时间序列预测 —— ConvLSTM 模型

时间序列预测 —— ConvLSTM 模型

时间序列预测是一项重要的任务，ConvLSTM（卷积长短时记忆网络）是深度学习领域中用于处理时序数据的强大工具之一。本文将介绍 ConvLSTM 的理论基础、优缺点，与其他常见时序模型（如 LSTM、GRU、TCN）的区别，并使用 Python 和 Keras 实现 ConvLSTM 的单步预测和多步预测。

1. ConvLSTM 的理论与公式

1.1 ConvLSTM 简介

ConvLSTM 是一种结合卷积神经网络（CNN）和长短时记忆网络（LSTM）的架构，专门用于处理时序数据。与传统的 LSTM 不同，ConvLSTM 在每个时间步应用卷积操作，有助于捕捉时序数据中的空间信息。

1.2 ConvLSTM 单步预测公式

ConvLSTM 单步预测的基本公式如下：
$$\begin{array}{c}{f}_t={\sigma }_g(W_{xf}\ast X_t+W_{hf}\ast H_{t-1}+W_{cf}\circ C_{t-1}+b_f)\end{array}$$

$$\begin{array}{c}{i}_t={\sigma }_g(W_{xi}\ast X_t+W_{hi}\end{array}$$