matlab 计算在险价值 VaR

Tushare Matlab接口说明 Lianrui Fu 2018.10.31 1 概要说明 Matlab版本需要2016b及以上。接口使用说明可以用help pro_api和help pro_bar查看。调用示例见tushare_pro_test.m所示。 2 接口说明 当前Matlab版本主要提供query接口（可获取股票列表、日线行情等数据），以及通用行情接口(pro_bar)。 输出数据为matalb table数据类型，和pandas的DataFrame非常接近。调用失败时返回[]并显示相应原因，常见原因：(1)token无效，(2)网络不正常，(3)Matlab版本过低，需2016b及以上，(4)参数输入有问题。 2.1 query说明 %调用方式： % results = api.query(api,api_name,param_name1,param_1,param_name2, param_2, ...); %具体参数与python接口参数一致。 (1) stock_basic 调用示例： >> token = 'c75b7d8389a****************'; % replace your token here api = pro_api(token); df_basic = api.query('stock_basic'); disp(df_basic(1:10,:)); >> ts_code symbol name area industry market list_date ___________ ________ ______ ____ ________ ______ __________ '000001.SZ' '000001' '平安银行' '深圳' '银行' '主板' '19910403' '000002.SZ' '000002' '万科A' '深圳' '全国地产' '主板' '19910129' '000004.SZ' '000004' '国农科技' '深圳' '生物制药' '主板' '19910114' '000005.SZ' '000005' '世纪星源' '深圳' '房产服务' '主板' '19901210' '000006.SZ' '000006' '深振业A' '深圳' '区域地产' '主板' '19920427' '000007.SZ' '000007' '全新好' '深圳' '酒店餐饮' '主板' '19920413' '000008.SZ' '000008' '神州高铁' '北京' '运输设备' '主板' '19920507' '000009.SZ' '000009' '中国宝安' '深圳' '综合类' '主板' '19910625' '000010.SZ' '000010' '美丽生态' '深圳' '建筑施工' '主板' '19951027' '000011.SZ' '000011' '深物业A' '深圳' '区域地产' '主板' '19920330' (2) daily % 参数如下： % ts_code:证券代码，支持股票,ETF/LOF,期货/期权,港股,数字货币,如'000001.SZ','000905.SH' % start_date:开始日期 YYYYMMDD, 如'20181001' % end_date:结束日期 YYYYMMDD,''表示当前日期 调用示例： >> token = 'c75b7d8389a****************'; % replace your token here api = pro_api(token); df_daily = api.query('daily', 'ts_code', '000001.SZ', 'start_date', '19990101', 'end_date', ''); disp(df_daily(1:10,:)); >> ts_code trade_date open high low close pre_close change pct_change vol amount ___________ __________ _____ _____ _____ _____ _________ ______ __________ __________ __________ '000001.SZ' '20181030' 10.78 11.08 10.73 10.9 10.75 0.15 1.3953 1.5018e+06 1.6414e+06 '000001.SZ' '20181029' 11.2 11.24 10.62 10.75 11.18 -0.43 -3.8462 1.5916e+06 1.7259e+06 '000001.SZ' '20181026' 11.29 11.31 10.96 11.18 11.29 -0.11 -0.9743 1.3e+06 1.4488e+06 '000001.SZ' '20181025' 10.8 11.29 10.71 11.29 11.04 0.25 2.2645 1.685e+06 1.8558e+06 '000001.SZ' '20181024' 10.9 11.33 10.8 11.04 10.84 0.2 1.845 1.8294e+06 2.0262e+06 '000001.SZ' '20181023' 11.2 11.22 10.73 10.84 11.15 -0.31 -2.7803 1.6025e+06 1.7593e+06 '000001.SZ' '20181022' 10.81 11.46 10.78 11.15 10.76 0.39 3.6245 2.6455e+06 2.9327e+06 '000001.SZ' '20181019' 9.95 10.78 9.92 10.76 10.09 0.67 6.6402 2.0837e+06 2.1736e+06 '000001.SZ' '20181018' 10.29 10.29 10.06 10.09 10.33 -0.24 -2.3233 1.0012e+06 1.0157e+06 '000001.SZ' '20181017' 10.5 10.55 10.14 10.33 10.37 -0.04 -0.3857 1.3509e+06 1.4003e+06 2.2 pro_bar说明 data = pro_bar(ts_code, pro_api, start_date, end_date, freq, asset, market, adj, ma, factors, retry_count); 输入参数： 不能少于4个 ts_code:证券代码，支持股票,ETF/LOF,期货/期权,港股,数字货币,如'000001.SZ','000905.SH' start_date:开始日期 YYYYMMDD, 如'20181001' end_date:结束日期 YYYYMMDD,''表示当前日期 freq:支持1/5/15/30/60分钟,周/月/季/年, 如'D' asset:证券类型 E:股票和交易所基金，I:沪深指数,C:数字货币,F:期货/期权/港股/中概美国/中证指数/国际指数,如'E' market:市场代码,默认'' adj:复权类型,''不复权,'qfq':前复权,'hfq':后复权 ma:均线,支持自定义均线频度，如：ma5/ma10/ma20/ma60/maN,如[],5,[5,10],[5,10,20],有n个MA值，输出就会相应追加列，不足N天的均线值用NaN填充 factors因子数据，目前支持以下两种： vr:量比,默认不返回，返回需指定：factor=['vr'] tor:换手率，默认不返回，返回需指定：factor=['tor'] 以上两种都需要：factor=['vr', 'tor'] retry_count:网络重试次数，默认3 输出： data为matalb table数据类型，和pandas的DataFrame非常接近 调用示例 >> token = 'c75b7d8389a****************'; % replace your token here api = pro_api(token); dd1 = pro_bar('000001.SZ', api, '19990101', '20181031'); dd2 = pro_bar('000001.SZ', api, '19990101', ''); dd_ma1 = pro_bar('000001.SZ', api, '19990101', '', 'D', 'E', '', 'qfq', [5]); dd_ma3 = pro_bar('000001.SZ', api, '19990101', '', 'D', 'E', '', 'qfq', [5, 10, 20]); dd_index = pro_bar('000905.SH', api, '19990101', '', 'D', 'I'); disp(dd_ma3(1:10,:)); >> ts_code trade_date open high low close pre_close change pct_change vol amount ma5 ma10 ma20 ___________ __________ _____ _____ _____ _____ _________ ______ __________ __________ __________ _____ _____ _____ '000001.SZ' '20181030' 10.78 11.08 10.73 10.9 10.75 0.15 1.3953 1.5018e+06 1.6414e+06 11.03 10.83 10.65 '000001.SZ' '20181029' 11.2 11.24 10.62 10.75 11.18 -0.43 -3.8462 1.5916e+06 1.7259e+06 11.02 10.78 10.63 '000001.SZ' '20181026' 11.29 11.31 10.96 11.18 11.29 -0.11 -0.9743 1.3e+06 1.4488e+06 11.1 10.72 10.63 '000001.SZ' '20181025' 10.8 11.29 10.71 11.29 11.04 0.25 2.2645 1.685e+06 1.8558e+06 11.02 10.63 10.58 '000001.SZ' '20181024' 10.9 11.33 10.8 11.04 10.84 0.2 1.845 1.8294e+06 2.0262e+06 10.78 10.49 10.53 '000001.SZ' '20181023' 11.2 11.22 10.73 10.84 11.15 -0.31 -2.7803 1.6025e+06 1.7593e+06 10.63 10.43 10.48 '000001.SZ' '20181022' 10.81 11.46 10.78 11.15 10.76 0.39 3.6245 2.6455e+06 2.9327e+06 10.54 10.4 10.42 '000001.SZ' '20181019' 9.95 10.78 9.92 10.76 10.09 0.67 6.6402 2.0837e+06 2.1736e+06 10.33 10.33 10.35 '000001.SZ' '20181018' 10.29 10.29 10.06 10.09 10.33 -0.24 -2.3233 1.0012e+06 1.0157e+06 10.24 10.36 10.31 '000001.SZ' '20181017' 10.5 10.55 10.14 10.33 10.37 -0.04 -0.3857 1.3509e+06 1.4003e+06 10.19 10.42 10.3 3 常见问题（FAQs） (1) Matlab版本必须得2016b及以上吗？ 是的。 (2) 如何引用tushare的matlab接口？ 如果是在matlab_sdk目录下，可以