y

DS4 - Un corrigé
Vendredi 07 Février 2020

Exercice 1
On considère l’application
f : ]0; +∞[ → R, x 7−→ f (x) = (x + ln x) e x−1 .

Partie I : Étude et représentation graphique de f

1. Montrer que f est dérivable sur ]0; +∞[ et pour tout x ∈ ]0; +∞[, calculer f 0 (x) .
La fonction f est déivable sur ]0; +∞[ comme composée, somme et produit de fonction dérivables sur cet
intervalle. Pour tout x ∈ ]0; +∞[, on a :
µ ¶ µ ¶
1 x−1 1
f 0 (x) = 1 + e + (x + ln(x))e x−1 = 1 + + x + ln(x) e x−1
x x

1
2. Établir que : ∀x ∈ ]0, +∞[ , ln x + > 0.
x x
1 O
Posons h : ]0; +∞[ → R, x 7−→ h (x) = ln x + .
x
1 1 x −1
Cette fonction est dérivable sur ]0; +∞[ et pour tout x ∈ ]0; +∞[, on a : h 0 (x) =− = 2 .
x x2 x
On a alors : h 0 (x) > 0 ⇐⇒ x > 1, ce qui donne le tableau de variations suivant :

x 0 1 +∞
h 0 (x) − 0 +
Partie II : Étude d’extremums locaux pour une fonction de deux variables associée à f
h(x)
1 On considère l’application Z x

1 F : ]0; +∞[ → R, x 7−→ F (x) = f (t ) d t .

h est minorée par 1 donc h est strictement positive sur R∗+ ce qui prouve que ∀x ∈ ]0, +∞[ , ln x + > 0. 1
x
1. Montrer que F est de classe C 2 sur ]0; +∞[ et pour tout x ∈ ]0; +∞[, exprimer F 0 (x) à l’aide de f (x).
1
3. En déduire que : ∀x ∈ ]0; +∞[ , x + ln x + 1 + > 0. Comme f est continue sur R∗+ , on en déduit que F est la primitive de f qui s’annule en 1.
x
1 Ainsi, F est dérivable et on a pour tout x ∈ ]0; +∞[ : F 0 (x) = f (x) .
Sur ]0; +∞[, on a : x + 1 > 0 ce qui donne avec le résultat précédent : ∀x ∈ ]0; +∞[ , x + ln x + 1 + > 0. Comme f est de classe C 1 sur ]0; +∞[, on en déduit que F est de classe C 2 sur ]0; +∞[
x
On considère l’application de classe C 2
4. En déduire le sens de variation deµ f. ¶
1
Sur ]0; +∞[, on a : e x−1 > 0 et 1 + + x + ln(x) > 0 d’après la question pécédente. x+y
G : ]0; +∞[2 → R,
¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
µ ¶ x x, y −7 → G x, y = F (x) + F y − 2e 2 .
1
Ainsi, f 0 (x) = 1 + + x + ln(x) e x−1 > 0 donc f est strictement croissant sur ]0; +∞[.
2. Pour tout x, y ∈ ]0; +∞[2 , exprimer les dérivées partielles premières ∂1 (G)(x, y) et ∂2 (G)(x, y) à l’aide de
¡ ¢
x
x+y
5. Dresser le tableau de variation de f , comprenant la limite de f en 0 et la limite de f en +∞. ¡ ¢
f (x), f y et e 2 .
• lim x + ln(x) = −∞ et lim ex−1 = e−1 donc lim f (x) = −∞ par produit. La fonction G est de classe C 2 sur ]0; +∞[2 et on a :
x→0 x→0 x→0

• lim x + ln(x) = +∞ et lim ex−1 = +∞ donc lim f (x) = +∞ par produit. 1 x+y x+y x+y
x→+∞ x→+∞ x→+∞ • ∂1 (G)(x, y) = F 0 (x) + 0 − 2 e 2 = f (x) − e 2 soit : ∂1 (G)(x, y) = f (x) − e 2 .
2
On obtient le tableau de variations suivant : x+y

x • De même : ∂2 (G)(x, y) = f (y) − e 2 .

0 +∞
+∞ 3. (a) Justifier que f est bijective.
f (x) On a vu dans la partie I que la fonction f est continue et strictement croissante sur R∗+ . Ainsi, f est bijective .
−∞
(b) En déduire que, pour tout x, y ∈ ]0; +∞[2 , x, y est un point critique de G si et seulement si :
¡ ¢ ¡ ¢

6. Tracer l’allure de la courbe représentative de f . On précisera la tangente au point d’abscisse 1. x=y et x + ln x = e.

L’équation de la tangente au point d’abcisse 1 est : y = f 0 (1)(x−1)+ f (1) soit y = 3(x−1)+1 = soit y = 3x − 2 .

–1/16– –2/16–
 Commençons par remarquer que ]0; +∞[2 estµun 1 x+y
¶ ensemble ouvert. • ∂2,2 (G)(x, y) = f 0 (y) − e 2
0 2
(x, y) est un point critique de G ssi ∇G(x, y) = . On a alors : ce qui donne comme matrice Hessienne au point (x, y) :
0
1 x+y eα 1 x+y
 
 x+y 0
 f (x) − 2 e − e 2
( 2 −
∂1G(x, y) = 0  f (x) − e 2 = 0
µ ¶
0 2
∇ (G)(x, y) =  2 2 
∇G(x, y) = ⇐⇒ ⇐⇒ x+y 1 x+y 1 x+y 
0 ∂2G(x, y) = 0 
f (y) − e 2 = 0 − e 2 f 0 (y) − e 2
2 2
x+y


f (x) − e 2 = 0 soit au point critique (α, α) :
⇐⇒
eα eα
 f (y) − f (x) = 0 L ← L − L
2 2 1
 
 x+y f 0 (α) − − e α
H = ∇2 (G)(α, α) =  2 2 0
eα eα  = f (α)I 2 − 2 M
 
f (x) − e 2 = 0

⇐⇒ 0
 f (y) = f (x) − f (α) −
2 2
x+y


f (x) − e 2 = 0 5. (a) Justifier que la matrice M est diagonalisable et montrer que Sp(M ) = {0, 2}.
⇐⇒ La matrice M est symétrique donc diagonalisable.
x = y car f est bijective
( De plus, on a :
x−1 x
(x + ln(x))e =e
⇐⇒ λ ∈ Sp(M ) ⇐⇒ M − λI 2 non inversible
x=y
1−λ
µ ¶
1
⇐⇒ non inversible
(
x + ln(x) = e 1 1−λ
⇐⇒
x=y ⇐⇒ (1 − λ)2 − 1 = 0
¡ ¢ ⇐⇒ (1 − λ − 1)(1 − λ + 1) = 0 ⇐⇒ −λ(2 − λ) = 0 ⇐⇒ λ = 0 ou λ = 2
Ainsi, x, y est un point critique de G si et seulement si : x = y et x + ln x = e.
(c) Montrer que l’équation x + ln x = e d’inconnue x ∈ ]0; +∞[ admet une unique solution, que l’on Ainsi, Sp(M ) = {0, 2} .
notera α, et montrer que : 1 < α < e. eα
µ ¶
Posons h : ]0; +∞[ → R, x 7−→ h (x) = x + ln(x). (b) Soit λ une valeur propre de M et X un vecteur propre associé. Montrer que : H X = f 0 (α) − λ X .
2
1 Soit λ une valeur propre de M et X un vecteur propre associé. On a alors : X 6= 0 et M X = λX , ce qui
Cette fonction est dérivable sur ]0; +∞[ et pour tout x ∈ ]0; +∞[, on a : h 0 (x) = 1 + > 0.
x eα
Ainsi, h est continue et strictement croissante sur ]0; +∞[ donc elle réalise une bijection de ]0; +∞[ donne avec f 0 (α)I 2 − M :
2
sur ]−∞; +∞[ (car lim x + ln(x) = −∞ et lim x + ln(x) = +∞).
x→0 x→+∞ eα eα eα eα
µ ¶ µ ¶
Comme 0 ∈ ]−∞; +∞[, on en déduit que l’équation x +ln x = e admet une unique solution α ∈ ]0; +∞[. H X = f 0 (α)I 2 − M X = f 0 (α)X − M X = f 0 (α)X − λX = f 0 (α) − λ X
De plus, on a : 2 2 2 2
h(1) = 1 < e et h(e) = e + 1 > e donc on a bien : 1 < α < e . α
© 0 0
ª
(c) En déduire que Sp(H ) = f (α), f (α) − e .
(d) En déduire que G admet comme unique point ( critique le point (α, α). En utilisant la relation précédente pour les deux valeurs propres de M , on obtient :
x + ln(x) = e • pour λ = 0 : H X = f 0 (α)X ce qui montre (avec X 6= 0) que f 0 (α) est une valeur propre de H .
On a vu que (x, y) est un point critique de G ssi .
eα
µ ¶
x=y • pour λ = 2 : H X = f 0 (α) − × 2 X = f 0 (α) − eα X ce qui montre (avec X 6= 0) que f 0 (α) − eα
¡ ¢
Or, d’après la question précédente, x + ln(x) = e ssi x = α. 2
Ainsi, G admet comme unique point critique le point (α, α). est une valeur propre de H .
Comme H ∈ M2 (R) admet au plus deux valeurs propres, on en déduit que : Sp(H ) = f 0 (α), f 0 (α) − eα .
© ª

4. Calculer les dérivées partielles d’ordre 2 de G puis montrer que la matrice Hessienne de G au point (α, α)
µ ¶
1
s’écrit : (d) En utilisant la définition de α, montrer que : f 0 (α) − eα = eα−1 1 + .
α
eα eα
 
0 On sait par définition que α vérifie : α + ln(α) = e. On a alors :
2  f (α) − 2 −
2 α
H = ∇ (G)(α, α) =  eα e 
µ ¶
1 α−1
− f 0 (α) − f 0 (α) − eα = α + ln(α) + 1 + e − eα
2 2 α
eα
µ ¶
1
µ ¶
1 1 0 = eα−1 α + ln(α) + 1 + − e
On pose M = , de telle sorte que : H = f (α)I 2 − M .
1 1 2 α
µ ¶
On a : α−1 1
=e e+1+ −e car α + ln(α) = e
1 x+y α
• ∂1,1 (G)(x, y) = f 0 (x) − e 2
2
µ ¶
1
1 x+y = eα−1 1 +
• ∂1,2 (G)(x, y) = − e 2 α
2 µ ¶
1 x+y 1
• ∂1,2 (G)(x, y) = − e 2 Ainsi, on a : f 0 (α) − eα = eα−1 1 + .
2 α
–3/16– –4/16–
(e) En déduire que G admet un extremum local et préciser sa nature. Exercice 2
On a :
Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.
• Sp(H ) = f 0 (α), f 0 (α) − eα
© ª
0 0
• On a vu en partie I que f > 0 donc en particulier : f (α) > 0 Partie I
µ ¶
1
• On a vu dans la question précédente que : f 0 (α) − eα = eα−1 1 + . Un mobile se déplace aléatoirement sur un axe dont l’origine est le point O d’abscisse 0.
µ ¶ α Au départ (instant 0), le mobile est situé sur le point O puis il se déplace selon la règle suivante :
α−1 1 0 α
Or, α > 0 donc e 1+ > 0 et ainsi : f (α) − e > 0.
α • A l’instant 1, il se place de façon équiprobable, sur l’un des points d’abscisse 0 ou 1.
2
Ainsi, H = ∇ (G)(α, α) admet deux valeurs propres strictement positives donc
• A l’instant 2, il se place de façon équiprobable, sur l’un des points d’abscisse 0, 1 ou 2.
G un minimum local en (α, α) .
• A l’instant 3, il se place de façon équiprobable, sur l’un des points d’abscisse 0, 1, 2 ou 3.

• Plus généralement, à l’instant n (n ∈ N∗ ), il se place de façon équiprobable, sur l’un des points d’abs-
cisse 0, 1, . . . , n.

Pour tout entier naturel n, on note Tn l’abscisse du point où se trouve le mobile à l’instant n (on a donc
T0 = 0) et on admet que (Tn )n∈N est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes.
On note Y l’instant du premier retour à l’origine (d’abscisse 0) du mobile et on admet que Y est une va-
riable aléatoire.
Par exemple, si les abscisses successives du mobile sont T0 = 0, T1 = 1, T2 = 1, T3 = 2, T4 = 4, T5 = 0, T6 = 3, ....,
alors, Y prend la valeur 5.

1. Informatique.
On rappelle qu’en Scilab, l’instruction grand(1, 1, ’uin’, a, b) permet de simuler une variable aléatoire
suivant la loi uniforme à valeurs dans l’intervalle d’entiers Ja; b K.
(a) Écrire un script Scilab qui demande une valeur n à l’utilisateur puis qui calcule et affiche la valeur
de Tn correspondant à l’abscisse du mobile après son n-ième déplacement.

n = input('Donnez la valeur de n : ')

T = grand(1,1,'uin',0,n)
disp( T)
(b) Compléter le script suivant pour qu’il permette d’afficher la valeur prise par la variable aléatoire Y .
n = 1
position = grand(1,1,'uin',0,n)
while position <> 0 do // <> signifie "différent"
n = n+1
position = grand(1,1,'uin',0,n)
end
disp( n ,'Y=')
Dans tout la suite, n désigne un entier naturel non nul.
2. (a) Reconnaitre la loi de Tn . On précisera Tn (Ω) et on donnera les valeurs de P (Tn = k) pour k ∈ Tn (Ω).
La position étant équiprobable entre les points d’abscisse {0, 1, . . . , n}, Tn suit la loi uniforme sur J0; n K.
1
Ainsi, on a : Tn (Ω) = J0; n K et P (Tn = k) = pour k ∈ J0; n K.
n +1
n
(b) En déduire que Tn possède une espérance et montrer que E (Tn ) = .
2
L’univers de Tn étant fini, Tn possède une espérance et on a :
n
X n
X 1 1 X n 1 n(n + 1) n
E (Tn ) = kP (Tn = k) = k = k= =
k=0 k=0 n + 1 n + 1 k=0 n +1 2 2

n
Ainsi, Tn possède une espérance et E (Tn ) = .
2
–5/16– –6/16–
 k 1
3. (a) Pour tout entier k de J1; n K, montrer que : P (Tk 6= 0) = . iii. En déduire que P (Y > n) = puis déterminer la valeur de λn .
k +1 n
+∞ +∞ 1
1 k On a : P (Y > n) =
X
P (Y = k) =
X
.
Comme Tk (Ω) = J0; k K, on a : P (Tk 6= 0) = 1 − P (Tk = 0) = 1 − = .
k +1 k +1 k=n k=n k(k + 1)
(b) Exprimer l’événement [Y = n] à l’aide d’événements liés aux variables aléatoires T1 , T2 , . . . , Tn . Soit N > n. On a, d’après la question précédente :
La variable Y correspondant au premier retour à l’origine, l’événement [Y = n] signifie que le mobile N N 1
X 1 X 1
n’était pas au point d’abscisse 0 entre les instants 1 et n − 1 et qu’il était en 0 à l’instant n. Ainsi, on a : = −
k=n k(k + 1) k=n k k + 1
[Y = n] = [T1 6= 0] ∩ [T2 6= 0] ∩ · · · ∩ [Tn−1 6= 0] ∩ [Tn = 0] 1 1
= − par téléscopage
1 n N +1
(c) En déduire que la loi de Y est définie par : ∀n ∈ N∗ , P (Y = n) = . 1
n(n + 1) −→
Remarquons tout d’abord que le mobile peur retourner en 0 à tout instant ou ne jamais y retourner. N →+∞ n
Ainsi, Y (Ω) = N∗ .
De plus, on a d’après la question précédente : 1
Ainsi, on a bien : P (Y > n) = .
n
P (Y = n) = P ([T1 6= 0] ∩ [T2 6= 0] ∩ · · · ∩ [Tn−1 6= 0] ∩ [Tn = 0]) On en déduit alors :
1
= P (T1 6= 0)P (T2 6= 0) . . . P (Tn−1 6= 0)P (Tn = 0) par indépendance des variables Tk P (Y = n) n(n+1) 1
λn = = =
1 2 n −1 1 P (Y > n) 1 n +1
= ... d’après la question 3a n
23 n n +1
(n − 1)! 1
= Ainsi, λn = .
(n + 1)! n +1
1 Partie II
=
n(n + 1)
Dans cette partie, on note f la fonction définie sur R par :
∗ 1
Ainsi, la loi de Y est définie par : ∀n ∈ N , P (Y = n) = .
 2t

n(n + 1) si t > 0
f (t ) = (1 + t 2 )2
(d) La variable aléatoire Y admet-elle une espérance ?
0 si t < 0

X X 1
Y admet une espérance si et seulement si la série nP (Y = n) converge absolument.
n >1 n >1 n + 1 4. Montrer que f est une densité de probabilité.
X 1 X 1
Or, = diverge (série harmonique). • f est positive sur R.
n >1 n + 1 n >2 n
Ainsi, la variable aléatoire Y n’admet pas d’espérance. • f est continue sur R∗ (car constante sur R∗− et comme quotient de fonctions continues de dénomina-
teur non nul sur R∗+ ).
(e) On définit le taux de panne de Y à l’instant n, noté λn , par : ∀n ∈ N∗ , λn = P (Y >n) (Y = n). Z +∞
• Montrons que f (t ) dt converge et vaut 1.
P (Y = n) −∞
i. Montrer que : ∀n ∈ N∗ , λn = . Soit A > 0. On a (intégrande de la forme −u 0 /u) :
P (Y > n)
On a : Z A Z A
2t
f (t ) dt = dt
λn = P (Y >n) (Y = n) 0 0 (1 + t )
2 2
¸A
P ((Y > n) ∩ (Y = n))
·
1
= = −
P (Y > n) (1 + t 2 ) 0
P (Y = n) 1
= car (Y = n) ⊂ (Y > n) =− +1
P (Y > n) (1 + A 2 )
P (Y = n) −→ +1
Ainsi, ∀n ∈ N∗ , λn = . A→+∞
P (Y > n) Z +∞ Z +∞
1 a b Ainsi, f (t ) dt converge et vaut 1 et comme f est nulle sur R− , on a bien : f (t ) dt = 1.
ii. Déterminer deux réels a et b tels que : = + . 0 −∞
n(n + 1) n n + 1
On a : Ainsi, f est une densité de probabilité.
a b 1 a(n + 1) + bn 1 (a + b)n + a 1 On considère désormais une variable aléatoire X définie sur un espace probabilisé, telle que X (Ω) = R+ et
+ = ⇐⇒ = ⇐⇒ =
n n + 1 n(n + 1) n(n + 1) n(n + 1) n(n + 1) n(n + 1) admettant f comme densité.
 2
 x
(
a =1 si x > 0
ce qui donne par identification : soit a = 1 et b = −1. 5. On note F la fonction de répartition de X . Montrer que : F (x) = 1 + x 2 .
a +b = 0
0 si x < 0

1 1 1 Z x
Ainsi, = − . Pour tout x ∈ R, on a : F (x) = f (t ) dt .
n(n + 1) n n + 1 −∞
–7/16– –8/16–
 Z x
• Si x < 0 : F (x) = 0 dt = 0. Remarque :
Dans le calcul de G(y), on aurait pu raisonner ainsi à partir de l’étape G(y) = P X 2 (1 − y) 6 y :
¡ ¢
−∞
• Si x > 0, on a d’après le calcul de la question précédente :
y
µ ¶
G(y) = P X 2 6
x x 2t 1 1 + x2 − 1 x2 1− y
Z Z
F (x) = f (t ) dt = 2 2
dt = 1 − 2
= 2
= Ã !
1 + x2
s
−∞ 0 (1 + t ) (1 + x ) 1+x y
=P X 6 car X > 0 et t 7→ t 2 est croissante sur R+
 2 1− y
 x Ãs !
si x > 0 y
Ainsi, on a bien : F (x) = 1 + x 2 . = FX

0 si x < 0 1− y
y 2
r
X2 y y
6. On pose Y = et on note G la fonction de répartition de la variable aléatoire Y . 1− y 1−y 1−y
1+ X2 = = = =y
y
x2 y 2 1 + 1−y 1
r
1−y
(a) Étudier les variations de la fonction F : x 7→ sur R+ puis déterminer Y (Ω). 1+
1 + x2 1− y
F étant la fonction de répartition de X qui admet pour densité f , on a pour tout x ∈ R∗+ :
r
Y
2x (c) Vérifier que X = , puis compléter à l’aide de la commande rand(), le script Scilab suivant afin
F 0 (x) = f (x) = >0 1−Y
(1 + x 2 )2 qu’il simule la variable aléatoire X .
Ainsi, F est strictement croissante sur R+ . Comme elle y est continue, F réalise une bijection de R+ sur Y = ............
[0, 1[ (car F (0) = 0 et lim F (x) = 1). X = ............
+∞
X2 Le calcul a été fait dans la question précédente (la dernière étape découlant su fait que X > 0) :
X étant à valeur dans R+ , on en déduit que Y = = F (X ) est à valeurs dans [0, 1[.
1+ X2
X2
r
Ainsi, Y (Ω) = [0, 1[ . 2 2 2 2 2 2 Y Y
Y = ⇔ Y (1 + X ) = X ⇔ Y = X − Y X ⇔ Y = X (1 − Y ) ⇔ X = ⇔ X =
1+ X2 1−Y 1−Y
(b) Pour tout y ∈ [0, 1[, calculer G(y) et en déduire que Y suit la loi uniforme sur l’intervalle [0, 1[.
Soit y ∈ [0, 1[. On a :
r
Y
Ainsi, on a bien : X = , et comme Y ,→ U (I F O01) est simulée par rand(), on obtient :
µ
X2
¶ 1−Y
G(y) = P (Y 6 y) = P 2
6y Y = rand()
1+ X
= P X 2 6 y(1 + X 2 ) car 1 + X 2 > 0
¡ ¢ X = sqrt(Y/(1-Y))
7. Pour tout réel h > 0, soit Th la fonction définie sur R∗+ par :
= P X − yX2 6 y
¡ 2 ¢

= P X 2 (1 − y) 6 y 1
¡ ¢
∀x > 0, Th (x) = × P [X >x] ([X 6 x + h]) .
µ
y
¶ h
=P X2 6 car 1 − y > 0
1− y f (x)
(a) Soit x un réel strictement positif fixé. Montrer que : lim Th (x) = .
1 − F (x)
às s !
y y h→0
=P − 6X 6 Soit x > 0. On a :
1− y 1− y
1
Th (x) = × P [X >x] ([X 6 x + h])
Ãs ! Ã s !
y y h
= FX − FX −
1− y 1− y 1 P ((X > x) ∩ (X 6 x + h))
= ×
r
y 2 h P (X > x)
s 1 P (x < X 6 x + h)
1− y y = ×
= − 0 car − <0 h 1 − P (X 6 x)
y 2 1− y
r
1+ 1 F (x + h) − F (x)
1− y = ×
h 1 − F (x)
y y
1−y 1−y F (x + h) − F (x) 1
= y = =y = ×
1 + 1−y 1 h 1 − F (x)
1−y
F (x + h) − F (x) F (x + h) − F (x)
Comme Y (Ω) = [0, 1[, on a : G(y) = 0 pour y < 0 et G(y) = 1 pour y > 1, ce qui donne : On reconnait dans le terme = un taux d’accroissement.
h (x + h) − x
∗
 Or, F est dérivable sur R+ (donc en x) de dérivée f , ce qui donne par définition du nombre dérivée :
0a si y < 0
 F (x + h) − F (x)
 lim = f (x) et enfin :
G(y) = y a si 0 6 y < 1 soit Y ,→ U (I F O01) h→0 h

1a si y‘g eq1
 f (x)
lim Th (x) =
h→0 1 − F (x)
–9/16– –10/16–
 f (x) Exercice 3
(b) Pour tout réel x > 0, on pose : T (x) = . Déterminer explicitement T (x).
1 − F (x)
On connait les expressions de f et F . On obtient : A tout polynôme P de R4 [X ] de la forme P (X ) = X 4 + d X 3 + c X 2 + bX + a, avec (a, b, c, d ) ∈ R4 , on associe
2x 2x
l’unique matrice de M4 (R) ci-dessous, appelée matrice compagnon du polynôme P .
f (x) (1+x 2 )2 (1+x 2 )2 2x
T (x) = = = =  
1 − F (x) 1 − x 2 2 1 1 + x2 0 0 0 −a
1+x 1+x 2
1 0 0 −b 
 
C =
0 1 0 −c 

2x
Ainsi, on a pour tout x > 0 : T (x) = . 0 0 1 −d
1 + x2
Z x
(c) Pour tout réel x > 0, exprimer l’intégrale T (t ) dt en fonction de F (x) puis la calculer. On donne alors le résultat suivant, noté (?) qui sera démontré dans cet exercice.
0
On a, l’intégrande étant de la forme −u 0 /u : Le polynôme P est un polynôme annulateur de sa matrice compagnon C . (?)
Z x Z x
f (t )
T (t ) dt = dt Partie I : Étude d’un exemple.
0 1 − F (t )
0
= [− ln(1 − F (t ))]0 x On considère dans cette partie seulement que le polynôme P est donné par : P (X ) = X 4 + X .
= − ln(1 − F (x)) + ln(1 − F (0)) 1. Identifier les valeurs des quatre réels a, b, c et d définis dans l’introduction dans le cas particulier du
= − ln(1 − F (x)) car F (0) = 0 polynôme P (X ) = X 4 + X puis donner la matrice compagnon de ce polynôme P , que l’on notera A.
Le polynôme P (X ) = X 4 + X est de la forme P (X ) = X 4 +d X 3 +c X 2 +bX +a avec a = 0, b = 1, c = 0 et d = 0 ,
Z x ce qui donne pour matrice compagnon de ce polynôme la matrice A suivante :
Ainsi : T (t ) dt = − ln(1 − F (x)) .
0  
On connait l’expression de F . On obtient : 0 0 0 0
1 0 0 −1
 
Z x µ
x2
¶ µ
1
¶ A=
0 1 0 0

= ln 1 + x 2
¡ ¢
T (t ) dt = − ln(1 − F (x)) = − ln 1 − = − ln
0 1 + x2 1 + x2 0 0 1 0
Z x
T (t ) dt = ln 1 + x 2 . 2. Montrer que la matrice A n’est pas inversible puis en déduire sans calculs une valeur propre de A.
¡ ¢
Ainsi :
0 La matrice A n’est pas inversible car sa première ligne est nulle donc Ker(A) 6= {0} et ainsi
0 est valeur propre de A.

3. Calculer A 4 . Vérifier alors la validité du résultat (?) pour la matrice A, à savoir que P est un polynôme
annulateur de A.
On a :    
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 −1 0  −1 0 0 1
   
A2 =  et A 4 = (A 2 )2 =   = −A
1 0 0 −1  0 −1 0 0

0 1 0 0 0 0 −1 0

Ainsi A 4 = −A soit P (A) = A 4 + A = 0 et P est un polynôme annulateur de A.

4. En déduire que les valeurs propres possibles de A sont 0 et −1.

Comme P est un polynôme annulateur de A, ses racines sont des valeurs propres possibles de A.
Or, on a : P (X ) = X 4 + X = X (X 3 + 1).
Ainsi, les racines de P sont 0 et −1 (car x 3 = −1 ssi x = −1 par bijectivité de la fonction cube).
Finalement, les valeurs propres possibles de A sont 0 et −1 : Sp(A) ⊂ {−1, 0}.

5. Déterminer alors le spectre de A. La matrice A est-elle diagonalisable ?

–11/16– –12/16–
 • On a déjà vu que 0 ∈ Sp(A). Il faut cependant déterminer la dimension du sous-espace propre E 0 pour µ ϕ¶est un endomorphisme.
6. Montrer que µ 0
x y0 x + λx 0 y + λy 0
¶ µ ¶
étudier la diagonalisation de A. On a : x y
Soit M = et N = 0 0 et λ ∈ R. On a : M + λN = 0 , ce qui donne :
     z t z t z + λz 0 t + λt
x 0 0 0 0 x
x + λx 0 y + λy 0 x + λx 0 + 2(t + λt 0 )
µµ ¶¶ µ ¶
y 
 
1 0 0 −1  y 
   0
X =   ∈ Ker(A) ⇐⇒ (A)X = 0 ⇐⇒  ϕ(M + λN ) = ϕ =
z  0 1 0 0   z 
  z + λz 0 t + λt 0 y + λy 0 + t + λt 0 z + λz 0 + 2(t + λt 0 )
t 0 0 1 0 t x + 2t + λ(x 0 + 2t 0 )
µ ¶
0
= 0 0 0 0
y + t + λ(y + t ) z + 2t + λ(z + 2t )
   
t 1
 
x − t = 0
 x = t

x 0 − 2t 0
µ ¶ µ ¶
0 0  0 x − 2t 0
     
⇐⇒ y = 0 ⇐⇒ y = 0 ⇐⇒ X =   = t   = +λ 0 0 0 0
  0 0  y + t z + 2t y + t z + 2t
z = 0
 z = 0

t 1 = ϕ(M ) + λϕ(N )
 
1 Ainsi ϕ est une application linéaire de M2 (R) dans M2 (R) donc c’est un endomorphisme.
0
   
Ainsi, E 0 (A) = Vect   6= {0} donc dim(E 0 (A) = 1 (un vecteur libre car non nul). 0 0 0 0
0
1 0 0 −2
 
1 7. Montrer que la matrice de ϕ dans la base (E 1,1 , E 1,2 , E 2,1 , E 2,2 ) est la matrice B = 
0 1 0 1 

Remarque : Comme on cherche seulement la dimension de E 0 = Ker(A), on aurait aussi pu utiliser le
0 0 1 2
théorème du rang. En effet, on a : rg(A) = 3 car C 4 = −C 1 et (C 1 ,C 2 ,C 3 ) étant clairement libre, ce qui
On a :
donne dim(E 0 (A) = dim(Ker(A)) = 1 avec le théorème du rang. µµ ¶¶ µ ¶
1 0 0 1
• Vérifions à présent si −1 est valeur propre de A en déterminant Ker(A + I ). On a : • ϕ(E 1,1 ) = ϕ = = E 1,2
0 0 0 0
• De même : ϕ(E 1,2 ) = E 2,1 .
 
x
y  • De même : ϕ(E 2,1 ) = E 2,2 .
 
X =   ∈ Ker(A + I ) ⇐⇒ (A + I )X = 0
z  µµ
0 0
¶¶ µ
0 −2
¶
t • ϕ(E 2,2 ) = ϕ = = −2E 1,2 + E 2,1 + 2E 2,2
   0 1 1 2
1 0 0 0 x  
0 0 0 0
1 1 0 −1  y 
  
⇐⇒  1

0 0 −2

0 1 1 0   z  Ainsi : la matrice de ϕ dans la base (E 1,1 , E 1,2 , E 2,1 , E 2,2 ) est la matrice B = 
 
.
0 1 0 1
0 0 1 1 t
  0 0 1 2
x =0 x =0
   
0 0
  



x + y − t = 0



y = t

 x = 0 8. On note P B le polynôme dont B est la matrice compagnon.
t  1
    
⇐⇒ ⇐⇒ ⇐⇒ y = t ⇐⇒ X =   = t   (a) Identifier le polynôme P B associé à B puis vérifier que P B (X ) = (X 2 − 2X )(X 2 − 1).
−t  −1
y + z = 0 t + z = 0
  
z = −t On a ici avec les notations du début de l’énoncé : a = 0, b = 2, c = −1 et d = −2. Ainsi, B est la matrice compa
  


z +t =0


z +t =0 t 1
En développant (X 2 − 2X )(X 2 − 1), on obtient : (X 2 − 2X )(X 2 − 1) = (X 4 − X 2 − 2X 3 + 2X = P B (X ).
(b) En déduire, à l’aide du résultat (?), que les valeurs propres possibles de B sont {−1, 0, 1, 2}.
 
0
 1 
  D’après résultat (?), P B est un polynôme annulateur de B donc les valeurs propres possibles de B sont
Ainsi, E −1 (A) = Ker(A + I ) = Vect   6= {0} donc −1 ∈ Sp(A) et dim(E −1 (A) = 1. les racines de P B . Or, on a, en factorisant :
−1
1
P B (X ) = (X 2 − 2X )(X 2 − 1) = X (X − 2)(X − 1)(X + 1) = 0 ⇐⇒ X = 0 ou X = 2 ou X = 1 ou X = −1
Finalement, on a : Sp(A) = {−1, 0} et
Ainsi les racines de P B sont {−1, 0, 1, 2} et ainsi les valeurs propres possibles de B sont {−1, 0, 1, 2}.
dim(E −1 (A) + dim(E 0 (A)) = 1 + 1 = 2 6= 4 µµ
0 −1
¶¶ µµ
0 2
¶¶ µµ
0 −2
¶¶ µµ
2 −1
¶¶
(c) Calculer ϕ ,ϕ , ϕ , ϕ .
0 1 −3 1 −1 1 −2 1
Or, A est une matrice carrée d’ordre 4 donc A n’est pas diagonalisable.
On a : µµ ¶¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
0 −1 0 −2 0 −1 0 −1
• ϕ = =2 donc, comme la matrice est non nulle, on en déduit
Partie II : Utilisation du résultat (?). 0 1 0 2 0 1 0 1
µµ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶¶ que 2 ∈ Sp(ϕ) = Sp(B ).
1 0 0 1 0 0 0 0
la base canonique de M2 (R) et on considère
µµ ¶¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
On note (E 1,1 , E 1,2 , E 2,1 , E 2,2 ) = , , , 0 2 0 −2 0 2 0 2
0 0 0 0 1 0 0 1 • ϕ = =− et 6= 0 donc −1 ∈ Sp(ϕ) = Sp(B ).
−3 1 3 −1 −3 1 −3 1
l’application ϕ suivante. µµ ¶¶ µ ¶ µ ¶
ϕ : M2 (R) −→ M2 (R) 0 −2 0 −2 0 −2
• ϕ = et 6= 0 donc 1 ∈ Sp(ϕ) = Sp(B ).
−1 1 −1 1 −1 1
µ ¶ µ ¶
x y 0 x − 2t
7−→ µµ ¶¶ µ ¶ µ ¶
z t y + t z + 2t 2 −1 0 0 2 −1
• ϕ = et 6= 0 donc 0 ∈ Sp(ϕ) = Sp(B ).
−2 1 0 0 −2 1
–13/16– –14/16–
 (d) La matrice B est-elle diagonalisable ? donc pour x = e 1 , on a :
D’après la question précédente, toutes les valeurs propres possibles sont valeurs propres. Ainsi : g ( f i (e 1 )) = f i (g (e 1 )) = 0 car g (e 1 ) = 0
Sp(ϕ) = Sp(B ) = {−1, 0, 1, 2}. i
Or, on a vu que pour tout i ∈ J1; 3K, f (e 1 ) = e i +1 , ce qui donne :
Comme B est un matrice carrée d’ordre 4 qui admet 4 valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable.
• pour i = 1, on obtient : g ( f (e 1 )) = g (e 2 ) = 0
• pour i = 2, on obtient : g ( f 2 (e 1 )) = g (e 3 ) = 0
Partie III : Preuve du résultat (?).
• pour i = 3, on obtient : g ( f 3 (e 1 )) = g (e 4 ) = 0
4 3 2 4
On considère un polynôme P de R4 [X ] de la forme
 P (X ) = X +d X +c X +bX + a, avec (a, b, c, d ) ∈ R , ainsi Finalement, pour tout i ∈ J1; 4K : g (e i ) = 0.
0 0 0 −a
1 0 0 −b 
 
que sa matrice compagnon C =  . (d) Montrer alors le résultat (?).
0 1 0 −c 
Comme g est une application linéaire et que g est nulle sur tous les vecteurs de la base B, on peut en
0 0 1 −d
déduire que g est nulle.
On note B = (e 1 , e 2 , e 3 , e 4 ) la base canonique de R4 et on note f l’endomorphisme de R4 dont la matrice dans Plus précisément, si x ∈ R4 , avec x = x 1 e 1 + x 2 e 2 + x 3 e 3 + x 4 e 4 , on a par linéarité :
la base B est la matrice C .
On note I d l’endomorphisme identité de R4 . On note f 0 = I d et, pour tout entier naturel k, f k+1 = f k ◦ f . g (x) = x 1 g (e 1 ) + x 2 g (e 2 ) + x 3 g (e 3 ) + x 4 g (e 4 ) = 0
On définit enfin l’endomorphisme g de R4 par : g = P ( f ) soit g = f 4 + d f 3 + c f 2 + b f + a I d .
Ainsi, pour tout x ∈ R4 , on a : Ainsi, g = 0 (application nulle). Or, par définition, g = P ( f ). Donc P ( f ) = 0 et P est un polynôme
annulateur de f , donc P est un polynôme annulateur de C .
g (x) = P ( f )(x) = f 4 (x) + d f 3 (x) + c f 2 (x) + b f (x) + ax.

9. Montrer que f (e 1 ) = e 2 , f 2 (e 1 ) = e 3 , f 3 (e 1 ) = e 4 et que f 4 (e 1 ) = −(ae 1 + be 2 + ce 3 + d e 4 ).

On a, d’après C étant la matrice de f dans B :
• f (e 1 ) = e 2 .
• f 2 (e 1 ) = f ( f (e 1 )) = f (e 2 ) = e 3 .
• f 3 (e 1 ) = f ( f 2 (e 1 )) = f (e 3 ) = e 4 .
• f 4 (e 1 ) = f ( f 3 (e 1 )) = f (e 4 ) = −ae 1 − be 2 − ce 3 − d e 4 = −(ae 1 + be 2 + ce 3 + d e 4 ).

Ainsi, f (e 1 ) = e 2 , f 2 (e 1 ) = e 3 , f 3 (e 1 ) = e 4 et que f 4 (e 1 ) = −(ae 1 + be 2 + ce 3 + d e 4 ).

10. (a) Montrer que : g (e 1 ) = 0.
On a d’après la question précédente :

g (e 1 ) = f 4 (e 1 ) + d f 3 (e 1 ) + c f 2 (e 1 ) + b f (e 1 ) + ae 1
= −(ae 1 + be 2 + ce 3 + d e 4 ) + d e 4 + ce 3 + be 2 + ae 1
=0

Ainsi, g (e 1 ) = 0 .

(b) Montrer que pour tout i ∈ N : g ◦ f i = f i ◦ g .

Soit i ∈ N. On a d’une part :

g ◦ f i = (f 4 + d f 3 + c f 2 + b f + a Id) ◦ f i
= f i +4 + d f i +3 + c f i +2 + b f i +1 + a f i
= f i ◦ (f 4 + d f 3 + c f 2 + b f + a Id) en factorisant à gauche par f i
= f i ◦g

Ainsi, pour tout i ∈ N : g ◦ f i = f i ◦ g .

(c) Déduire des questions précédentes que pour tout i ∈ J1; 4K : g (e i ) = 0.

On a déjà vu que g (e 1 ) = 0.
De plus, d’après la question précédente, on a pour tout x ∈ R4 :

g ◦ f i (x) = f i ◦ g (x)
–15/16– –16/16–