推荐中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）

中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版 本的帖子： 数据说明 数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-20 23年） 数据格式：dta（Stata 14/15/16/17） 无风险利率采用 一年期定期存款利率 市值指标选择流通市值（根据需要可以修改） 市场回报率采用流通 市值加权平均法计算，考虑现金红利再投资的综合月度市场回报率（数据里有几种可供选择 ） 月个股回报率使用考虑现金红利再投资的月个股回报率 数据处理说明 规范信息披露 制度下上市公司年度财务报表一般在次年3、4月份公布，且在一季度财务报表公布之前披 露，即4月底为年报披露截止期。财务报表信息披露的滞后性造成金融数据库中财务数据与 市场数据的时间不一致，即t年末的财务数据因年报公布的滞后性在t+1年4月份披露财 务报表时才得到更新。因此选取t年5月至t+1年4月作为组合构建周期。 市场类型选 择：全部A股，包括沪深主板、中小板和创业板 剔除IPO后前六个月的数据（包括上市 月） （以下筛选条件根据自己需求修改） 剔除ST(特别处理)、*ST（退市风险 警示）、PT(特