协方差公式性质证明过程_相关函数的协方差的性质

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协方62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353239差的性质：

1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；

2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，(a，b是常数)；

3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。

由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。

协方差函数定义为：

若X(t)=Y(t)+i*Z(t)，Y,Z为实过程，则称X(t)为复随机过程，相关函数定义为：

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协方差反映了两个变量之间的相关程度：

协方差是两个变量与自身期望做差再相乘，然后对乘积取期望。也就是说，当其中一个变量的取值大于自身期望，另一个变量的取值也大于自身期望时，即两个变量的变化趋势相同，此时，两个变量之间的协方差取正值。

反之，即其中一个变量大于自身期望时，另外一个变量小于自身期望，那么这两个变量之间的协方差