时间序列预测 — Informer源码详解与运行

informer时序数据编码

时间序列预测是指利用历史时间序列数据来预测未来一段时间内数据点的值。它在许多领域都有应用，比如金融市场分析、天气预报、能源需求预测和供应链管理等。准确的时间序列预测能够帮助企业或机构做出更为科学的决策，提升效率和降低成本。时间序列预测是利用历史时间序列数据来预测未来时刻的值。它在金融市场分析、能源消耗预测、天气预报等众多领域都有广泛的应用。时间序列数据点是按时间顺序排列的观测值，它们可以是连续的也可以是离散的。从时间序列预测的基本概念出发，我们需要理解它的定义以及如何构建模型来处理这类数据。

Transformer+Informer

用Transformer模型去解决长序列的时间预测问题， 为LSTF设计了一个高效的基于转换器的模型，名为Informer。尤其是提出了一种新的注意力层——ProbSparse Self-Attention和Distilling操作，在减少模型参数的同时大大提升模型的效果，值得在许多场合中借鉴。

Informer简介

数据准备好了,现在就把encoder输入数据(32批次的96个序列长度下的12个特征,32批次的96个序列长度下的4个时间特征)与decoder输入数据(32批次的72个序列长度下的12个特征,32批次的72个序列长度下的4个时间特征)传入到transformer网络中去。细分为如下流程:数据----->处理------>模型(model)------>训练(train)------>保存为pth------->预测(test)。在这里的构造方法中会初始化出它的网络结构出来的,就按上图的结构。

Informer是一种基于Transformer的时间序列预测模型，它能够有效地处理具有多种时间尺度和复杂性的时间序列数据。与传统的时间序列模型（如ARIMA、LSTM等）不同，Informer利用了Transformer的自注意力机制和多头注意力机制，能够同时捕捉全局和局部的时间相关性。

Informer的时间序列预测完整代码数据

本篇博客带大家看的是Informer模型进行时间序列预测的实战案例，它是在2019年被提出并在ICLR 2020上被评为Best Paper，可以说Informer模型在当今的时间序列预测方面还是十分可靠的，Informer模型的实质是注意力机制+Transformer模型，Informer模型的核心思想是将输入序列进行自注意力机制的处理，以捕捉序列中的长期依赖关系，并利用Transformer的编码器-解码器结构进行预测，通过阅读本文你可以学会利用个人数据集训练模型。

Informer：改进Transformer的长序列时序预测模型 Submitted on 14 Dec 2020 (v1), last revised 28 Mar 2021 (this version, v3) 关注人工智能学术前沿 回复 ：ts21 5秒免费获取论文pdf文档，及项目源码 摘要 许多现实世界的应用需要长序列时间序列的预测，例如电力消耗规划预测。长序列时间序列预测(LSTF)要求模型具有较高的预测能力，即能够准确地捕捉输出与输入之间的长期依赖关系。近年来的研究表..

Informer 是一种针对长时间序列预测任务设计的深度学习模型，特别适用于解决序列数据的高效建模与预测问题。Informer 提出了许多创新的机制，尤其是在计算效率方面，能够显著提高长时间序列预测的准确性和速度。以下是对该模型的详细介绍。

多步预测是指根据已知的时间序列数据预测未来多个时间步长的值。在ARIMA模型中，可以使用预测函数进行多步预测。Informer是一种用于时间序列预测的神经网络模型，旨在解决长序列预测中的挑战，如长期依赖性和变长序列。它结合了自注意力机制、卷积神经网络和传统的循环神经网络，以提高时间序列预测的准确性和效率。Informer模型的核心思想是将输入序列分成不同的时间段，然后通过编码器-解码器结构进行建模。编码器部分使用自注意力机制和卷积层来捕捉序列内部的长期依赖关系和局部模式。