聊聊性能优化：我如何为交易所的撮合引擎选择“兵器”？

聊聊性能优化：我如何为交易所的撮合引擎选择“兵器”？

从整理儿子的乐高说起

周末花了一上午，陪我四岁的儿子整理他那一大箱乐高积木。红色归一堆，蓝色归一堆；两格的放这边，四格的放那边。小家伙在一旁“监工”，时不时还提出新要求：“爸爸，那个轮子要单独放！”

这个过程让我哭笑不得，但也让我再次想起了我的老本行——设计交易系统。这个简单的分类、归位、查找的过程，不就是我们这些系统开发者每天都在面对的挑战吗？只不过，我们的“积木”是每秒数万笔的订单，而我们的“箱子”，就是撮合引擎的订单簿。

今天，不聊虚的。我想以一个在核心系统里摸爬滚打了十几年的老开发的身份，和你聊聊订单簿这个“箱子”的设计。我们会打开我的“工具箱”，看看里面都有哪些“兵器”（数据结构），以及我是如何为不同的场景选择它们的。

我的“兵器库”：盘点订单簿的几种数据结构

在我的职业生涯里，我尝试过、也踩过不少数据结构的“坑”。它们就像我的兵器库，每件都有自己的脾气和最擅长的战场。

1. 新手之锤：链表 (Linked List)

这是我们入行时最先学会使用的“兵器”，就像一把简单的锤子。新订单来了，直接“钉”在队尾，简单粗暴。但它的问题也正在于此。有一次，我们需要紧急撤掉一个处于队列中间的“坏订单”，系统愣是花了将近一秒钟才从头找到它。在交易世界，一秒钟，足以引发一场灾难。从那以后，我明白，简单的锤子，只能用来钉钉子，绝对不能用来造火箭。

2. 德系精密仪器：红黑树 (Red-Black Tree)

如果说链表是锤子，那红黑树就是我工具箱里那套德国产的精密仪器。它通过一套极其严谨的自平衡规则，确保了所有价格节点都井然有序。无论你做什么操作，它总能稳定地在 O(log n) 时间内完成，性能曲线平滑得像一条直线。缺点？就是太精密了。我至今还记得，当年为了手写一个可靠的红黑树，熬了多少个通宵，全靠一杯杯手冲咖啡才撑下来。

3. 特种兵匕首：堆 (Heap)

堆是一种“特种兵”武器。它的唯一使命，就是以最快的速度（O(1)）告诉你“谁是第一名”。买单簿用大顶堆，卖单簿用小顶堆，找“买一价”和“卖一价”快如闪电。但如果你想干点别的，比如撤销一个排在中间的订单，它就彻底抓瞎了。这就像一把匕首，近身搏斗无敌，但你不能指望它干别的活。

4. 天才的“飞刀”：跳表 (Skip List)

跳表是我的心头好之一。它不像红黑树那么“重”，却能达到几乎同样的效果。我喜欢把它比作一把设计巧妙的“飞刀”，通过建立多层“索引”，让查找过程可以“跳跃”前进，极大地提升了效率。Redis 的有序集合（Sorted Set）能有如此出色的性能，跳表功不可没。它完美体现了程序员的智慧：用概率和空间，换取时间的极致效率。

我的实战选择：红黑树 + 队列的黄金搭档

在踩了无数坑、做了无数次取舍后，如今我的首选方案，也是业界公认最稳健的方案，是一个“组合技”：

用红黑树（或跳表）作为“军火库”，管理所有价格；在每个价格下，用一个双向链表队列作为“弹夹”，管理所有订单。

• 红黑树负责“价格优先”：保证了查找价格的效率和稳定性。
• 队列负责“时间优先”：保证了同一价格下，订单的公平性和先进先出。

这套组合拳，既有德国仪器的精准，又有流水线的效率，是我认为最能体现交易系统设计哲学——“在规则中追求极致性能”——的方案。

我的设计草图

在团队进行技术评审时，我通常会直接在白板上画出类似下面的草图，它比任何语言都更清晰。

性能大比拼：谁是真正的“时间刺客”？

光说不练假把式，我们用一张表格，让你看清各大门派的真实力！

终极方案：构建一个有序的“内存车间”

一个完整的撮合引擎，它的内存组织就像一个高度协同的“精密车间”。

1. “订单登记处” (全局哈希表): 这是车间的入口，所有进来的订单（OrderID）都在这里登记，并拿到一个唯一的“工牌”（内存地址）。当我需要快速撤单时，就能通过这个工牌瞬间找到它。
2. “价格分区” (红黑树/跳表): 车间被分成了“买方加工区”和“卖方加工区”，每个区都用红黑树管理，确保所有价格都分门别类，一目了然。
3. “时间流水线” (双向链表): 在每个价格分区里，所有订单都按照进来的时间，在一个个流水线上排好队，等待处理。

一个老开发的思考：这套“车间”模型最让我着迷的，是它如何通过分层和组合，将撤单（需要O(1)的随机查找）和撮合（需要O(log n)的有序查找）这两个看似矛盾的需求，完美地统一在了一起。

写在最后

从整理儿子的乐高，到设计交易所的“内存车间”，我发现，我们这些开发者所做的事情，本质上都是在与“熵增”对抗，用逻辑和规则，在混乱中建立秩序。

今天我们聊的只是“兵器”的选择，但一场真正的战斗，还需要考虑更复杂的“战术”——比如那些被称为“IOC”或“FOK”的特殊订单指令。它们会给这个精密的“车间”带来怎样的冲击？

下一篇，我想和你聊聊这些“高级战术”。如果你也有过类似的性能优化“战争故事”，欢迎在评论区分享，我们一起“复盘”。