中科大-凸优化 笔记（lec8）-保凸变换（下）

最新推荐文章于 2022-10-19 10:03:35 发布
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分类专栏： # 中科大-最（凸）优化学习笔记
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_41485273/article/details/113696778
本文是中科大凸优化课程的笔记，重点讲解了椭球与仿射映射的关系、透视函数的性质以及线性分数函数如何保持凸性。通过仿射变换和透视变换，阐述了凸集的反透视映射仍然是凸集的原理，并探讨了线性分数函数作为保凸变换的应用，如条件概率的计算。

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全部笔记的汇总贴（视频也有传送门）：中科大-凸优化

一、椭球是球的仿射映射

ε = { x ∣ ( x − x c ) T P − 1 ( x − x c ) }      P ∈ S + + n { u ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 }        P 1 2 P 1 2 = P \varepsilon=\{x|(x-x_c)^TP^{-1}(x-x_c)\}\;\;P\in S_{++}^n\\\{u|\;||u||_2\le1\}\;\;\;P^{\frac12}P^{\frac12}=P ε={ x∣(x−xc​)TP−1(x−xc​)}P∈S++n​{ u∣∣∣u∣∣2​≤1}P21​P21​=P
f ( u ) = P 1 2 u + x c { f ( u ) ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { P 1 2 u + x c ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } f(u)=P^{\frac12}u+x_c\\\{f(u)|\;||u||_2\le1\}=\{P^{\frac12}u+x_c|\;||u||_2\le1\} f(u)=P21​u+xc​{ f(u)∣∣∣u∣∣2​≤1}={ P21​u+xc​∣∣∣u∣∣2​≤1}
我们令 x = Δ P 1 2 u + x c        u = P − 1 2 ( x − x c ) x\overset{\Delta}{=}P^{\frac12}u+x_c\;\;\;u=P^{-\frac12}(x-x_c) x=ΔP21​u+xc​u=P−21​(x−xc​)
所以， { f ( u ) ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { x ∣    ∣ ∣ P − 1 2 ( x − x c ) ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { x ∣ ( x − x c ) T P − 1 ( x − x c ) ≤ 1 } \{f(u)|\;||u||_2\le1\}=\{x|\;||P^{-\frac12}(x-x_c)||_2\le1\}\\=\{x|(x-x_c)^TP^{-1}(x-x_c)\le1\} { f(u)∣∣∣u∣∣2​≤1}={ x∣∣∣P−21​(x−xc​)∣∣2​≤1}={

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