Epreuve d’économétrie I
QUESTIONS DE COURS : 9 points
1- Définition et objectif de l’économétrie. (2 points)
2- Définissez et présentez les différentes étapes de la construction d’un modèle. (2 points)
3- Quel est le lien entre un modèle économique et un modèle économétrique. (2 points)
4- Quelle est la différence entre les données en séries temporelles et les données panel. (1,5
points)
5- Quelle est l’importance de l’analyse de la corrélation et dites : (1,5 points)
a) Quand dit-on qu’il y’a corrélation positive ?
b) Quand dit-on qu’il y’a corrélation négative ?
EXERCICE : 11 points
Soit un bien de consommation Y produit à partir des facteurs de production suivants : le travail
(W), le capital (K) et la terre (T). La spécification économétrique du modèle issue de ce
processus de production de ce bien se présente comme suit :
Yi= α0+α1Wi + α2Ki + α3 Ti + ....
Après l’estimation, les résultats de la fonction de production du bien Y se résume dans le tableau
ci-dessous.
1
Source | SS df MS Number of obs = 10
-------------+------------------------------ F( 3, 6) = 1128.24
Model | .577735875 3 .192578625 Prob > F = 0.0000
Residual | .001024139 6 .00017069 R-squared = 0.9982
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9973
Total | .578760014 9 .064306668 Root MSE = .01306
------------------------------------------------------------------------------
Y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
W | .6934837 .0369793 18.75 0.000 .6029986 .7839687
K | .9411782 .0783337 12.01 0.000 .7495025 1.132854
T | .6552125 .1221158 5.37 0.002 .3564058 .9540192
_cons | .0501638 .0070656 7.10 0.000 .0328749 .0674528
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1- Compléter les pointillés. (1 point)
2- Que signifie ce paramètre (trouvé à la question n o 1) et quels sont les différents types
d’erreurs que ce paramètre regroupe. (3 points)
3- Quelle est la variable expliqué du modèle; donner son caractère. (1,5 points)
4- Interpréter le coefficient R2 ( R-squared ) et donner la différence entre ce coefficient
et le R2 ajustée ( Adj R-squared ). (2,5 points)
5- Interpréter les paramètres suivants α0, α1, α2 et α3. Semblent- ils logique ? (3 points)
