Tp Simulation de variables aleatoires continue
Exercice 1
Soit 𝑈1 , 𝑈2 , . . . , 𝑈12 une suite de variable aleatoire suivant une loi uniforme sur [0,1], d’apres le
theoreme centrale limite, 𝑋 = ∑12 𝑖=1 𝑈𝑖 − 6 suit une loi normale centree reduite.
1. Deduire une methode pour simuler une loi normale en utilisant la loi uniforme.
On montre egalement que 𝑋 suit une loi normale centree reduite, 𝜎𝑋 + 𝑚 suit une loi normale de
moyenne 𝑚 et de variance 𝜎.
2. Donner une methode pour simuler une loi normale de moyenne 𝑚 et de variance 𝜎 en
utilisant une loi normale centree reduite.
3. Simuler 1000 observations d’une loi uniforme, et utiliser les methodes precedentes,
comparer les graphes obtenus avec des simulations des fonctions [Link](0,1,1000) et
[Link](m, 𝜎, 1000).
Exercice 2
1. Rappeler la fonction de repartition d’une loi exponentielle et montrer qu’elle realise une
bijection de ℝ∗+ sur ]0 ,1[.
2. Determiner sa bijection reciproque.
3. Ecrire une fonction 𝑒𝑥𝑝𝑜(𝜆) permettant de simuler une realisation d’une variable
aleatoire de loi exponentielle.
4. Simuler un vecteur de taille N avec cette fonction et verifier que la moyenne et l’ecart
type sont conforme a la theorie.
Exercice 3
Soit 𝑋 une variable aleatoire sur un espace de probabilite de loi normale centree reduite et 𝑌 une
v. a. definie sur le meme espace de probabilite de X mais independante de 𝑋 telle que P(Y=1)=p
et P(Y=-1)=1-p. Determiner la loi de Z=XY.
Exercice 4
0 𝑠𝑖 𝑥 < 1
Soit la Fonction F definie sur ℝ par 𝐹(𝑥) = { 1 − 1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1
𝑥
1. Montrer que F est la fonction de repartition de repartition d’une variable aleatoire a
densite X.
2. Determiner la densite de 𝑋.
Exercice 5
Pour tout reel 𝑡, on pose 𝑓(𝑡) = 𝑒 −2|𝑡|
1. Montrer que f est une densite de probabilite
2. Determiner sa fonction de repartition.
3. On suppose que 𝑓 est la densite d’une v. a. X, on dira que X suit une loi de Laplace.
4. Ecrire une fonction qui retourne une simulation d’une variable de Laplace par la
methode d’inversion
Exercice 6
1. Ecrire une fonction qui prend en argument des reels a et b (avec a < b), qui simule un
echantillon de 10000 variables aleatoires de loi U([a ; b]) en utilisant [Link].
2. Tracer l’histogramme normalise de cet echantillon et superposer la densite d’une loi
uniforme sur [a,b].
3. Tester avec plusieurs valeurs de a et b.
4. Meme question pour les loi exponentielle, normale et gamma
