UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Programación No Lineal Cuadrática
Integrantes:
Marlon Arias Cárdenas - 20151020111
Oscar Iván Torres Pinto - 20152020044
Yohan Arles Almonacid Ortiz - 20152020916
Grupo # 4, Marzo 1 de 2018
PROGRAMACIÓN NO LINEAL CUADRÁTICA (PNLC)
Ejercicio Típico
Objetivo:
Presentar y desarrollar un problema de programación no lineal cuadrática,
mostrando paso a paso el procedimiento necesario para abordar el problema, con
el fin de ilustrar el algoritmo de multiplicadores de LaGrange y dar una solución
óptima.
Algoritmo
Multiplicadores de LaGrange
El algoritmo de multiplicadores de LaGrange, nos permite generar una
nueva función objetivo, dando como resultado un nuevo conjunto de
restricciones lineales obtenidas de las derivadas parciales de las variables
del problema original implicadas en la nueva función. Dicho problema será
finalmente abordado por medio de la primera fase del método de dos fases
o presentar un sistema de ecuaciones y resolverlo mediante Gauss-Jordan.
Procedimiento
1. Escribir el problema en forma estándar.
2. Se construye la ecuación de LaGrange, donde n será la cantidad de
restricciones y m el número de variables.
3. Se hallan las derivadas parciales de la función de LaGrange respecto a
cada una de las variables implicadas.
4. Se construye el sistema de ecuaciones y se resuelve mediante el
Método de Gauss-Jordan y se obtiene el valor de las variables.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Programación No Lineal Cuadrática
Integrantes:
Marlon Arias Cárdenas - 20151020111
Oscar Iván Torres Pinto - 20152020044
Yohan Arles Almonacid Ortiz - 20152020916
Grupo # 4, Marzo 1 de 2018
Enunciado del problema
Resolver el siguiente problema de programación no lineal cuadrática:
Maximizar 5 X 1 +6 X 2 −2 X 12−2 X 22
S.A: x 1+ 2 x 2 ≤ 2
x 1 , x2 ≥ 0
Desarrollo del problema
PASOS PROCEDIMIENTO
1. Usando la fórmula anteriormente
descrita, se construye la función La nueva función será:
de LaGrange, donde n será la
cantidad de restricciones y m la L=5 X 1+6 X 2−2 X 12−2 X 22 + λ ( 2− X 1−2 X 2 )
de variables.
Derivando parcialmente con respecto a las
variables
∂L
=−4 x 1−λ+5=0
∂ x1
2. Se hallan las derivadas parciales
de las variables. ∂L
=−4 x 2−2 λ+6=0
∂ x2
∂L
=− x1−2 x 2 +2=0
∂λ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Programación No Lineal Cuadrática
Integrantes:
Marlon Arias Cárdenas - 20151020111
Oscar Iván Torres Pinto - 20152020044
Yohan Arles Almonacid Ortiz - 20152020916
Grupo # 4, Marzo 1 de 2018
x1 x2 λ Sol
3. Se despejan las variables x1 y x2
-4 0 -1 -5
en las ecuaciones.
0 -4 -2 -6
-1 -2 0 -2
x1 x2 λ Sol
1 0 0 4/5
0 1 0 3/5
4. Finalmente se soluciona el 0 0 1 9/5
problema lineal usando el método
de Gauss-Jordan para resolver el
Variable Solución
sistema de ecuaciones. x 1 4/5
x2 3/5
λ 9/5
Conclusión:
Se usan los Multiplicadores de LaGrange para resolver ejercicios de programación
no lineal cuadrática, esto consiste en aplicar la fórmula de LaGrange a la función
objetivo, y a partir de la función resultante, se generan las nuevas restricciones por
medio de las derivadas parciales respecto a cada variable implicada. Cabe
destacar que después de esto, hay que realizar método de 2 fases lo cual hace
que sea más tedioso hallar la solución del problema.
Referencias
“Optimización Con Restricciones de Igualdad” - Dr. E Uresti
http://cb.mty.itesm.mx/materias/ma4011/materiales/a130-15.pdf
Programación cuadrática
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060015/Lecciones/
Capitulo%20V/programacion.htm
Taha, Hamdy. ” Investigación de Operaciones”. Novena Edición
Software De Solución
http://www.phpsimplex.com/simplex/simplex.htm?l=es
http://soft.ingenieria-industrial.net/programacion_lineal.php
