金融风控九大数据分析神器

原创于 2025-08-21 09:18:43 发布 · 676 阅读

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#数据分析 #数据挖掘

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作者toby，原文来源python风控模型，金融风控9种常用的数据分析工具

传统商业市场上主要有六种数据分析工具：Eviews、SPSS、SAS、Stata、Matlab和R。它们在主导优势、应用领域、处理功能、界面设计、数据安全、处理效率和结合形式上各有特点。例如，Eviews擅长时间序列分析，SPSS适合多元横截面数据，SAS用于数据管理及挖掘，Stata处理面板数据，Matlab用于数值分析和复杂模型，R则擅长算法及绘图。各工具在数据安全和处理效率上也有所不同，结合形式上，SPSS和Eviews主要与Excel结合，而Matlab和R则支持多种格式。

埃森哲的报告时间比较早，除了上述六种数据分析工具，目前最流行的是python编程语言应用。Python 是一种广泛使用的高级编程语言，因其简洁、易读的语法和强大的库支持，非常适合用于数据分析。

1.数据挖掘工具-SAS

SAS 系统全称为Statistics Analysis System，最早由北卡罗来纳大学的两位生物统计学研究生编制，并于1976年成立了SAS软件研究所，正式推出了SAS软件。SAS是用于决策支持的大型集成信息系统，SAS 是由大型机系统发展而来，其核心操作方式就是程序驱动，经过多年的发展，现在已成为一套完整的计算机语言，其用户界面也充分体现了这一特点：它采用MDI （多文档界面），用户在PGM视窗中输入程序，分析结果以文本的形式在OUTPUT视窗中输出。使用程序方式，用户可以完成所有需要做的工作，包括统计分析、预测、建模和模拟抽样等。但是，这使得初学者在使用SAS时必须要学习SAS语言，入门比较困难。目前SAS已在全球100多个国家和地区拥有29000多个客户群，直接用户超过300万人。在我国，国家信息中心，国家统计局，卫生部，中国科学院等都是SAS系统的大用户。SAS以被广泛应用于政府行政管理，科研，教育，生产和金融等不同领域，并且发挥着愈来愈重要的作用。

SAS BI的收费模式大致分为两种：许可证模式和订阅模式。许可证模式是指企业购买SAS BI软件的许可证，一次性付费。这种模式适用于那些需要长期使用SAS BI的企业。许可证价格根据企业规模、功能需求、使用场景等因素而异，一般需要向SAS销售代表咨询。订阅模式是指企业按照一定的周期（通常为年）订阅SAS BI服务，服务内容包括软件使用和技术支持。订阅模式的价格通常包括基础订阅费和每个用户的订阅费。基础订阅费是针对企业整体的，而每个用户的订阅费则根据用户数量、功能需求、使用场景等因素而异。订阅模式相对于许可证模式更加灵活，适合需求波动较大的企业。总体来说，SAS BI的价格较高，适用于大型企业和数据密集型行业。目前采购SAS较多的是大型银行机构。随着R和python开源编程工具兴起，订阅SAS的公司越来越少。

2.数据挖掘工具- SPSS Clementine（现已更名为：PASW Modeler ）

Clementine是ISL(Integral Solutions Limited)公司开发的数据挖掘工具平台。1999年SPSS公司收购了ISL公司，对Clementine产品

进行重新整合和开发，现在Clementine已经成为SPSS公司的又一亮点。

Clementine的图形化操作界面，使得分析人员能够可视化数据挖掘过程的每一步。通过与数据流的交互，分析人员和业务人员可以合作，将业务知识融入到数据挖掘过程中。这样数据挖掘人员就可以把注意力集中于知识发现，而不是陷入技术任务，例如写代码，所以他们可以尝试更多的分析思路，更深入地探索数据，揭示更多的隐含关系。

使用全面整合到Clementine的Text Mining，您可以从任何类型的文本— 例如内部报告、呼叫中心记录、客户的邮件、媒体或者杂志文章、博客等中抽取内容和评论。使用WebMining for Clementine®，您可以发现访问者网上行为模式。直接获取Dimension产品的调查数据，您可以把人口统计信息、态度和行为信息用于模型—更深入地理解您的客户。Clementine还提供大量的应用模板：

• CRM CAT--针对客户的获取和增长，提高反馈率并减少客户流失；

• Web CAT--点击顺序分析和访问行为分析；

• cTelco CAT--客户保持和增加交叉销售；

• Crime CAT--犯罪分析及其特征描述，确定事故高发区，联合研究相关犯罪行为；

• Fraud CAT--发现金融交易和索赔中的欺诈和异常行为；

• Microarray CAT--研究和疾病相关的基因序列并找到治愈手段

3.数据挖掘工具- R

R语言，一种自由软件编程语言与操作环境，主要用于统计分析、绘图、数据挖掘。R本来是由来自新西兰奥克兰大学的RossIhaka和Robert Gentleman。R主要是以命令行操作，同时有人开发了几种图形用户界面。开发（也因此称为R），现在由“R开发核心团队”负责开发。

•R内置多种统计学及数字分析功能。R的功能也可以通过安装包（Packages，用户撰写的功能）增强。因为S的血缘，R比其他统计学或数学专用的编程语言有更强的面向对象（面向对象程序设计）功能。

• R的另一强项是绘图功能，制图具有印刷的素质，也可加入数学符号。

•虽然R主要用于统计分析或者开发统计相关的软件，但也有人用作矩阵计算。其分析速度可媲美专用于矩阵计算的自由软件GNU Octave和商业软件MATLAB。

4.数据挖掘工具- Stata

Stata是Statacorp于1985年开发出来的统计程序，在全球范围内被广泛应用于企业和学术机构中。许多使用者工作在研究领域，特别是在经济学、社会学、政治学及流行病学领域。

作为一个小型的统计软件，其统计分析能力远远超过了SPSS，在许多方面也超过了SAS！由于Stata在分析时是将数据全部读入内存，在计算全部完成后才和磁盘交换数据，因此计算速度极快（一般来说，SAS的运算速度要比SPSS至少快一个数量级，而Stata的某些模块和执行同样功能的SAS模块比，其速度又比SAS快将近一个数量级！）Stata也是采用命令行方式来操作，但使用上远比SAS简单。其生存数据分析、纵向数据（重复测量数据）分析等模块的功能甚至超过了SAS。用Stata绘制的统计图形相当精美，很有特色。

在长远趋势上，Stata有超越SAS的可能（据消息灵通人士透露：在SAS的老家－－北卡，真正搞生物统计的人青睐的反而是Stata！）Stata最大的缺点应该是数据接口太简单，实际上只能读入文本格式的数据文件；其数据管理界面也过于单调。

5.数据挖掘工具- MATLAB

MATLAB（矩阵实验室）是MATrixLABoratory的缩写，是一款由美国The MathWorks公司出品的商业数学软件。MATLAB是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。除了矩阵运算、绘制函数/数据图像等常用功能外，MATLAB还可以用来创建用户界面及与调用其它语言（包括C，C++和FORTRAN）编写的程序。MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等，主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。

软件特点：

1) 高效的数值计算及符号计算功能，能使用户从繁杂的数学运算分析中解脱出来；

2) 具有完备的图形处理功能,实现计算结果和编程的可视化;

3) 友好的用户界面及接近数学表达式的自然化语言，使学者易于学习和掌握；

4) 功能丰富的应用工具箱(如信号处理工具箱、通信工具箱等) ,为用户提供了大量方便实用的处理工具

6.EViews

是美国GMS公司1981年发行第1版的Micro TSP的Windows版本，通常称为计量经济学软件包。EViews是Econometrics Views的缩写，它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、运用模型进行预测、求解模型和运用模型。正是由于EViews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为实用与严谨的经济学科。使用 EViews软件包可以对时间序列和非时间序列的数据进行分析，建立序列（变量）间的统计关系式，并用该关系式进行预测、模拟等等。

7.Minitab

同样是国际上流行的一个统计软件包，其特点是简单易懂，在国外大学统计学系开设的统计软件课程中，Minitab与SAS、BMDP并列，根本没有 SPSS的份，甚至有的学术研究机构专门教授Minitab之概念及其使用。MiniTab for Windows统计软件比SAS、SPSS等小得多，但其功能并不弱，特别是它的试验设计及质量控制等功能。MiniTab提供了对存储在二维工作表中的数据进行分析的多种功能，包括：基本统计分析、回归分析、方差分析、多元分析、非参数分析、时间序列分析、试验设计、质量控制、模拟、绘制高质量三维图形等，从功能来看，Minitab除各种统计模型外，还具有许多统计软件不具备的功能－－矩阵运算。

8.WEKA

WEKA的全名是怀卡托智能分析环境（Waikato Environment for Knowledge Analysis），同时weka也是新西兰的一种鸟名，而WEKA的主要开发者来自新西兰。WEKA作为一个公开的数据挖掘工作平台，集合了大量能承担数据挖掘任务的机器学习算法，包括对数据进行预处理，分类，回归、聚类、关联规则以及在新的交互式界面上的可视化。

9.Python ：

由于上述多种数据分析软件要收费，而且年费很高，越来越多企业选择R或python用于商业数据分析。

主导优势

灵活性：Python 是一种通用编程语言，可以用于各种数据分析任务。
库支持：拥有强大的数据分析库，如 Pandas、NumPy、SciPy 等。

应用领域

数据科学：数据清洗、探索性数据分析、数据可视化。
机器学习：使用 scikit-learn、TensorFlow、PyTorch 等库进行模型构建和训练。
自动化：自动化数据处理和报告生成。
网络爬虫：使用 Scrapy、BeautifulSoup 等库从网页抓取数据。

处理功能

统计分析：进行描述性统计、推断性统计等。
数据挖掘：使用机器学习算法进行模式识别和预测。
数据可视化：使用 Matplotlib、Seaborn、Plotly 等库创建图表和交互式可视化。

界面设计

灵活性：可以通过 Jupyter Notebook 等工具创建交互式文档，也可以开发桌面应用或Web应用。
代码可读性：Python 代码通常易于阅读和理解。

数据安全

软件稳定：Python 社区活跃，软件更新频繁，安全性较高。
数据保护：可以通过加密库如 cryptography 保护数据。

处理效率

高效：对于中等规模的数据集，Python 的处理效率很高。
扩展性：对于大规模数据，可以通过使用 Dask、Vaex 等库进行分布式计算来提高效率。

结合形式

多种格式：Python 可以读取和写入多种数据格式，包括 CSV、Excel、JSON、SQL 数据库等。
集成：可以与其他编程语言和系统（如 R、C/C++）集成。

Python 的这些特点使其成为数据分析领域中一个非常受欢迎的工具，尤其适合需要快速原型开发和灵活数据处理的场景。

数据挖掘的工具及软件流程程度如下

从数据到信息的进化

下图概述了数据库技术的发展历程，从60年代的计算机、磁带、磁盘和数据收集，到80年代的关系型数据库和结构化查询语言（SQL），再到90年代的数据仓库、OLAP和多维数据库。2000年后，随着互联网的发展，数据量激增，出现了海量数据库和高级算法，2008年引入了Hadoop等大数据技术，以提供预测性信息和数据挖掘。整个过程展示了数据库技术从提供历史性、静态数据信息，到动态数据信息，再到预测性信息的演变。