量化人速来！kaggle又出新赛题啦！

一、赛事核心信息

近日，Kaggle 上线由日本三井物产（全球 500 强、大宗商品贸易头部企业）主办的量化竞赛，聚焦多市场价差序列预测，优胜方案将直接整合至其全球交易系统。作为量化领域的高含金量赛事，本次竞赛兼具技术挑战性与行业落地价值，值得金融工程、AI、统计背景从业者重点关注。

二、为什么值得参赛？

1. 主办方背景与行业分量

三井物产作为全球大宗商品贸易 TOP 级玩家，业务覆盖金属、能源、农产品等核心领域，本次竞赛的优胜方案将服务其 200 + 合作机构，直接对接企业级风控与交易需求。赛事背书不仅是技术能力的证明，更是进入大宗商品量化圈的 “敲门砖”。

2. 赛题硬核挑战：对标真实业务场景

竞赛核心任务是预测 424 个价差序列，数据覆盖多市场多品类：

• 市场维度：LME（伦敦金属交易所）金属数据、JPX（日本交易所集团）商品数据、美股、外汇市场；
• 技术难点：需解决跨市场数据时区断层（如 LME 与 JPX 交易时段差异）、多品类数据对齐、政策突变等 “黑天鹅” 事件对模型的冲击；
• 评价指标：采用改进夏普比率（兼顾抗异常值能力与长期稳定性），直接对标量化交易实盘要求。

3. 职业发展与资源倾斜

• 冠军团队将直接进入三井物产人才计划，获职业推荐；
• 全球前 15 名团队获邀加入三井贸易研究网络，对接 200 + 机构资源；
• 参赛经历写入简历，成为量化岗（尤其是大宗商品、跨境交易领域）的核心竞争力。

三、参赛能掌握哪些核心技能？

• 高阶时序建模：实战 Transformer、LSTM 等模型在多市场波动场景下的优化，提升对非平稳序列的预测能力；
• 跨境数据处理：解决 LME（伦敦时区）与 JPX（东京时区）交易数据的时间对齐问题，掌握多时区数据融合技巧；
• 宏观因子工程：解析美元汇率、政策变动等宏观因子对大宗商品价格的传导机制，构建更贴近市场逻辑的特征体系；
• 模型鲁棒性优化：针对 “黑天鹅” 事件（如突发政策、地缘冲突）设计抗干扰方案，提升模型在极端场景下的稳定性。

四、参赛门槛与支持

• 组队截止时间：9 月 29 日（7 月 24 日已启动），金融工程、AI、统计背景者优先；
• 提供完整数据沙盒，包含滞后标签解析工具，降低数据预处理门槛；
• 评价指标细节公开，便于针对性优化模型（改进夏普比率侧重长期稳定性，规避短期异常值干扰）。

五、关键时间节点

• 启动时间：7 月 24 日
• 报名截止：9 月 29 日

无论是想积累量化实战经验，还是寻求进入大宗商品交易领域的突破口，本次竞赛都是难得的机会。更多赛题细节（含数据字段说明、评价指标公式）可si~获取，欢迎组队交流技术方案！