Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Caroline VENTURA

Magistère Finance: 1ère année

Probabilités
Chapitre 1: Espace de probabilité

Exercice 1. Soient A, B, C trois événements. Exprimer en fonction de A, B, C

et des opérations ensemblistes ∪, ∩ et Ac (le complémentaire de A) les événements
ci-dessous:
a) A seul se produit.
b) A et C se produisent mais pas B.
c) Un événement au moins se produit.
d) Au plus un événement se produit.
e) Deux événements au moins se produisent.
f) Deux événements au plus se produisent.
g) Aucun événement ne se produit.
h) Deux événements exactement se produisent.
i) Trois événements se produisent.
j) Un événement exactement se produit.

Exercice 2. Soient E, F, G trois événements et A = (E ∪ F ) ∩ G et

B = E ∪ (F ∩ G).
a) Parmi les deux événements A et B, l’un entraı̂ne l’autre, lequel?
b) Trouver la condition nécessaire et suffisante sur E, F et G assurant A = B.

Exercice 3. (Formule de Poincaré) Soit (Ω, A, P ) un espace de probabilité

et soient A, B et C trois événements de A.
a) Identifier la partition de Ω en huit événements obtenus à partir de A, B, C
et de leurs complémentaires.
b) Ecrire la formule de Poincaré pour trois événements A, B et C :
P (A∪B∪C) = P (A)+P (B)+P (C)−P (A∩B)−P (A∩C)−P (B∩C)+P (A∩B∩C).
c) Application: Trois couples (H1 , F1 ), (H2 , F2 ) et (H3 , F3 ) se réunissent pour
danser. Les couples de danseurs (H, F ) se forment au hasard. Quelle est la
probabilité pour que:
i) au moins ”un vrai couple” se forme.
ii) exactement ”un vrai couple” se forme.
d) Ecrire la formule de Poincaré pour quatre événements A, B, C et D.

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Exercice 4. (Problème de la coı̈ncidence d’anniversaires)
a) Une urne contient M jetons numérotés de 1 à M. On tire successivement n
jetons en remettant chaque fois le jeton tiré dans l’urne et en remuant bien.
Quelle est la probabilité qu’aucun jeton ne soit tiré plus d’une fois? (Commencer
par décrire l’espace Ω des épreuves, puis l’événement considéré).
b) n étudiants sont réunis dans un amphi. Quelle est la probabilité qu’au moins
deux étudiants aient leur anniversaire le même jour de l’année (aucun n’est né
un 29 février)? Calculer cette probabilité pour n = 27.

Exercice 5. Soit (Ω, A, P ) un espace de probabilité. On définit sur A la relation

∼ par A ∼ B si et seulement si P (A4B) = 0 où A4B = (A ∩ B c ) ∪ (Ac ∩ B)
est la différence symétrique entre A et B. Démontrer que ∼ est une relation
d’équivalence sur A.

Exercice 6. (Limite sup, limite inf d’une suite d’événements)

Si (An )n≥0 est une suite d’événements d’un espace probabilisable (Ω, A), on
définit:
E = lim sup An = ∩n≥0 {∪k≥n Ak } = lim ↓ Bn où Bn = ∪k≥n Ak ,
F = lim inf An = ∪n≥0 {∩k≥n Ak } = lim ↑ Cn où Cn = ∩k≥n Ak .
Identifier E et F à partir de A et B dans chacun des cas suivants:
a) An = A si n est pair, An = B si n est impair.
b) An = A un nombre fini de fois.
c) An = A une infinité de fois et An = B une infinité de fois.

Exercice 7. (Une marche aléatoire)

On joue N fois à pile ou face avec une pièce. Le résultat Xi du i-ième lancer
Pk Xi = 1 si pile et Xi = −1 si face. Pour k = 1, 2, ..., N, on note
est noté
Sk = i=1 Xi .
a) Décrire l’espace ΩN de tous les résultats possibles des N lancers.
Quel est le cardinal de ΩN ?
b) Une épreuve w de ΩN peut être représentée dans le plan par la trajectoire
M (w) = {(0, 0), (k, Sk ), k = 1, 2, ..., N } .
Représenter la trajectoire des réalisations suivantes de Ω6 :
i) N’obtenir que des piles.
ii) Obtenir alternativement pile puis face.
iii) (1, 1, −1, 1, −1, 1).
c) Dessiner toutes les trajectoires de Ω4 réalisant {S4 = 0} .
d) i) Décrire les événements A6 = {S6 = 0} et B6 = {S6 = 2} .
ii) On munit Ω6 de la probabilité uniforme. Calculer P (A6 ) et P (B6 ).
e) i) Décrire A2n = {S2n = 0} .
ii) On munit Ω2n de la probabilité uniforme. Calculer P (A2n ).

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Chapitre 2: Probabilité conditionnelle, indépendance

Exercice 8. On lance 3 dés non pipés et on considère les événements:

A: ”Obtenir au moins un 6”, B:”Deux faces au moins portent le même chifre” et
C:”La somme des points marqués est paire”.
a) Calucler la probabilité des trois événements.
b) Montrer que B et C sont indépendants.

Exercice 9. On suppose qu’à la naissance, il y a équiprobabilité des deux sexes.

a) Un père de famille déclare avoir deux enfants. Calculer la probabilité pour que
les deux enfants soient des garçons sachant que:
i) l’un au moins est un garçon.
ii) l’aı̂né est un garçon.
b) On choisit au hasard un enfant dans une famille de deux enfants. Sachant que
l’enfant choisi est un garçon, quelle est la probabilité pour que les deux enfants
soient des garçons?

Exercice 10. Une commode comporte 4 tiroirs. Une lettre a la probabilité p

de se retrouver dans la commande avec equiprobabilité d’être dans chacun des
tiroirs si elle s’y trouve.
a) On note Ai : ”La lettre est dans le i-ème tiroir” avec i = 1, 2, 3, 4.
Calculer P (Ai ).
b) On ouvre 3 tiroirs et on constate que la lettre ne s’y trouve pas. Quelle
est la probabilité f (p) qu’elle se trouve dans le dernier tiroir? Tracer la courbe
représentative de la fonction f : p ∈ [0, 1] 7→ f (p) ∈ R. Justifier directement les
valeurs trouvées pour p = 0 et p = 1.

Exercice 11. Dans une population, la probabilité pk qu’une famille ait k enfants
est: p0 = p1 = a et pk = (1 − 2a)2−(k−1) si k ≥ 2 avec 0 < a < 21 .
a) Vérifier que {pk , k ≥ 0} définit une probabilité sur N.
On définit l’événement En (respectivement Gn ) par ”la famille a n enfants” (re-
spectivement ”la famille a n garçons”).
Il y a équiprobabilité des deux sexes à la naissance.
b) Quelle est la probabilité pour qu’une famille de n enfants ait 2 garçons?
c) En déduire P (G2 ) puis P (E2 |G2 ).

Exercice 12. a) Démontrer que si (An )n∈N est une suite croissante d’événements
indépendants tendant vers A (c’est-à-dire que ∀n ∈ N, An ⊂ An+1 et
A = lim ↑ An = ∪n≥0 An ) alors P (A) = 0 ou P (A) = 1.
b) Quel est le résultat si (An )n∈N est une suite décroissante?

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Chapitre 3: Variables aléatoires réelles

Exercice 13. Soit X une variable aléatoire discrète dont la distribution de

probabilité est donnée par:
x −2 −1 0 1 2
1
P (X = x) a 4
b 14 a
On suppose que la distribution est symétrique par rapport à l’origine et que la
variance V (X) est égale à 1.
Déterminer et tracer la fonction de répartition F (x) de la variable aléatoire X.

Exercice 14. Soit X1 une variable aléatoire qui prend la valeur 0 avec la prob-
abilité 13 et la valeur 1 avec la probabilité 23 . Soit X2 une variable aléatoire
indépendante de X1 qui prend la valeur 0 avec la probabilité 14 , la valeur 1 avec
la probabilité 12 et la valeur 2 avec la probabilité 14 . Soit X3 une variable aléatoire
déterminée à partir de X1 et X2 de la façon suivante:
- elle prend la valeur 0 si X1 ou X2 ou les deux sont égales à 0.
- elle prend la valeur 1 si X1 et X2 sont égales à 1.
- elle prend la valeur 2 sinon.
Calculer l’espérance mathématique, la variance et l’écart-type de X3 .

Exercice 15. On jette un dé ”tétraédrique” équilibré. Sur les quatre faces sont
écrits les nombres 1, 3, 4 et 12. Soit S la somme des trois nombres visibles.
1) On lance le dé une fois. Quelle est la probabilité que S soit supérieure ou égale
à 16?
2) Soit k et n deux entiers vérifiant n ≥ 1 et 0 ≤ k ≤ n. On effectue n lancers
du dé. Quelle est la probabilité pk d’avoir exactement k lancers tels que S ≥ 16?
Calculer le plus petit n pour que p0 < 10−2 .

Exercice 16. Dans un lot de 10 pièces, 2 sont défectueuses. On choisit au hasard

2 pièces (tirage exhaustif) et on pose X = nombre de pièces non défectueuses.
1) Donner la loi de probabilité de X ainsi que E(X) et V (X).
2) Calculer E(X) et V (X) dans le cas d’un tirage avec remise.

Exercice 17. Lorsqu’un vendeur d’encyclopédies à domicile se présente chez un

acheteur éventuel, il a une probabilité p de réussir une vente. On suppose qu’il
ne fait qu’une seule visite par client. Soit X la variable aléatoire représentant le
nombre de visites nécessaires à la vente de n encyclopédies.
1) Déterminer la distribution de probabilité de la variable aléatoire X.
2) Calculer E(X).

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Exercice 18. On considère une variable aléatoire X absolument continue sur R
dont la densité de probabilité est donnée par:


 0 si x < 0
ax si 0 ≤ x < 1

fX (x) =

 αx + β si 1 ≤ x < 3
 0 si x ≥ 3

avec fX fonction continue sur R.

1) Déterminer a, α et β.
2) Tracer la fonction de répartition FX (x).
3) Calculer E(X) et σX .

Exercice 19. Soit X une variable aléatoire positive et absolument continue.

1) Déterminer K pour que fX (x) = Kxn e−x ∀n ∈ N soit la densité de X sur R+ .
On admet que ∀n ∈ N, xn e−x est intégrable sur R+ .
2) Calculer E(X) et V (X).

Exercice 20. Soit la fonction définie par:


0 si x ∈
/ [0, 1]
f (x) =
ax(1 − x) si x ∈ [0, 1]

1) A quelles conditions f est-elle une densité de probabilité?

2) Déterminer et représenter la fonction de répartition F correspondant à la
variable aléatoire X de densité f ainsi que E(X) et V (X).
3) Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y = −2X + 3.
4) Si cela est possible, déterminer la densité de Y.

Exercice 21. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de densité de proba-

bilité:

dans D = (x, y) ∈ R2 | 0 ≤ x ≤ y ≤ π2

k x cos(y)
f (x, y) =
0 dans Dc
1) Calculer la constante k.
2) Quelle est la densité de la loi marginale de X? Calculer E(X).
3) Quelle est la densité de la loi marginale de Y ? Calculer E(Y ).
4) Les variables X et Y sont-elles indépendantes?
5) Quelle est la loi conditionnelle de X liée par {Y = y}? Calculer E Y =y (X) puis
E(Φ(Y )) où Φ(y) = E Y =y (X).