Économétrie I (> prof.
David Tessier)
PARTIE 1 (pratique pour examen intra);
1) Si β est la pente de la régression de Y sur X , alors 1
β est la pente de la régression de X
sur Y . VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
2) Si on multiplie chaque observation d'une série par -5, la variance et la moyenne de la série
sont multipliées par un facteur proportionnel à 5. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
3) Si la covariance entre X et Y est 12, en doublant les valeurs des variables on double la
covariance. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
4) Les hypothèses MCO impliquent que pour une même unité statistique, des mesures
repétées sur X et Y peuvent varier (du fait du hasard statistique). VRAI/FAUX/INCERTAIN.
Expliquer.
5) On suppose que le coe cient de correlation entre X et Y est +0.82. Si la variance
de Y est 4 fois plus grande que la variance de X , alors la pente estimée est βb = 0.82 ∗ 4.
VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
6) On a estimé βb = −2.75 la pente en régression simple, avec une erreur standard = 1.015.
Pour un echantillon T = 100, on rejette H0 pour le test de signi cativé de la correlation entre
X et Y . VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
7) Quand l'échantillon devient grand, L'erreur standard des estimées MCO diminue, mais la
variance des erreurs pourrait augmenter ou diminuer. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
8) Quand le coe cient de détermination simple est petit, le coe cient de détermination
ajusté peut être négatif. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
9) Si on multiplie chaque observation d'une série par 4, la variance et la moyenne de la série
sont multipliées par 4. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
10) La pente d'une régresstion linéaire est en relation positive avec le coe cient de correla-
tion. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
11) Pour le test d'hypothèse nulle H0: 5β3 + β4 = 1, on ne peut pas appliquer le test t de
Student. Mais le test F est applicable. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
12) En régression simple, expliquer pourquoi dans l'estimation par les moindres carrés
ordinaires, on minimise la somme des carrés des distances verticales à la droite de régression.
Pourquoi pas les distances horizontales?
13) Si le coe cient de corrélation entre X et Y est −0.82, il est possible que la pente estimée
soit βb = −0.82. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
14) Si la variance de X diminue, les données sont relativement hétérogènes et cela peut
augmenter l'intensité de la relation entre X et Y . VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
15) Si le coe cient de correlation entre X et Y est +0.82, et qu'on multiplie X par 5 et Y
par 3, le coé cient de correlation est divisé par 15. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
16) Si le coe cient de correlation entre X et Y est +0.82, et qu'on ajoute 5 points à Y et
3 points à X , le coé cient de correlation est modi é. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
17) Pour le test d'hypothèse nulle H0: β3 β4 = 1, on ne peut pas appliquer le test t de
Student. Mais le test F est applicable. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
18) Si on estime βb = −2.75 avec une erreur standard de 1.015. Alors, pour un échantillon
T = 35, on rejette H0 pour le test de signi cativé de la pente. VRAI/FAUX/INCERTAIN.
Expliquer.
19) Quand l'échantillon devient grand, le coe cient de détermination simple se rapproche
du coe cient de détermination ajusté. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
20) Pour le test d'hypothèse nulle H0: β3 = 2, on peut appliquer le test t de Student et le
test F. VRAI/FAUX/INCERTAIN. Expliquer.
21) On teste l'hypothèse nulle H0: β3 + β4 = 1 et β5 = 1 dans un modèle en 4 variables
explicatives.
a) Ecrire l'équation de la régression du modèle réduit.
b) Avec les informations suivantes:
T = 96, RRSS = 298, U RSS = 167, F (2, 91) ≈ 3.10. Tester l'hypothèse nulle et conclure.
c) Si le coe cient de détermination vaut 0.38, estimer le coe cient de détermination
ajusté.
