（转）决定系数R2

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决定系数R2衡量线性回归中自变量解释因变量变异的比例，等于相关系数的平方。R2=1-SSE/SST，其中SSE是残差平方和，SST是总平方和。R2值越大，拟合优度越高，表示模型解释变量的能力越强。例如，若R2=99.8%，说明模型解释了99.8%的变异，模型非常吻合数据。

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有些讲得太烂了，我来通俗的梳理一下R2.

Calculating R-squared

在线性回归的模型下，我们可以计算SE(line), SE(y均值)。

The statistic R2describes the proportion of variance in the response variable explained by the predictor variable

如何理解这句话，Y本身就有自己的SE，在模型下，Y与其预测值之间又有一个SE，如果模型完全拟合，那么SE(line)=0. 此时的R2就是1，也就是所有的方差都被该模型解释了（可以想象成一种完全过拟合的模型。）

 

 

决定系数（coefficient ofdetermination），有的教材上翻译为判定系数，也称为拟合优度。

决定系数反应了y的波动有多少百分比能被x的波动所描述，即表征依变数Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变数X来解释.

 

 

决定系数的数值恰巧等于相关系数的平方。

 

表达式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST

其中：SST=SSR+SSE，SST(total sum of squares)为总平方和，SSR(regression sum of squares)为回归平方和，SSE(error sum of squares) 为残差平方和。

数据的组间变异/总变异*100%，就是所谓

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