RLS自适应滤波算法

最新推荐文章于 2025-06-28 23:15:29 发布

2401_82416511

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文章标签：算法

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一. RLS（递归最小二乘）算法介绍

RLS（Recursive Least Squares，递归最小二乘）算法是一种自适应滤波算法，用于通过递归方式求解最小二乘问题。它是传统最小二乘法的在线学习版本，能够实时更新系统参数估计。

1.1 基本概念

RLS算法的主要特点：
- 递归计算：新数据到来时，不需要重新计算全部数据，只需基于前一时刻的估计进行更新
- 快速收敛：通常比LMS（最小均方）算法收敛更快
- 计算复杂度较高：相比LMS算法需要更多的计算资源

1. 2最小二乘问题回顾
标准最小二乘问题的目标是最小化误差平方和：

其中：
- w是待估计的参数向量（滤波器系数）
- u(i) 是第 i 个输入向量（回归变量）
- d(i) 是期望输出（观测数据）
- n 是数据点数

在批处理最小二乘中，解为：

但批处理方法计算量大，且无法适应在线数据流。RLS 采用递归更新方式，逐样本更新估计值。

二. RLS算法推导

1.问题背景
给定线性模型：

其中：
- y(n) ：第 n 时刻的观测值
- x(n) ：n 时刻的输入向量（ N * 1 ）
- h(n)：待估计的参数向量（ N * 1 ）
- v(n) ：噪声

2.目标：通过递归方式最小化加权误差平方和：

λ：遗忘因子（0<λ≤1），用于降低旧数据的影响

3.定义自相关与互相关矩阵

自相关矩阵：

互相关矩阵：

4：最小二乘解
最优参数估计：

5：递归更新
利用矩阵求逆引理（Sherman-Morrison-Woodbury）实现递归更新：

三.. RLS算法流程

四. 关键参数与特性

遗忘因子λλ：
- λ≈1：长记忆（适用于稳态系统）。
- λ<1：快速跟踪时变系统（典型值0.95-0.99）。
计算复杂度：
- O(N2)每次迭代（因需更新P(n)）。
- 比LMS算法（O(N)）更高，但收敛更快。
优点：
- 指数收敛，无梯度噪声。
- 适用于非平稳信号（如通信信道均衡）。
缺点：
- 数值稳定性需注意（可通过平方根RLS改进）。
- 高计算成本。

五.代码实现（与LMS算法对比）

clear all;close all;
k=5;%表示参数的个数
L=2000;%表示输入长度
w0=randn(k,1);%待估计的真实参数
Uk=randn(k,L);%更新输入的值
Vc=randn(1,L)*0.1;%噪声，0.1表示噪声的强度
Dk=w0'*Uk+Vc;%表示观测值
wk_rls=zeros(k,1);%初始化参数估计
P_rls=eye(k);%初始化逆自相关矩阵
lmd=1;%表示遗忘因子
%RLS
for n=1:L
    dn=Dk(n);%表示第n个观测值
    un=Uk(:,n);%表示n时刻的输入值，N*1
    en=dn-wk_rls'*un;%误差
    kn=P_rls*un/(lmd+un'*P_rls*un);%增益向量
    P_rls=1/lmd*(P_rls-kn*un'*P_rls);%更新逆自相关矩阵
    Err_rls(n)=norm(w0-wk_rls);%计算参数误差，欧氏距离
    wk_rls=wk_rls+kn*en;%更新参数
end
%LMS
wk_lms=zeros(k,1);%参数初始化
mu=0.005;%步长，需要调试
for n=1:L
    dn=Dk(n);%表示第k个观测值
    un=Uk(:,n);%表示k时刻的输入值，n*1
    en=dn-wk_lms'*un;%误差
    Err_lms(n)=norm(w0-wk_lms);
    wk_lms=wk_lms+mu*en*un;
end
figure,hold on;
grid on;
plot(log(Err_rls));
plot(log(Err_lms));
legend('RLS','LMS');

很明显，RLS收敛的更快。