金融评分卡项目—3.流失预警模型中的数据预处理与特征衍生

最新推荐文章于 2025-05-30 18:02:13 发布
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分类专栏： # 数据挖掘项目实战 文章标签： 数据预处理 特征衍生
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本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_46649052/article/details/114366393
本文介绍了金融评分卡项目中，针对流失预警模型的数据预处理和特征衍生。讨论了极端值的监测与处理，如3σ准则；缺失值的种类与处理方法，包括连续和类别变量的处理；特殊变量如类别变量和日期/时间型变量的处理策略；以及如何利用内外部数据构建流失行为的特征。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

文章目录

引言

  以下部分完整代码见Github：https://github.com/Libra-1023/data-mining/blob/master/Bank_customer_churn/outlier_missingvalues_date_process.ipynb

一、极端值的处理

  极端值又称为离群值，往往会扭曲预测结果会影响模型精度。回归模型中离群值的影响尤其大，使用该模型我们需要先对其进行监测和处理。

1.极端值（异常值）监测的重要性
  • 需要自己判断极端值对建模的影响，并结合实际问题选取处理方法
  • 检测极端值的重要性：由于极端值的存在，模型的估计和预测可能会有很大的偏差和变化
  • 可以选择对极端值不敏感的模型，例如KNN，决策树

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金融产品客户流失预警模型
AI天才研究院
03-28 588
在金融行业，客户是企业生存和发展的核心资源。客户流失意味着市场份额的减少和潜在利润的损失。金融产品客户流失预警模型的目的在于提前识别可能流失的客户，以便金融机构能够及时采取针对性的挽留措施，降低客户流失率，提高客户忠诚度和企业的经济效益。本模型的范围涵盖了各类金融产品，如银行的储蓄账户、信用卡业务，证券的股票账户、基金产品，以及保险的各类险种等。通过对客户的历史数据、交易行为、服务使用情况等多方面信息进行分析，构建能够准确预测客户流失可能性的模型。本文共分为十个部分。
金融评分卡项目—7.申请评分卡中的数据预处理和特征衍生
柳杰的博客
03-11 1728
文章目录一、构建信用风险类型的特征1.需要衍生的信息—表12.需要衍生的信息—表23.数据清洗二、特征的分箱1.分箱的方法2.监督式分箱法：Best-KS3.卡方分箱法—ChiMerge4.无监督分箱方法三、WOE编码1.计算公式2.WOE编码的意义四、代码 一、构建信用风险类型的特征   将信息度比较分散的特征综合起来变成信息度比较高的特征。 已经加工成型的信息 表—Master，该表是人维度的信息 idx：每一笔贷款的unique key UserInfo_*：借款人特征字段 WeblogInfo_*
金融风控-- ＞客户流失预警模型-- ＞特征工程
村头陶员外的博客
07-10 2901
上一篇博文中，我们对金融数据（连续性变量，类别性变量）进行了可视化操作，以及单因子分析，多因子分析等初始预处理。得出了变量和目标变量的相关性。本篇博文中将对金融数据进行全面详细的数据预处理以及特征工程。这里包括以下几点： 极端值的处理 缺失值的处理 特殊变量的处理 构造流失行为的特征 极端值的处理极端值：又称离群值,往往会扭曲预测结果并影响模型精度。回归模型（线性回归，广义线性回归）中离群值的影响尤
《特征衍生创新：如何通过工程技术挖掘数据隐藏价值》
最新发布
2501_91651544的博客
05-30 345
◦ 华为云ModelArts：通过“行业模板+自动搜索”双引擎，在电力设备故障预测中衍生“电压波动分形维数”等专业特征，使模型准确率提升12%，人力投入减少70%。◦ 行业规则嵌入：金融风控中，将“借款人年龄”“职业年限”与监管规则交叉衍生为“还款能力合规指数”，某银行模型借此在满足监管要求的同时，不良贷款识别率提升20%。◦ 多项式特征变换：在房价预测中，将“建筑面积”“房龄”等特征进行二次项衍生（如“建筑面积²”“房龄×面积”），模型R²值从0.68提升至0.79；
申请评分卡的特征衍生
qq_33749437的博客
11-03 406
常用的特征衍生 计数：过去1年内申请贷款的总次数 求和：过去1年内的网店消费总额 比例：贷款申请额度与年收入的占比 时间差：第一次开户距今时长 波动率：过去3年内每份工作的时间的标准差 特征的分箱 分箱的定义： 将连续变量离散化，如收入 将多状态的离散变量合并成少状态，如职业 分箱的重要性： 稳定性：避免特征中无意义的波动对评分带来的波动 健壮性：避免了极端值的影响 分箱的优势： 可以将缺失值作为独立的一个箱带入模型中 将所有变量换到相似的尺度上 分箱的限制： 计算量大 分箱后需要编码
关于评分卡和流失预警
Jennie
08-20 457
评分卡流程 流失预警
金融评分卡项目—5.神经网络模型在银行业客户流失预警模型中的应用—MLP
柳杰的博客
03-06 1621
文章目录一、神经网络模型概述1.ANN的类型2.感知机模型二、神经网络在流失预警模型中的应用1.数据预处理2.参数设置3.代码部分 一、神经网络模型概述   人工神经网络（ANN），它的基本特点是试图模仿大脑的神经元之间传递、处理信息的模式。其具有以下两个特性： 每个神经元通过激活函数（非线性变换）来处理来自其他相邻神经元的加权输入值。 神经元之间信息信息传递的强度，用权重来定义，神经网络训练就是不断的调整权重。 1.ANN的类型   按照网络连接的拓扑结构，神经网络可以分为前向网络和反馈网络。 前向
金融评分卡项目—4.GBDT模型在流失预警模型中的应用
柳杰的博客
03-05 1241
文章目录一、GBDT模型介绍1.该案例GBDT结构2.GBDT常用参数二、分类器性能指标—AUC三、GBDT在流失预警模型中的应用1.调参过程2.变量重要性 一、GBDT模型介绍   梯度提升树是一个集成模型，可用于分类、回归与排序。GBDT的核心在于累加所有树的结果作为最终结果，GBDT可用于分类，并不代表是累加所有分类树的结果。GBDT中的树都是回归树（利用平方误差最小化准则，进行特征选择，生成二叉树），不是分类树，这点对理解GBDT相当重要   梯度提升树，当损失函数是平方损失时，下一棵树拟合的是上一
用户流失预警项目
weixin_49757981的博客
03-04 1029
用户流失预警项目（一） 用到的算法有：随机森林,集成学习梯度提升决策树，决策树，逻辑回归，xgboost五种 优化方法：利用网格搜索GridSearchCV()工具优化模型的参数 1 字段说明: ‘State’: 所在州 ‘Account Length’: 账号长度 ‘Area Code’: 区域号码 ‘Phone’: 电话号码 “Int’l Plan”: 是否开通国际套餐 ‘VMail Plan’: 是否开通语音邮箱 ‘VMail Message’: 是否开通语音邮箱消息套餐 ‘Day Mins’
显性特征的衍生
weixin_33841503的博客
02-06 335
特征的基础处理方式，包括怎么降维、怎么处理脏数据等等。其实特征工程真正的难点是如何结合业务需求衍生出新的特征。结合业务需求讲的是利用专家经验来提取出数据里对结果影响更大的特征，往往是原有数据字段通过加减乘除等操作生成新的字段，这些字段在结合一些线性算法做训练的时候往往能起到提升模型效果的作用，接下来就简单介绍下特征衍生。 因为衍生特征这个方法是需要结...
特征衍生
WangYouJin321的博客
03-31 2990
摘自知乎专栏大数据风控 ，作者正阳 特征衍生 在实际业务中，通常我们只拥有几个到几十个不等的基础变量，而多数变量没有实际含义，不适合直接建模，如用户地址（多种属性值的分类变量）、用户日消费金额（弱数值变量）。而此类变量在做一定的变换或者组合后，往往具有较强的信息价值，对数据敏感性和机器学习实战经验能起到一定的帮助作用。所以我们需要对基础特征做一些衍生类的工作，也就是业内常说的如何生成万维数据。 特...
评分卡建模的特征工程
q337100的博客
07-05 1577
前言 在评分卡建模的过程中，最重要的是样本和特征，最耗时间的也是样本抽取以及特征工程。特别是在小公司，从数据抽取、到数据清洗、再到变量衍生基本都是一个人来完成。当然小公司的维度少，相对应的变量也少。但是，随着业务的发展以及外部环境的变化，一直维持着之前的业务分析维度是很难跟上其他公司的脚步的。拓展维度最好的方法就是衍生变量，这也不仅仅对建模有帮助，对风险规则的制定也有益。 变量衍生也是基于已经...
特征工程之特征衍生
weixin_44921938的博客
05-11 755
单变量特征衍生 解释：只需要带入单独一个变量进行组合 常用方法 数据重编码 连续变量数据重编码 .标准化：0-1标准化/z-score标准化 .离散化：等距分箱 、等频分箱 、聚类分箱 离散变量数据重编码 .自然数编码、字典编码 .独热编码 高阶多项式 该列数据，二次方到高次方等 双变量特征衍生 1.要点：两两特征进行组合衍生 2.常用方法 （1）四则运算特征衍生 根据对业务字段理解，取部分两字段，这些字段对多数为连续型字段进行四则运算。 （2）交叉组合 交叉组合类似于逻辑判断条件的与或非的逻
什么是特征衍生？
公众号：风景邮递Yuan的博客
10-12 1263
在实际的应用中，特征衍生的操作可以更加复杂，根据具体的数据和问题领域选择合适的衍生方法。在这个例子中，我们将使用一个简单的数据集，包含两个特征（"length" 和 "width"），然后创建一个新的特征 "area"，它代表了长度和宽度的乘积。良好的特征可以提供更多的信息，使得算法能够更好地捕捉数据中的模式，从而提高预测或分类的准确性。特征衍生的目的是使得模型更容易理解、更具有解释性，同时提高模型的泛化能力，使其在新数据上的表现更好。： 选择最相关、最有代表性的特征，舍弃不相关或冗余的特征。
特征工程——特征衍生
weixin_55089394的博客
08-09 891
难点技术复杂、资料混乱、没有现成第三方库。
特征衍生工程
Ryan-Yu的博客
08-22 242
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【Python】特征衍生
烦成航的博客
02-23 1482
特征衍生 单变量 双变量 交叉组合 分组统计 时序字段 常用统计量整理
特征衍生——时序特征
weixin_45339594的博客
11-20 1405
特征工程——时序字段的周期特征衍生。
银行流失预警实战：数据处理及机器学习模型构建
在银行流失预警项目中，数据预处理确保了输入到模型中的数据质量。 4. 银行流失预警：银行流失预警是预测客户可能停止使用银行服务的过程。这有助于银行采取措施来留住客户，从而降低客户流失率，提高银行的收入和...
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