30、基于变分推理的自适应稀疏贝叶斯回归

基于变分推理的自适应稀疏贝叶斯回归

在回归分析中，传统方法在处理复杂数据和异常值时存在一定的局限性。为了应对这些问题，研究人员提出了一种基于变分推理的自适应稀疏贝叶斯回归方法，旨在实现更准确、稳健的回归分析。

1. 相关向量机（RVM）基础

• 模型设定 ：假设给定训练数据 $(x_n, t_n) \in R^d \times R$，其中 $x_n$ 是解释变量，$t_n$ 是标量输出。在普通 RVM 中，$t_n$ 的条件分布假定为 $p(t_n|x_n, \sigma^2) = N(t_n|y(x_n), \sigma^2)$，其中 $\sigma^2 \in R^+$。均值 $y(x_n)$ 采用线性组合形式：$y(x_n) = \sum_{i=1}^{N} w_iK(x_n, x_i) + w_0 = \varphi(x_n)^T w$，这里 $\varphi(x_n) = (1, K(x_n, x_1), \ldots, K(x_n, x_N))^T$，$K(x_n, x_i) = \exp(-\gamma |x_n - x_i|^2)$，$\gamma \in R^+$，使用的是高斯核。
• 权重先验分布 ：权重 $w$ 的先验分布采用自动相关性确定（ARD）先验：$p(w|\alpha) = \prod_{i=0}^{N} N(w_i|0, \alpha_i^{-1}) = N(w|0, A^{-1})$，其中 $\alpha = (\alpha_0, \ldots, \alpha_N)^T \in R^{N+1}_+$，$A = diag(\alpha)$，每个 $\alpha_