深交所level2行情数据接口规范V1.11

《深交所Level2行情数据接口规范V1.11》是深圳证券交易所发布的最新版行情数据接口标准，适用于高频交易和量化交易策略，尤其是对于追求精确和速度的涨停板交易者而言，这一规范提供了全面的Level2及Step格式的详细指南。Level2行情数据通常包含了比普通Level1更丰富的市场深度信息，如买卖盘口的五档价位和数量，有助于投资者更深入地理解市场动态。 该规范自2013年发布以来，经历了多次更新和优化。在2014年的修订中，增加了快照行情频道统计消息，证券实时状态消息中的新开关类别，以及逐笔委托行情的联系人和联系方式字段。随后的版本中，不断加入了新的业务拒绝消息、公告消息的频道代码和二进制数据格式，以及交易阶段代码的扩展，如盘后定价交易的引入。 2015年的更新中，对证券实时状态消息进行了调整，新增了“表决权”等相关开关类别，同时删除了一些不再使用的字段。在之后的版本中，快照行情消息的行情类别得到了扩充，加入了“港股通”相关开关类别，以及“波动性中断”等交易阶段代码。此外，还明确了用户行情系统应如何处理新增的行情条目类别和开关类别。 2019年的修订中，接口规范引入了期权普通转备兑仓和备兑转普通仓的开关，以及国证指数行情类别。到了2020年，规范进一步支持了港股行情开市前时段的交易，增加了盘后定价大宗交易的相关消息，证券实时状态的开关类别中加入了“35-转融通出借”。 在接口兼容性方面，规范要求用户行情系统应能适应新添加的行情条目和开关类别，即使不进行系统改造，也能自动忽略不关心的数据。这确保了系统的灵活性和未来扩展性。 总结来说，深交所在Level2行情数据接口规范V1.11中，为市场参与者提供了详尽的交易数据获取和处理规则，涵盖了从基本的证券状态到复杂的交易场景，如盘后定价交易、期权操作和港股市场的特殊性，旨在提升交易效率和精度，同时保持了与现有系统的兼容性和未来发展的可扩展性。对于从事高频交易和量化的专业人士而言，掌握这一规范至关重要。