典型相关分析python实现_多视图学习利器----CCA（典型相关分析）及MATLAB实现

Hello，我是你们人见人爱花见花开的小花。又和大家见面了，今天我们来聊一聊多视图学习利器------CCA。

一 典型相关分析的基本思想

当我们研究两个变量x和y之间的相关关系的时候，相关系数（相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数）是最常用的变量：

其中Sxx为标准差。

那我们如何研究两组变量之间的相关关系呢？比如（X1，X2，X3）与（y1,y2）我们是不应该计算如下矩阵：

，这样把每一个变量之间都求出来了。但是我们这样计算的时候是不是有点繁琐，而且总是会忽略问题的本质。现在我们如果能找出两组变量的各自的某个线性组合，讨论线性组合之间的相关关系，那是不是更为简洁？

现在我们利用主成分分析的思想，可以把多个变量与多个变量之间的相关转化成两个变量之间的相关。例如原来（X1，X2，X3）与（y1,y2）可以分别组合成两个变量U,V.我们假设：

另外