第5章 R语言基础学习——金融资产收益率计算

最新推荐文章于 2025-05-19 11:52:12 发布

村里小公举

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分类专栏： R语言基础文章标签：学习

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本文详细介绍了不同类型的资产收益率计算方法，包括股票和债券等金融工具的收益率计算方式，并探讨了超额收益率、红利收益率等概念。此外，还涉及了资产组合收益率的计算方法，以及债券的有效年利率、久期和凸度的计算。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

5.1 收益率定义

5.1.1 常用收益率

5.1.2 红利收益率

数据中Adjusted一般就调整好了红利的收益率

5.1.3 超额收益率

与市场基准比较

5.2 股票类资产收益率计算

5.2.1 单个股票收益率计算

1. 从txt读取数据

2. 三种方法、计算股票百分比日收益率

3. 算术平均收益

4. 几何平均收益

5.2.2 多个股票收益率计算

merge() return()

1. 从“txt文件”读取数据

补充：xts时序对象

2. 百分比连续复利收益率

5.2.3 资产组合收益率计算

1. 从“txt文件”读取数据

2. 随机模拟资产组合的股票权重

3. 计算投资组合的日收益率

5.3 债券类资产收益率计算

5.3.1 三种收益计算

1. 到期收益率：定义损失函数 loss<-p-sum(Cs/(1+r)^tt) 和 uniroot(f, interval,par...) 单

变量求根

2. 到期收益率：定义损失函数 loss<-p-sum(Cs/(1+r)^tt)-Cp/(1+r)^n

3. 有效年利率

5.3.2 债券久期和凸度计算

5.3.3 债券绩效评价

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