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Metodo Numericos U6

Este documento presenta una introducción a los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Explica brevemente qué son las ecuaciones diferenciales y los diferentes tipos. Luego, describe el método de Runge-Kutta, incluyendo sus pasos, versiones de segundo y tercer orden, y ejemplos de aplicación. Finalmente, introduce otros métodos como el de Heun y Euler.

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Metodo Numericos U6

Este documento presenta una introducción a los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Explica brevemente qué son las ecuaciones diferenciales y los diferentes tipos. Luego, describe el método de Runge-Kutta, incluyendo sus pasos, versiones de segundo y tercer orden, y ejemplos de aplicación. Finalmente, introduce otros métodos como el de Heun y Euler.

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1

Instituto Tecnolgico Superior de Cananea

Mtodos Numricos

Unidad VI

Trabajo final

Prof. Miguel ngel Luna

Romero Gmez Jos Roberto

Cananea, Sonora

Una ecuacin

08 junio del 2014

diferencial es

una ecuacin en

la

que

intervienen derivadas de una o ms funciones. Dependiendo del nmero


de variables independientes respecto de las que se deriva, las
ecuaciones

diferenciales

se

dividen

en:

Ecuaciones

diferenciales

ordinarias, aqullas que contienen derivadas respecto a una sola


2
variable independiente. Y Ecuaciones en derivadas parciales, aqullas
que contienen derivadas respecto a dos o ms variables. Las ecuaciones
diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de la ingeniera para
el modelado de fenmenos fsicos. Su uso es comn tanto en ciencias
aplicadas, como en ciencias fundamentales como son la

fsica,

qumica, biologa o matemticas.


La resolucin de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema
matemtico que consiste en buscar una funcin que cumpla una
determinada ecuacin diferencial. Se puede llevar a cabo mediante un
mtodo especfico para la ecuacin diferencial en cuestin o mediante
una transformada.
Como se dijo anteriormente, las ecuaciones diferenciales juegan
un

papel

importante

en

varias

ramas

del

estudio

prctico

experimental, teniendo como problema que algunas ecuaciones no se


pueden resolver exactamente, con lo cual hay que acudir a mtodos de
aproximacin para tener una idea general de la solucin al problema.
Entre los mtodos creados para la resolucin de ecuaciones diferenciales
por aproximacin esta el Mtodo de Runge Kutta el cual se va a estudiar
en el presente trabajo, mostrando su fundamentacin, aplicaciones y
ejemplos de su estructura.

Mtodo de Runge Kutta.

El mtodo de Runge Kutta es un mtodo numrico de resolucin


de ecuaciones diferenciales que surge como una mejora del mtodo de
Euler, el cual se puede considerar como un mtodo de Runge Kutta de
primer orden, ste mtodo logra la exactitud de una serie de Taylor pero
sin requerir el clculo de derivadas superiores. Los Runge-Kutta no es
slo un mtodo sino una importante familia de mtodos iterativos tanto
implcitos como explcitos para aproximar las soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias (E.D.Os), estas tcnicas fueron desarrolladas
alrededor de 1900 por los matematicos alemanes Carl David Tolm
Runge y Martin Wilhelm Kutta.
Pasos para la resolucin del mtodo de Runge Kutta.
Definamos un problema de valor inicial como:

Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente
ecuacin:

Donde

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn)


mas el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente
estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes:
k1 es la pendiente al principio del intervalo;
k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para

determinar el valor de y en el punto

usando el mtodo de Euler

k3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k2 para
determinar el valor de y
k4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado
por k3
Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las
pendientes en el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto


orden lo cual significa que el error por paso es del orden de O(h5),
mientras que el error total acumulado tiene el orden O(h4).

Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin


llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del
procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos RungeKutta-Fehlberg).
Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin
mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as
mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso.
Versin en Segundo orden del mtodo Runge kutta es la
siguiente:
La versin de segundo orden de la ecuacin

es

Donde

Los valores de

son evaluados al igualar el

trmino de segundo orden de la ecuacin dada con la expansin de


la serie de Taylor. Se desarrollan tres ecuaciones para evaluar cuatro
constantes desconocidas. Las tres ecuaciones son:

Como se tienen tres ecuaciones con cuatro incgnitas se tiene que


suponer el valor de una de ellas. Suponiendo que se especific un valor

para a2, se puede resolver de manera simultnea el sistema 6de


ecuaciones obtenido:

Como se puede elegir un nmero infinito de valores para

, hay

un nmero infinito de mtodos Runge-Kutta de segundo orden.


Cada versin podra dar exactamente los mismos resultados si la
solucin de la EDO fuera cuadrtica, lineal o una constante.
Aplicacin de Mtodo del punto medio (Runge-Kutta de Segundo orden) :

donde

Versin en tercer orden del mtodo Runge Kutta:


Para

el resultado son seis ecuaciones con ocho incgnitas,

por lo tanto se deben suponer dos valores con antelacin para poder
desarrollar el sistema de ecuaciones. Una versin ampliamente usada
es:

Donde

Ejemplo 1:
Usar el metodo de Runge-Kutta para aproximar

dada la siguiente ecuacion diferencial:

Primero, identificamos el mismo ejemplo 1 de los dos metodos


anteriores. Segundo, se procede con los mismos datos:

Para poder calcular el valor de


valores de

Se tiene entonces que:

, debemos calcular primeros los

con el fin de un mayor entendimiento de las frmulas, vea la


siguiente iteracin:

El proceso debe repetirse hasta obtener:


iEn la siguiente tabla, se resumen los resultados de las iteraciones:

Se concluye que el valor obtenido con el metodo de Runge-Kutta es:

Finalmente se calcula el error relativo verdadero:

Con lo cual se ve que efectivamente se ha reducido mucho el error 9


relativo. De hecho se observa que tenemos 6 cifras significativas en la
aproximacion!

Ejemplo: Usar el metodo de Runge-Kutta para aproximar


dada la ecuacion diferencial:

Igual que siempre, si se toma:


dos pasos.

se llega a la aproximacion en

Con esta aclaracion, se tienen los siguientes datos:

Primera Iteracin:

Segunda iteracin:

10

entonces que el valor buscado es:

Mtodo de Heun
La mejora del mtodo de Heun consiste en la aproximacin a la pendiente
mediante la aplicacin de dos derivadas del intervalo, una en el punto inicial y
otra en punto final. La aproximacin mejorada de la pendiente ser el promedio
de las dos derivadas.
Recordando el mtodo de Euler, la pendiente al principio del intervalo es

que se emplea en extrapolar linealmente el valor de y al final del intervalo:

Este valor no es la solucin final sino una prediccin intermedia, por lo que se
ha distinguido a sta con el superndice 0. Esta ecuacin se denomina ecuacin
predictora y proporciona una aproximacin del valor de y al final del
intervalo. Este valor nos permite a su vez calcular la pendiente aproximada en
dicho punto.

Combinando las dos pendientes obtenemos el promedio del intervalo:

11

Esta pendiente promedio se usa para extrapolar linealmente el valor de la


funcin en el siguiente punto usando el mtodo de Euler:

Esta ecuacin se denomina ecuacin correctora.


El mtodo de Heun sigue un esquema predictor-corrector que es el mismo de
los mtodos de pasos multiples y se expresa como:

Mtodo de Euler
El mtodo de Euler rara vez se utiliza en la prctica para obtener la
solucin aproximada de un problema de valor inicial, pero se estudia por
su simplicidad en la derivacin de la frmula y de la determinacin del
error. Los mtodos de orden superior utilizan las mismas tcnicas, pero
el lgebra que requieren es mucho ms complicada.
Con el mtodo de Euler se obtiene una solucin aproximada de un
problema de valor inicial como el que se muestra en la ecuacin (1), en
un conjunto finito de puntos.

Para empezar, se determina la malla {t0, t1, ... , tN} de paso h, donde t12
0 =
a y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la aproximacin de
la solucin.
Para determinar la frmula del mtodo, se parte de un desarrollo de
Taylor de la funcin solucin y(t), alrededor de un punto de la malla, ti,
suponiendo que la funcin y(t) posee derivadas primera y segunda
continuas en (a, b):

Evaluando esta expresin en t = ti+1, para cualquier i, se tiene:

Pero como ti+1- ti = h, resulta:

Como y(t) satisface la ecuacin diferencial, en particular es y'(ti) = f(ti,


yi), entonces reemplazando en la frmula (4) resulta:

Si se elimina de la frmula anterior el trmino del error, se puede


escribir:

Resultando as la frmula del mtodo de Euler para aproximar la solucin


13
en un punto de la malla, teniendo una aproximacin en el punto
inmediato anterior. Como la condicin en el punto a del problema de
valor inicial da el valor inicial y(t0)= a, se tiene entonces la solucin
aproximada en todos los puntos de la malla. Si se llaman yi = y(ti), se
tiene entonces la frmula de Euler dada en la frmula (7):

Ejemplo
Consideremos el siguiente problema de valor inicial.

La frmula de Euler para este problema, tomando N puntos en el


intervalo [1, 2] (sin contar el punto de partida a = 1), resulta:

(8
)

Aplicamos el mtodo de Euler para un paso h = 0,2.


Teniendo en cuenta que h = 0,2, la cantidad de puntos en el intervalo
resulta ser N = 5, y entonces la tabla de valores obtenida con la frmula
dada en (8) resulta:

t
y

0
1
,
0

2,0
000

14

0
1
1
,
2
0

2,4
000

1
,
4
0

2,9
760

1
,
6
0

3,8
093

1
,
8
0

5,0
282

2
,
0
0

6,8
384

Ahora, aplicamos la frmula el mtodo de Euler con N = 20 y N = 50.


Representamos grficamente los puntos obtenidos, comparndolos con
la solucin exacta, dada por la funcin

15

Se ve en los grficos obtenidos, que a medida que nos alejamos del


valor inicial, la solucin aproximada pierde precisin (se aleja de la
solucin exacta), para el paso h = 1/20. Cuando se achica el paso, la
solucin mejora (h = 1/50).

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