变分推断(Variational Inference)v.s. 马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)

一、“变分”(Variational)

在机器学习和统计学中,“变分”(Variational)一词源于变分法(Calculus of Variations),这是一个数学分支,专注于优化“函数的函数”(即泛函)。

在近似推断领域(如变分推断),它特指通过优化一个参数化的分布族来逼近复杂目标分布的过程。以下是详细解释:


1. 变分法的数学基础

  • 核心思想:变分法处理泛函的极值问题。例如,寻找一个函数y(x)y(x)y(x)<
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