包含资金约束的多阶段报童模型

最近看赵修利于龚希亭的两篇论文，都是用多阶段报童模型建模，只考虑lost sales的情况，通过证明最优订货策略是 base stock策略，进而得出一系列性质。

文章中大部分是证明，不过读了受益匪浅，我计划将数学证明自己推一遍。

状态变量：

初始库存水平      

初始资金             

补货上限            

其他参数：

状态转移方程：

定义最优指标函数： 

边界函数：

若要证明最优策略，必须证明资金的最优指标函数是关于   的联合凹函数。

证明：归纳法

首先边界函数是关于  的联合凹函数。

假设  是联合凹函数，需证明 也是联合凹函数。

首先证明

是关于 x, s, w 的联合凹函数。

即：

需利用两个重要性质：

并且，可以证明   是关于z 的减函数，

又由于Vn 是凹函数，可行域为凹， 则期望函数为凹函数。

用 R 表示 w+cx， 则最优函数也是关于 s 与 R 的凹函数。最优函数为：

当 R 不变时及无约束时，设最优解为

则最优函数在 y 小于 此值时递增，大于此值时，抵减。 可以推出 base stock 的订货策略。

在接下来的定理中，我一直以为论文的证明过程有误，直到过了三年多，才真正清楚。原来，

这两个 V 函数是不一样的，而之后定义的  函数是基于第二个 V 函数的。