文章目录 一、白噪声 1、白噪声是什么？ 2、白噪声的性质 3、样本自相关函数 4、白噪声检验 二、随机游走模型 1、简单随机游走序列 2、R语言 3、实例说明 1.醉汉回家 2.久赌必输 一、白噪声 1、白噪声是什么？ 没有相关性 最简单的时间序列模型 平稳时间序列的典型例子 建立各种时间序列模型的基础 对于独立白噪声，若服从正态分布，是高斯白噪声 2、白噪声的性质 纯随机性，各序列值之间没有任何相关关系，即为“没有记忆”的序列 方差齐性，序列中每个变量的方差都相等，否则，称之为异方差 3、样本自相关函数 样本自相关函数不严格为零，在零附近波动，有限方差 x=rnorm(1000) acf(x)
本文介绍了时间序列中的白噪声和随机游走模型。白噪声是具有纯随机性、方差齐性和无相关性的序列，是建立时间序列模型的基础。在R语言中，通过Ljung-Box统计量可检验序列是否为白噪声。随机游走模型则表现为序列值由前一值加上随机数构成，导致方差随时间增大，不是平稳序列。文中以醉汉回家和久赌必输为例，生动解释了随机游走模型的特点。
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