python计算半衰期数据中，各个时间点的值

最近开始整理python的资料，博主建立了一个qq群，希望给大家提供一个交流的平台 78486745 。 一、使用for循环实现简单功能 ''' 乘法表 1--9乘法表 for循环实现数字遍历 ''' for i in range(1,10): # 行中 for s in range(1,i+1): # 列中 print('%s X %s=%s '%(...

import statsmodels.api as sm def get_halflife(s): s_lag = s.shift(1) s_lag.iloc[0] = s_lag.iloc[1] s_ret = s - s_lag s_ret.iloc[0] = s_ret.iloc[1] s_lag2 = sm.add_constant(s_lag) model = sm.OLS(s_ret,s_lag2) res = model.fit.

不知道你有没有听说过所谓编程知识也是有半衰期的?这个半衰期限很多人普遍认为是 5 年。也就是说，5 年以后你现在所学的知识将会有一半被淘汰。 感觉听上去也算合情合理。毕竟，新的编程语言和技术在源源不断地面世。但是我要告诉你，编程语言比很多人想得都要“长寿”。 语法不是难点 对于 Java 程序员，学习 Python 就像说英语的去学习法

在上述代码中，我们首先使用pandas中的Series数据类型生成了一组示例数据，然后调用ewm()函数对其进行计算并指定alpha参数为0.5。最后，我们输出了原始数据和EWMA数据以供参考。

利用Kaplan-Meier法与COX比例风险回归模型比较了不同特征对于客户流失的影响，并且预测了客户的生存时长，计算了其剩余价值以及潜在可提升的价值。

Python日记（2）——反应速率的计算 每天做一个Python小练习，顺便记录一些小技巧。 化工数值计算实验的实验二：1，3-丁二烯气相二聚反应的速率计算 一、目的和要求 1.掌握常用的插值方法 2.掌握数值微分的计算方法 二、问题提出 1.函数插值 函数是工程实践中重要的工具，它能够描述变量之间的关系。但是实际应用 当中，我们很难使用解析表达式描述两变量之间的关系。我们能够得到的，只是 从实验测量得到的离散的数据，即函数表。当我们需要使用的数据点不在函数表 中时，我们就需要进行插值。 2.数值微分 有时

近年来，由于在线流媒体服务的出现和成功，音乐推荐系统（MRS）经历了飞速发展，如今，在线推荐服务几乎可以使所有音乐触手可及。尽管当今的MRS可以极大地帮助用户在这些庞大的目录中找到有趣的音乐，但MRS的研究仍面临着严峻的挑战。特别是在构建、合并和评估推荐策略时，这些策略除了将信息整合到简单的用户物品交互、基于内容表达之外，还需要深入挖掘听众的需求、偏好和意图的本质。MRS研究成为很大的努力方向，但相关的出版物却很少。此趋势和调查文章的目的是双重的。

在加权计算当中，例如回归模型，当需要确定权重时，对于时间序列数据，由于时间远近不同，影响程度不同，因此要对不同时间的数据赋予不同权重。指数衰减法是常用的确定权重的方法。在进行权重计算时，要给定数据所来自的时间段，即时间窗口，以及半衰期，即权重衰减到一半所需要的时间。例如，选择252天作为时间窗口，63天作为半衰期，则当前为t天，第t−63天的权重为0.5，并且距离t越远，权重越小。

1、时间序列有什么特别之处？ 2、在Pandas上传和加载时间序列（pandas 是基于 Numpy 构建的含有更高级数据结构和工具的数据分析包，类似于 Numpy 的核心是 ndarray，pandas 也是围绕着 Series 和 DataFrame 两个核心数据结构展开的 。） 3、如何检验时间序列的稳定性？ 4、如何令时间序列稳定？ 5、时间序列预测。 1、时

本项目实施的交易策略称为“统计套利交易”，也称为“配对交易”，是一种逆势策略，旨在从某个配对比率的均值回归行为中获利。该策略背后的假设是，显示协整特性的对的价差本质上是均值回归，因此如果价差显着偏离均值，将提供套利机会。......

1. 指数衰减过程 在计算诸如新闻热度、特征重要度等场合下，我们需要一种具有这样特性的过程，一个数值随着时间的推移呈现指数形式逐渐放缓的衰减，即这个数值的衰减速度和当前值成正比，数学公式为 dNdt=−αNdNdt=−αN \frac{dN}{dt}=-\alpha N 其中α>0α>0\alpha>0称为指数衰减常数。通过解微分方程可得 N(t)=N0e−αt(1)N(t)...

神经网络的衰变假设：被概率密度表达的粒子A和B彼此互为粒子和环境，在相互作用中被彼此微扰产生衰变，衰变产物是A的B组分和B的A组分，网络的分类准确率是两个粒子分类准确率的和pave=Σpr。 (0,2)—81*10*2-(1,0)(0,1) 做一个网络分类mnist的0和2，得到一组数据 f2[0] f2[1] 迭代次数n 平均准确率p-ave p10-1 p10-0 ..

http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/62053938时间序列简介时间序列是时间间隔不变的情况下收集的时间点集合。这些集合被分析用来了解长期发展趋势，为了预测未来或者表现分析的其他形式。但是什么时间序列？与常见的回归问题的不同？1、时间序列是跟时间有关的。所以基于线性回归模型的假设：观察结果是独立的。在这种情况下是不成立的。2、随着上升或者下

个股与指数的回归分析

Python--ZOJ1251

自从今年以来，生活发生了极大变化，自己也进入了30大关，开始奔四了。最近总觉得自己一事无成，无论物质还是精神上都没有得到满足，而且自己一个游戏程序员，越来越觉得逐渐被淘汰。所以想到的第一个挣扎的办法，就是学习，所谓人丑就要多读书啊，人蠢也是一样的。最近拼命学习，把学到的都记录在博客上。不知道有没有效，但是学到的东西确实很多，至少有迹可循，打开微博看一下目录就知道了，另外还可以量化，就是阅读量，当然

首先是数据源：#需要求加权平均值的数据列表 elements = [] #对应的权值列表 weights = []使用numpy直接求：import numpy as np np.average(elements, weights=weights)附纯python写法：# 不使用numpy写法1 round(sum([elements[i]*weights[i] for i in range(n...