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期权定价中的蒙特卡洛模拟方法.doc
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期权定价中的蒙特卡洛模拟方法.doc
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文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法,包括理论推导,案例解析等。
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利用蒙特卡洛方法模拟股票价格路径,然后运用BS公式进行期权定价
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用于对看涨期权进行定价的数值方法,是matlab程序,简单易懂,是初学者编写的
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1.版本:matlab2019a,不会运行可私信 2.领域:基础教程 3.内容:基于蒙特卡洛模拟实现美式期权定价,包括资产路径生成和美式期权欧式期权定价的matlab源代码.zip 4.适合人群:本科,硕士等教研学习使用
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蒙特卡洛模拟方法在期权定价中的应用及其理论基础 期权作为一种基础的金融衍生产品,其定价问题一直受到金融工程领域的广泛关注。在众多的定价方法中,蒙特卡洛模拟方法以其独特的优势在高维期权定价问题中得到了...
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例如,在金融衍生产品(期权、期货、掉期等)的定价及交易风险估算中,蒙特卡洛方法可以很好地用来对付维数的灾难,因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。 蒙特卡洛方法的优点 蒙特卡洛方法的优点是可以解决复杂...
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由于期权定价问题往往具有高维性和随机性特征,传统的解析方法难以准确求解,蒙特卡洛模拟因此成为一种有效的替代方案。 欧式期权是一种在约定到期日才可行使的期权,与美式期权相比,欧式期权的到期日决定了解权...
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为了提高蒙特卡洛算法在期权定价中的精确度和效率,本文提出了通过改进蒙特卡洛模拟方法来逼近欧式期权价格的真实值。拟蒙特卡洛模拟算法就是一种常见的改进方法,通过采用Halton序列等低差异序列,可以有效地减少...
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Black-Scholes模型是期权定价理论中的基础模型,它提供了一种计算欧式期权理论价格的方法。该模型由Black和Scholes于1973年提出,基于无套利定价原理和随机微分方程,对欧式期权的定价具有重要的理论和实际意义。 5...
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1.版本:matlab2014/2019a,内含运行结果,不会运行可私信 2.领域:智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真,更多内容可点击博主头像 3.内容:标题所示,对于介绍可点击主页搜索博客 4.适合人群:本科,硕士等教研学习使用 5.博客介绍:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,matlab项目合作
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报告的撰写重点在于Monte-Carlo方法在期权定价中的应用,这部分内容在报告中并不需要过分关注,但是其格式和结构是必须严格遵守的。报告应该包含以下几个核心部分: 1. 绪论:这部分需要概述期权定价的研究和发展...
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通过蒙特卡洛模拟,可以处理更多复杂的期权定价问题。 - **最优化问题**:在寻找全局最优解时,蒙特卡洛方法能避免陷入局部最优,例如遗传算法、模拟退火等都用到了蒙特卡洛思想。 - **统计分析**:模拟实验数据,...
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2. **金融产品定价**:在金融领域,特别是期权定价中,蒙特卡罗方法常用于计算基于随机变量的函数(如股票价格)的期望值。通过模拟各种可能的价格路径,可以计算期权的期望价值。 3. **随机最优化**:蒙特卡罗方法...
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很实用的东西,讲述了一系列蒙特卡洛方法的计算机用法,适用于工科各个学科
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TomatoTree
2022-05-13
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yunxidzh
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