交易策略制定（PDF 翻译）
1、分析：
根据上述预测模型可以得到，未来一个交易日的价格，而价格只能判断未来一个交易日
的方向，不能反映具体的交易策略。故 此 若要制定科学合理的策略则需要通过已知的历史数
据分别统计相应涨跌分布规律、连续的涨跌分布规律，从而制定科学的投资策略。
2、模型建立与求解
根据金融市场的投资规律，当金融市场的金融产品·下跌时则需要适当买入，当市场上
涨时需要卖出，为了明确具体的买卖金额则需要对各个金融产品自己的规律研究，从而制定
与其对应的策略。
以黄金为例，使用 excel/MATLAB 软件是对题目给出的数据统计，具体操作如下：
①计算每一个交易日金融产品实际涨跌
②求得所有涨幅中的
（中位数）
③求得所有跌幅中的
（中位数）
④引入关联规则算法，分别统计出连续 2 次、3 次、4 次、5 次、6 次上涨/下降的子集
个数：
⑤求得所有连续上涨/下降是超过 90%的次数为
⑥对历史数据中每
次涨跌幅统计得到所有涨幅中的 与所有跌幅中的
⑦投资模型里的构建，令连续上涨或下降的次数为
，且该产品连续上涨次数/下降次
数为
，最大累计涨幅为 ，最大跌幅为
在理想状态下，若 每次上涨或下降幅相同，当下降
次是恰好下降 ，则每一次下降
时都加仓，且若次日上涨
即可遇到
则第一次加仓金额为 P1，第二次加仓金额为 P2，则
第三次加仓金额为 P3 则
第 n 次加仓金额为 Pn 则
根据上述 u1，M0.1 可直接的下表
加仓 1 2 …… U
加仓金额
引线性回归模型对其金额拟合得到
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