Python构建投资模型（1）——从天天基金网爬数

有了Python的基本功之后，我们得考虑如何实践？由于是银行从业者，自然会考虑从投资的角度出发，以前更多是用EXCEL表从WIND导出数据，这一次计划从天天基金网爬数开始。

感谢如下作者的文章：https://www.jianshu.com/p/1d67cfbfd9bb

一、如何构建投资模型？

马科维茨的投资组合理论让大家理解了收益与风险的数学表达，通过适当的组合可以在一定收益的范围内降低风险。但数学表达依赖于指标量化，所以还是得考虑如何量化方可构建投资模型，大致的思路可以按照如下流程：

1. 获取公开数据：最大化获取金融产品的数据（历史数据、所有可查询的公开数据）
2. 构建数据模型：在已有条件下搭建数据模型
3. 构建评分体系：融入专业知识，构建评分体系

二、获取数据

天天基金网的基金数据应该算比较全面了，我们得充分利用Python爬数的功能。这里必须要用到浏览器的开发者功能。

比如基金的基础信息会用到如下JS文件：

http://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/005911.js?v=20200207145643a

你就必须相对应的提供代码