php量化分析,量化趋势模型介绍，10年11倍

大家好，今天这篇文章，是关于我的量化趋势模型的介绍。

模型根据交易频率的不同，分为高频版和低频版。

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低频版的核心思路：

沪深300、中证500、创业板，

每个交易日的 14:30 与自己前 22 个交易日的 14:30 对比，

谁的涨势好，满仓买入谁。

低频版的回测收益：十年十一倍。

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高频版的核心思路：

沪深300、中证500、创业板，

每个交易日的 14:30 与自己前 10 个交易日的 14:30 对比，

谁的涨势好，满仓买入谁。

高频版的回测收益：十年十二倍。

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我近期打算做一个回测系统，

可以支持任意均线，任意天数的回测。

我想，有了这么个系统，

喜欢量化的朋友，可以找出更适合自己的操作模式。

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低频趋势模型

低频版量化模型为什么是和前 22 比较？答：和前 22 比较，历史收益最佳，仅此而已。

近期操作指令：

从 4月15日开始，一直持有创业板至今。

截至目前，我的实盘收益率为：7.3%。

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【历史与当下】

模型回测时间是从 2010-06-02 开始，

截至今日，回测总天数是 2413 天,操作天数是 196 天，

起始资金为 10 万的情况下，现在资金已积累到 116.8 万。

下图是收益变化图及每月操作次数的折线图。

上面这个表格的含义是：

有29个月，是不需要交易的；

有 42 个月的操作次数是 1 次；

有19 个月的操作次数是2 次，

通过图表可以看出：

每月操作次数超过 4 次的月份很少，

操作次数的顶峰是每月 9 次，共出现 1 次。

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【我开发的信号提醒工具】

我开发了一个信号推送系统，每个交易日的 14:30 左右，会把信号推送到手机的上。

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高频趋势模型

高频版量化模型为什么是和前 10 比较？

答：和前 10 比较，历史收益最佳，仅此而已。

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本周四，模型从创业板切换到了中证500。

我当下没有高频版的实盘记录，

因为去年我在对高频版进行实盘时，

感觉它虽然收益高，但面对震荡市，要频繁换仓，很累。

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【历史与当下】

模型回测时间是从 2010-06-02 开始，

截至今日，回测总天数是 2413 天，操作天数是 410 天，

起始资金为 10 万的情况下，现在资金已积累到 126.8 万。

下图是收益变化图

每月操作次数的折线图

上面这个表格的含义是，

有 3 个月的操作次数是 0 次，

有 17 个月的操作次数是 1 次，

有 22 个月的操作次数是2 次

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通过这个两个图表可以看出：

每月操作次数超过 6 次的月份很少，

操作次数的顶峰是每月 9 次，共出现 2 次。