在机器学习中，L2正则化为什么能够缓过拟合？为何正则化等机制能够使一个“过度拟合训练集”的模型展现出更优的泛化性能？正则化

在处理机器学习模型，尤其是线性回归模型时，过拟合是一个常见问题。正则化是防止过拟合的有效手段之一。为了更深入理解如何利用正则化优化线性回归模型，建议查阅文档《理解线性回归：最小二乘法与正则化》。文档详细解释了L1正则化（Lasso）和L2正则化（岭回归）的作用机制，并提供了实际应用的例子，直接相关于你目前的问题。 参考资源链接：[理解线性回归：最小二乘法与正则化](https://wenku.csdn.net/doc/o6mdwyvr9s?spm=1055.2569.3001.10343) L1正则化通过对损失函数添加权重系数的绝对值之和作为惩罚项，其目标是减少一些权重的绝对值，从而使模型中某些特征的系数变为零。这种稀疏性使得Lasso回归具有特征选择的性质，能够帮助我们识别出对预测目标变量最重要的特征。在某些情况下，L1正则化可能会导致模型变得更加简洁，减少模型复杂度，提高模型的泛化能力。 相比之下，L2正则化则是通过增加权重系数平方和作为惩罚项，鼓励模型中的权重系数取较小值但非零值，使得模型参数更加平滑。岭回归倾向于保留所有特征，但每个特征的影响力会根据其重要性被适当地调整。L2正则化有助于控制模型复杂度，减少过拟合的风险，但不会剔除任何特征。 在实际应用中，可以通过调整正则化参数来控制正则化项的影响程度，从而在偏差和方差之间找到平衡点，优化模型性能。对于某些特定的线性回归问题，L1和L2正则化可以结合使用，这就是弹性网络（Elastic Net）回归。这种结合方式有助于结合Lasso的特征选择能力和岭回归的稳定性，进一步提升模型的预测能力和泛化能力。 在进行线性回归模型优化时，理解正则化背后的数学原理和几何意义对于正确选择和调整正则化参数至关重要。通过这份资料，你可以更深入地理解这些概念，并学会如何在实际中应用这些技术。当完成了对正则化的掌握后，建议进一步探索高斯分布、极大似然估计等更深层次的内容，以便于更全面地把握线性回归模型的优化方法。 参考资源链接：[理解线性回归：最小二乘法与正则化](https://wenku.csdn.net/doc/o6mdwyvr9s?spm=1055.2569.3001.10343)