“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

FACULTAD DE INGENIERÍA:

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.

CURSO:
 INVESTIGACION DE OPERACIONES I

INTEGRANTES:

 AGÜERO VILLACORTA, WALTER

 ARANDA CARRANZA, JEAN PIERO
 CABALLERO AGUILAR, LUIGUI
 RUIZ OBANDO,RONALD
 TIRADO GONZALEZ, LUIS

DOCENTE:

 BACA LOPEZ , MARCOS GREGORIO

TRUJILLO – 2017
EJERCICIO1:
($/Accion) Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4

Costo$ $30.00 $45.00 $27.00 $53.00

Pronostico1 3,00 13,00 4,00 25,00

Pronostico2 1,00 4,50 5,00 15,00

Pronostico3 2,75 1,75 2,75 20,00

Pronostico4 4,50 5,00 1,90 5,00

Pronostico5 3,25 2,75 3.75 35.00

Retorno 2,90 5,40 2,60 20,00

Esperado

Además, la compañía financiera no desearía invertir mas de $100.000. Sentinal tiene las metas
siguientes para su portafolio de inversiones:

P1 : Lograr un retorno esperado de 10% de la cantidad invertida.

P2 : Alcanzar un riesgo mínimo ( que se mide como la desviación absoluta de los retornos
esperados ; un subrogado de la varianza )

P3 : Invertir 10% de la inversión total en el valor 4

P4 : Invertir un máximo de $100.000

Formulación del Modelo. El problema de portafolio puede formularse como un problema de

programación meta de la manera siguiente:

1. Restricción en el retorno esperado . Puesto que el retorno esperado perseguido es 10% , se

consideran tanto desviaciones positivas como negativas en las restricciones , esto es

2,90 x1 + 5,40 x2 + 2,60 x3 + 20,00 x4 + n1 – p1 = 0,10 ( 30 x1 + 45 x2 + 27 x3 + 53 x4 ) , que se

simplifica para obtener

0,10 x1 + 0,90 x2 – 0,10 x3 + 14,70 x4 + n1 – p1 = 0 ,

donde Xj = numero de acciones invertidas en el valor j

n1 = cantidad en que sublogra el retorno esperado

p1 = cantidad en que se sobrelogra el retorno esperado

2- Restricciones de minimización del riesgo

0,10 x1 + 7,60 x2 + 1,40 x3 + 5,00 x4 + n2 – p2 = 0

- 1,90 x1 – 0,90 x2 – 2,00 x3 – 5,00 x4 + n3 – p3 = 0

- 0,15 x1 – 3,65 x2 + 0,15 x3 + 0,00 x4 + n4 – p4 = 0

1,60 x1 – 0,40 x2 – 0,70 x3 – 15,00 x4 + n5 – p5 = 0

0,35x1 – 2,65 x2 + 1,15 x3 + 15,00 x4 + n6 – p6 = 0

donde n2, . . . , n6 = cantidad de desviación negativa con respecto a la meta de cero

p2, . . . , p6 = cantidad de desviación positiva respecto a cero

La restricción de riesgo , medida como el valor absoluto de las desviaciones de los retornos
pronosticados de un valor con respecto a su retorno medio pronosticado , se determina de la
tabla anterior de pronósticos . Por ejemplo, la primera restricción en esta sección se determina
como sigue. Primero, determine las desviaciones de los retornos pronosticados por el primer
analista con respecto a los retornos medios esperados para los valores del 1 al 4. Las
desviaciones totales deseadas de estos pronósticos (multiplicadas por las acciones
desconocidas invertidas en cada valor, Xj) deben ser iguales a cero, para minimizar el riesgo,
como las desviaciones pueden estar por encima o por debajo de cero se incluyeron tanto las
positivas como las negativas en estas restricciones

3 – Restricción de inversión en el valor 4

53,00 x4 = 0,10 ( 30,00 x1 + 45,00 x2 + 27,00 x3 + 53,00 x4 ) – n7 + p7

- 3,00x1 –4,50 x2 – 2,70 x3 + 47,70 x4 + n7 – p7 =0

donde n7=cantidad que falta para lograr invertir el 10% de los fondos invertidos en el valor 4

p7=cantidad sobrelograda de esa meta

Esta restricción plantea que se quiere invertir exactamente 10% de los fondos invertidos en el
valor 4 ; por tal razón se han incluido las desviaciones positivas y negativas , y estarán
presentes en la función objetivo

4 – Restricción de inversión tota

30 x1 + 45 x2 + 27 x3 + 53 x4 + n8 = 100.000

donde n8 = cantidad en que no se satisface la meta

Solo se incluyo la variable de desviación negativa porque la restricción se limita a la cantidad

de fondos disponibles
Modelo de Programación Meta Resumido

Minimizar Z = P1 ( n8 ) + P2 (n1 + p1 ) + P3 ( n2 + p2 + n3 + p3 + n4 + p4 + n5 + p5 + n6 + p6 ) +
P4 ( n7 + p7 )

-0,10 x1 + 0,90 x2 – 0,10 x3 + 14,70 x4 + n1 – p1 = 0

0,10 x1 + 7,60 x2 + 1,40 x3 + 5,00 x4 + n2 – p2 = 0

-1,90 x1 – 0,90 x2 – 2,00 x3 – 5,00 x4 + n3 – p3 = 0

-0,15 x1 – 3,65 x2 + 0,15 x3 + 0,00 x4 + n4 – p4 = 0

1,60 x1 – 0,40 x2 – 0,70 x3 – 15,00 x4 + n5 – p5 = 0

0,35 x1 – 2,65 x2 + 1,15 x3 + 15,00 x4 +n6 – p6 = 0

-3,00 x1 – 4,50 x2 – 2,70 x3 + 47,70 x4 + n7 – p7 = 0

30,00 x1 + 45,00 x2 + 27,00 x3 + 53,00 x4 + n8 = 0

todo Xj , Ni , Pi >= 0

EJERCICIO 2:
En una planta se pueden fabricar dos productos diferentes (1 y 2). El tiempo que cada
producto requiere en cada una de las dos máquinas es el mostrado en el cuadro anexo. Cada
máquina está disponible 220min para cada producto. Formule un modelo de programación
lineal para alcanzar las siguientes metas:

 Producción Total: 14.

 Unidades del Producto 1: 8 unidades.
 Del Producto 2: 9 unidades.

• Variables:

X1= Cantidad del producto 1. (Unidades)

 X2= Cantidad del producto 2. (Unidades).

• Metas:

Producción Total: 14 unidades

Producto 1: 8 unidades.

Producto 2: 9 unidades

• Funciones Objetivo por cada meta:

Maximizar Z1= X1+ X2

Maximizar Z2= X2

Maximizar Z3= X1

 Restricciones:

20 X1+ 14 X2<=220

15X1+ 18 X2<=220

Se toman las variables que sobrepasan la meta en el caso de x4,x6,x8 y las que están por
debajo de la meta x3,x5,x7

Quedando como restricciones:

X1+X2+X3-X4=14

X1+X5-X6=8

X2+X7-X8=9

20*X1+14*X2<=220

15*X1+18*X2<=220
FUNCION OBJETIVO GENERAL:

MIN=X3+X4+X5+X6+X7+X8

EJERCICIO 3:

La compañía Aedis ha desarrollado recientemente tres nuevos productos haciendo uso del
exceso de capacidad en sus tres plantas sucursales existentes: Cada producto puede fabricarse
en cualquiera de las tres plantas. El análisis ha demostrado que sería rentable utilizar el exceso
de capacidad para producir estos tres nuevos productos. En realidad, el propósito de la
gerencia al desarrollar los nuevos productos era lograr la utilización completa de la capacidad
productiva de exceso sobre una base rentable. Mientras que las plantas Aedis generalmente
operan a capacidad plena en sus líneas de productos existentes, la producción por debajo de la
capacidad normal ocurre con poca frecuencia, presentando problemas con la fuerza laboral.
Aunque la compañía no necesita la fuerza laboral plena durante los períodos de holgura, el
costo de los despidos sería considerable, y Aedis desearía evitar esto tanto como fuera posible.

Además, la gerencia desearía balancear la utilización del exceso de capacidad entre las
sucursales. Esto serviría para distribuir equitativamente la carga de trabajo del personal de
supervisores asalariados y reducir los agravios de la fuerza laboral que se le paga por horas,
que de otra manera se sentiría discriminada con respecto a las cargas de trabajo o a los
despidos.

Para el período que es está considerando, las plantas tienen las siguientes capacidades de
producción en exceso (en términos de unidades) de nuevos productos y capacidades de
embarque disponibles asignadas a los nuevos productos:

PLANTA CAPACIDAD DE EXCESO CAPACIDAD DE

DE EMBARQUE(PIES
PRODUCCIÓN(UNIDADES) CÚBICOS)
1 750 12000

2 300 10000

3 450 6500

Los productos 1,2 y 3 requieren 30,20 y 15 pies cúbicos por unidad, respectivamente. Las
contribuciones unitarias a la utilidad de los productos 1,2 y 3 son $15,18 y 12 respectivamente.
Los pronósticos de ventas indican que Aedis puede esperar ventas tan altas como 900, 1000 y
700 unidades de los productos 1, 2 y 3 respectivamente, durante el periodo de planeación en
consideración.

Dada la situación que hemos descrito, la administración ha expresado las siguientes metas de
preferencia en orden de importancia decreciente (P1=más importante):
P1: Lograr una utilidad perseguida de $15000.

P2: Utilizar tanto de la capacidad de exceso como sea posible. Debido al bajo costo de la mano
de obra, la administración cree que es 1,5 veces más importante utilizar la capacidad de
exceso de la planta 1 que la de las plantas 2 y 3.

P3: Lograr un balance de la carga de trabajo en la utilización de exceso de la capacidad entre

todas las plantas. Debido a ciertas demandas adicionales de los trabajadores de la planta 1, la
administración cree que si ocurre algún desbalance en la carga de trabajo, es dos veces más
importante que favorecer a la planta 1con menor trabajo con respecto a las plantas 2 y 3

P4: Lograr el pronóstico de ventas para el producto 2, puesto que este tiene la mayor
contribución a la utilidad por unidad.

P5: Producir suficiente cantidad de los productos 1 y 3 para cumplir con las ventas
pronosticadas.

P6: No exceder la capacidad de embarque disponible.

SOLUCION:

1-Exceso en las restricciones de capacidad

N- desviación negativa.

P- desviación positiva.

Donde Xij = número de unidades del producto i producidas en la planta j.

N1, N2, N3 =exceso de capacidad no utilizada en las plantas 1,2 y 3 respectivamente.

P1, P2, P3 = cantidad mediante la cual la capacidad de exceso se excede las plantas 1,2 y 3
respectivamente.

X11+ X21 + X31 + N1- P1 =750

X12 + X22 + X32 + N2- P2 =300

X13 + X23 + X33 + N3- P3 =450

2-Resricciones en el requisito de espacio

N4, N5, N6 =número de unidades de capacidad de embarque disponible no utilizada en las
plantas 1,2 y 3, respectivamente.

P4, P5, P6 = número de unidades de capacidad adicional de embarque requerida en las plantas
1,2 y 3, respectivamente.

30*X11 + 20*X21 + 15*X31 + N4 - P4=12000

30*X12 + 20*X22 + 15*X32 + N5 - P5=10000

30*X13 + 20*X23 + 15*X33 + N6 - P6= 6500

3-Restricciones en las ventas esperadas

N7, N8, N9 =número de unidades sublogradas de las ventas esperadas de los productos 1,2 y 3
respectivamente.

P7, P8, P9 = número de unidades sobrelogradas de las ventas esperadas de los productos 1,2 y
3 respectivamente.

X11 + X12 + X13 + N7 - P7=900

X21 + X2 + X23 + N8 - P8=1000

X31 + X32 + X33 + N9 - P9= 700

4-Balance de carga de trabajo

N10, N11= número de unidades producidas demasiado bajas con relación a las producidas en
las plantas 2 y 3, respectivamente.

P10, P11= Número de unidades producidas en exceso relativas a las que es producen en las
plantas 2 y 3, respectivamente.

(X11 + X21 + X31)/ 750 = (X12 + X22 + X32)/ 300

(X11 + X21 + X31)/ 750 = (X13 + X23 + X33)/ 450

0.0013*X11+0.0013*X21+0.0013*X31-0.0033*X12-0.0033*X22-0.0033*X32+N10-P10=0

0.0013*X11+0.0013*X21+0.0013*X31-0.0022*X13-0.0022*X23-0.0022*X33+N11-P11=0

5- Restricción de utilidad
N12 =suma en dólares por debajo de la utilidad perseguida.

P12 = suma en dólares por encima de la utilidad perseguida.

15*(X11+ X12+ X13) + 18*(X21+ X22+ X23) + 12*(X31+ X32+ X33) + N12 - P12=15000

6- Función objetivo
Minimizar Z= PR1*(N12+P12)+ 1.5*PR2*N1+ PR2*(N2+N3)+2*PR3*(N10+N11)+
PR3*(P10+P11)+ PR4 *N8 +PR5*(N7+N9)+PR6*(P4+P5+P6)