garch预测 python_EWMA,ARCH与GARCH模型

最新推荐文章于 2025-05-25 21:23:44 发布

原创

最新推荐文章于 2025-05-25 21:23:44 发布 · 2.9k 阅读

34 ·

CC 4.0 BY-SA版权

文章标签：

#garch预测 python

本文详细介绍了指数移动平均（EWMA）、ARCH和GARCH模型，并通过Python代码展示了如何利用历史数据预测波动率。案例中使用了上证指数2015年至2020年的数据，对三种模型进行了实证分析，包括ARCH模型的改进和GARCH(1,1)模型的结合，强调了γ参数对均值复归速度的影响。最后，对比了不同模型的预测效果。" 51087473,5527837,使用IntelliJ IDEA远程调试Spark应用,"['Spark', '远程调试', 'Intellij', 'Scala', 'Java SDK']

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

一、EWMA模型

指数移动平均(Exponential Moving Average, EMA或EWMA)是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权而随时间而指数式递减，越近期的数据加权越重，但较旧的数据也给予一定的加权。加权的程度以常数λ决定，λ数值介乎0至1。该模型认为第n天的波动率与n-1天的波动率和收益率有关系：

【案例】我们依旧使用上证指数2015.1.1-2020.3.31日的收盘价数据；根据前一天的波动率和收益率数据来预测下一天的波动率。使用2015.1.1-2019.21.31的数据，在后续每天收益率变动的情况下，一步一步滚动预测2020.1.1-2020.3.31的波动率。

import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom pylab import mplmpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=FalseSH=pd.read_excel('D:/欧晨的金学智库/风险管理基础/上证指数.xlsx','Sheet1',header=0,index_col=