基于长短期记忆网络(LSTM)对股票价格的涨跌幅度进行预测

最新推荐文章于 2025-05-19 18:30:58 发布
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分类专栏： 计算机毕设项目大全 文章标签： 网络 lstm 机器学习 股票价格 涨跌幅
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本文利用长短期记忆网络(LSTM)预测股票价格涨跌幅度，将股票的基本交易数据作为特征，通过LSTM进行多分类任务处理。实验表明，LSTM在预测股票涨跌上有较好的效果。数据预处理包括使用Min-Max归一化，特征工程中采用了主成分分析(PCA)降维。模型结构包含2层LSTM，训练轮数为100，输入特征维度为7，隐藏层维度为32，学习率为0.001，序列长度为5，批处理大小为64。

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完整代码：https://download.csdn.net/download/qq_38735017/87536579

为对股票价格的涨跌幅度进行预测，本文使用了基于长短期记忆网络(LSTM)的方法。根据股票涨跌幅问题， 通过对股票信息作多值量化分类，将股票预测转化成一个多维函数拟合问题。将股票的历史基本交易信息作为特征输入，利用神经网络对其训练，最后对股票的涨跌幅度做分类预测。数据集为代号 510050 的上证股票，实验结果表明该模型在单纯预测涨跌的情况下有比较好的预测效果。

一、问题描述

1.1绪论

随着我国经济的快速发展，政府、投资机构以及投资者们对股票预测的需求也越来越多。因此， 对股票价格走势的分析成为越来越多研究者关注的课题。但股

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LSTM 模型定义h0 = torch.zeros(self.num_layers, x.size(0), self.hidden_size) # 初始化隐藏状态h0c0 = torch.zeros(self.num_layers, x.size(0), self.hidden_size) # 初始化记忆状态c0out, _ = self.lstm(x, (h0, c0)) # 仅返回最后一个时间步的输出out = self.fc(out[:, -1, :]) # 取最后一个时间步的输出。
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