NIPS-2019 《Learning Feature Sparse Principal Subspace》

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论文提出了一种新的FSPCA算法，针对低秩和一般协方差情况提供全局和迭代解决方案。算法1针对低秩协方差有全局最优解，而算法2通过迭代构建代理矩阵处理高秩情况。论文提供了理论分析和性能保证，实验结果显示新算法表现优于现有方法。

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2. 核心思想 (Core Idea)

这篇论文的核心思想是解决特征稀疏主子空间估计（Feature-Sparse PCA, FSPCA）问题，并为该问题提供具有全局收敛性保证和近似比界的优化算法。

传统的稀疏PCA（Sparse PCA）通常只关注于寻找一个稀疏的主成分向量，或者通过“deflation”（逐次剔除）技术来寻找多个稀疏向量。然而，这种方法存在两个主要问题：

稀疏模式不一致：通过deflation得到的多个主成分向量，其非零元素的位置（即选择的特征）可能完全不同，这在需要一致特征选择的应用中（如可解释性建模）是不可接受的。
缺乏理论保证：许多现有方法依赖于数据生成模型的假设（如尖峰模型），或者只能保证在初始解接近全局最优时收敛，缺乏普适的全局收敛性证明。

本文提出的FSPCA问题通过一个关键的约束——行稀疏性范数 $W\|_{2,0}$ ——来解决第一个问题。该约束确保了整个投影矩阵 $W$ 只有 $k$ 行是非零的，从而强制所有 $m$ 个主成分共享完全相同的特征集合（即稀疏模式一致）。

论文的核心创新在于，它从优化理论的角度出发，而非统计假设，为这个NP-hard问题设计了两种全新的算法：

当协方差矩阵 $A$ 是低秩时，证明了问题可以被全局求解（Global Optimum）。
当 $A$ 是高秩时，提出了一种迭代代理更新（Iteratively Proxy Update, IPU）的策略，通过构造一个精心设计的低秩代理矩阵 $P_t$ ，并利用第一种算法来迭代求解，从而保证了算法的单调收敛性。

3. 目标函数 (Objective Function)

论文旨在解决如下优化问题：

$\max_{W \in \mathbb{R}^{d \times m}} \mathrm{Tr}(W^\top A W) \quad \text{s.t.} \quad W^\top W = I_{m \times m}, \quad \|W\|_{2,0} \leq k$

其中：

$\in \mathbb{R}^{d \times d}$ 是数据的协方差矩阵。
$\in \mathbb{R}^{d \times m}$ 是待求解的投影矩阵，其列向量是主成分。
$W⊤W=Im×mW^\top W = I_{m \times m}$ 是正交约束，保证主成分是正交的。
$∥W∥2,0≤k\|W\|_{2,0} \leq k$ 是行稀疏性约束，定义为 $∥W∥2,0=∑i=1d1{∥wi∥2≠0}\|W\|_{2,0} = \sum_{i=1}^d \mathbf{1}\{\|w_i\|_2 \neq 0\}$ ，即 $W$ 中非零行的总数不超过 $k$ 。这个约束强制了特征稀疏性，即只有 $k$ 个特征被用于构建整个主子空间。

该目标函数的目标是最大化投影到 $W$ 张成的子空间上的方差（即 $Tr(W⊤AW)\mathrm{Tr}(W^\top A W)$ ），同时满足正交性和特征稀疏性。

4. 目标函数的优化过程 (Optimization Process)

论文提出了两种算法来优化上述目标函数：

算法一：GO (Global Optimum) - 用于低秩协方差矩阵 ( $rank(A)≤m\mathrm{rank}(A) \leq m$ )

该算法基于一个关键的理论发现：当协方差矩阵 $A$ 的秩不超过主成分数量 $m$ 时，FSPCA问题可以被全局最优求解。

优化过程：

选择特征：直接选择协方差矩阵 $A$ 对角线元素（即各特征的方差）最大的前 $k$ 个特征，得到索引集合 $I$ 。
求解子空间：在由这 $k$ 个特征构成的子空间内，计算该子矩阵 $A_{I,I}$ 的前 $m$ 个特征向量 $V$ 。
构造解：将 $V$ 放置在 $W$ 的对应行上，其余行为零，即 $W = S V$ ，其中 $S$ 是行选择矩阵。

这个过程是非迭代的，且被证明是全局最优的（见Theorem 4.2）。

算法二：IPU (Iteratively Proxy Update) - 用于一般协方差矩阵 ( $rank(A)>m\mathrm{rank}(A) > m$ )

对于一般的高秩协方差矩阵，论文提出了一种迭代算法，其核心思想是构造一个低秩代理矩阵 $P_t$ 来近似原矩阵 $A$ 。

优化过程：

构造代理矩阵：在第 $t$ 步迭代，给定当前的估计 $W_t$ ，构造代理矩阵
$P_t = A W_t (W_t^\top A W_t)^\dagger W_t^\top A$
这个 $P_t$ 是一个秩不超过 $m$ 的对称半正定矩阵。
求解代理问题：将 $P_t$ 作为新的协方差矩阵，调用GO算法来求解FSPCA问题，得到新的解 $W_{t+1}$ 。
迭代更新：重复步骤1和2，直到 $W_t$ 收敛。

这个过程的关键在于，代理矩阵 $P_t$ 的构造巧妙地利用了冯·诺依曼迹不等式（von Neumann’s trace inequality），使得算法构成了一个MM (Majorization-Minimization) 框架。这意味着每一步迭代都保证目标函数值 $Tr(W⊤AW)\mathrm{Tr}(W^\top A W)$ 单调不减（Theorem 5.5），从而确保了算法的收敛性。

5. 主要贡献点 (Main Contributions)

理论突破：首次证明了在 $rank(A)≤m\mathrm{rank}(A) \leq m$ 的条件下，FSPCA问题可以通过一个简单的非迭代算法（GO）全局求解，填补了计算与统计理论之间的鸿沟。
新算法设计：为一般情况提出了IPU算法，该算法通过迭代求解低秩代理问题来逼近原问题，避免了对数据生成模型的假设。
强理论保证：
- 近似比界：为GO算法（使用 $A_m$ ，即 $A$ 的最佳秩 $m$ 近似）提供了数据依赖的近似比界（Theorem 5.1）。该界与协方差矩阵的特征值衰减速率相关，当特征值快速衰减（如指数分布）时，界非常紧。
- 收敛性保证：证明了IPU算法是单调递增的，并收敛到一个固定点（Theorem 5.5, Corollary 5.6, Theorem 5.8）。
高效性：算法的计算复杂度较低，特别是IPU算法，其每步迭代复杂度为 $O(\max\{dkm, k^3\})$ ，优于或匹配现有方法。

6. 实验结果 (Experimental Results)

实验在合成数据和真实世界数据集（Lymphoma, NUS-WIDE, Numerical Numbers）上进行，与SOAP, SRT, CSSP等SOTA方法进行了比较。

合成数据：在已知全局最优解的合成数据上，GO和IPU算法在命中频率（Hit Frequency, HF）和相对误差（Relative Error, RE）上表现卓越，尤其是在低秩或特征值快速衰减的情况下。IPU算法在大多数初始化下都达到了全局最优。
真实世界数据：在真实数据集上，GO和IPU算法在归一化解释方差（Normalized Explained Variance）上持续优于其他方法。图4（收敛性图）直观地展示了IPU算法的单调递增性，而SOAP和SRT等现有方法则不保证单调性，其目标函数值可能在迭代中波动。
效率：新算法在大规模数据上也表现出良好的可扩展性，计算时间具有竞争力。

7. 算法实现过程详解

以下是两个核心算法的详细实现过程。

算法1: GO (Global Optimum)

function W = GO(A, m, k, d)
% 输入: 
%   A: d x d 协方差矩阵
%   m: 主成分数量 (m <= k)
%   k: 特征稀疏度 (选择k个特征)
%   d: 数据维度
% 输出:
%   W: d x m 的投影矩阵，仅有k行非零

    % 步骤1: 选择特征
    % 获取A对角线元素，并按降序排列，返回索引ind
    [~, ind] = sort(diag(A), 'descend');
    % 取前k个索引
    I = ind(1:k);
    % 将索引I按升序排列，便于后续构造选择矩阵
    I = sort(I);
    
    % 步骤2: 构造行选择矩阵S (d x k)
    % S是一个稀疏矩阵，S(i,j)=1 当且仅当第i行是第j个被选中的特征
    % 在MATLAB中，可以直接用索引赋值
    S = zeros(d, k);
    for j = 1:k
        S(I(j), j) = 1;
    end
    
    % 步骤3: 求解子空间
    % 提取由索引I指定的k x k子矩阵
    A_II = A(I, I);
    % 计算A_II的前m个最大特征值对应的特征向量V (k x m)
    % 使用eigs函数获取最大特征值
    [V, ~] = eigs(A_II, m, 'largestabs');
    % 确保结果为实数
    V = real(V);
    
    % 步骤4: 构造最终解W
    % W = S * V
    % S选择k行，V提供这k行上的值
    W = S * V; % 结果是一个d x m矩阵，只有I指定的行非零
    
end

算法2: IPU (Iteratively Proxy Update)

function W = IPU(A, m, k, d, W0)
% 输入:
%   A: d x d 协方差矩阵
%   m, k, d: 同上
%   W0: 初始解 (d x m)
% 输出:
%   W: 收敛后的解

    % 推荐使用一个小的正则化项避免数值问题 (见Remark 5.10)
    % A = A + eps * eye(d); eps=0.1 或更小
    
    W_prev = W0;
    W = W0;
    
    max_iter = 100;
    tol = 1e-6;
    
    for t = 1:max_iter
        
        % 步骤1: 构造代理矩阵 P_t
        % 计算中间量
        WtAWt = W' * A * W; % m x m 矩阵
        % 计算Moore-Penrose伪逆
        inv_WtAWt = pinv(WtAWt); % m x m
        
        % 计算 AW_t (d x m)
        AWt = A * W;
        % 计算 P_t = AW_t * inv(WtAWt) * Wt' * A
        % 注意: 实际计算时，我们并不需要构造完整的P_t
        % 因为GO算法第一步只需要P_t的对角线元素
        % 所以我们可以直接计算 diag(P_t) = diag(AW_t * inv_WtAWt * Wt' * A)
        % 这可以通过循环计算每一行的二次型来实现，复杂度O(dkm)
        
        % 为了代码清晰，此处展示完整计算（实际应用中应优化）
        Pt = AWt * inv_WtAWt * W' * A; % d x d 代理矩阵
        
        % 步骤2: 调用GO算法求解代理问题
        W_new = GO(Pt, m, k, d);
        
        % 步骤3: 检查收敛
        % 可以比较W和W_new的Frobenius范数差
        if norm(W_new - W, 'fro') < tol
            W = W_new;
            break;
        end
        
        W = W_new;
    end
    
    % 返回最终结果
    W = W;
end

总结：这篇论文通过精巧的优化设计，为特征稀疏主子空间估计这一经典问题提供了兼具理论严谨性和实践高效性的解决方案。其核心贡献在于揭示了低秩条件下的全局可解性，并利用MM框架为一般情况提供了收敛保证，是稀疏PCA领域的一项重要工作。

在论文《Learning Feature-Sparse Principal Subspace》中，选择协方差矩阵 $ A $ 对角线元素（即各特征的方差）最大的前 $ k $ 个特征是一种关键步骤，用于解决特征稀疏主子空间估计问题（Feature Sparse PCA, FSPCA）。这种处理方式具有明确的理论依据和动机。以下是详细的理论解释：

1. 对角线元素与特征重要性

协方差矩阵 $ A $ 的对角线元素表示每个特征的方差。在PCA或FSPCA中，特征的方差越大，通常意味着该特征包含更多的信息量或对数据分布的影响更大。因此，选择对角线元素较大的特征作为候选特征是合理的，因为这些特征更有可能对主子空间的构建有贡献。

数学上，假设协方差矩阵 $ A $ 的对角线元素为：
$\text{diag}(A) = [\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_d^2],$
其中 $ \sigma_i^2 $ 是第 $ i $ 个特征的方差。选择对角线元素最大的前 $ k $ 个特征，等价于选择方差最大的 $ k $ 个特征。这一步骤可以看作是对特征重要性的初步筛选。