Teorı́a de Juegos (Código 102477)

Examen Final.

1.- Encuentre el conjunto de equilibrios de Nash S ∗ en estrategias puras de los

siguientes juegos en forma normal:
(1.1) El jugador 1 elige entre las filas (S1 = {T, M, B}), el jugador 2 elige entre
las columnas (S2 = {L, C, R}).

L C R
T 3, 5 0.2, 4 6, 5
.
M −2, 3 0.5, 2 6, −1
B −1, 4 0.7, 7 3, 7

Solución. Por inspección, S ∗ = {(T, L), (T, R), (B, C)}.

(1.2) El jugador 3 elige entre las matrices (S3 = {X, Y }), el jugador 1 elige entre
las filas (S1 = {T, M, B}), el jugador 2 elige entre las columnas (S2 = {L, R}).
X Y
z }| { z }| {
L R L R
T 2, 2, 1 3, 2, 0 T 4, 3, 1 −1, 0, 1
.
M 1, −1, 1 3, 0, −1 M 0, −1, 1 1, 3, 0
B 0, 1, 1 1, 2, 2 B 4, 1, 2 3, 0, 2

Solución. Por inspección, S ∗ = {(T, L, X)(T, L, Y ), (B, L, Y )}.

2.- Sea G = (I, (Si )i∈I , (hi )i∈I ) un juego en forma normal. Encuentre equilibrio en
estrategias dominantes en los siguientes juegos en forma normal.
(2.1) El jugador 1 elige entre las filas (S1 = {T, M, B}), el jugador 2 elige entre
las columnas (S2 = {A, B, C, D}).

A B C D
T 4, 6 7, 5 3, 6 4, 5
M 7, 6 6, 7 2, 7 5, 4
B 7, 7 8, 6 3, 8 6, 8

Solución. Observamos que B domina T y M , por lo tanto, es una estrategia

dominante para el jugador 1. Observamos que C domina todas otras estrategias.
Por lo tanto, para el jugador 2 la estrategia C es una estrategia dominante. Ası́, el
equilibrio en estrategias dominantes es (B, C).

1
 (2.2) El jugador 3 elige entre las matrices (S3 = {X, Y }), el jugador 1 elige entre
las filas (S1 = {T, B}), el jugador 2 elige entre las columnas (S2 = {L, R}).
X Y
z }| { z }| {
L R L R
T −1, 0, 2 1, −1, −1 T 3, 1, 0 3, 0, −1
B 0, 0, 1 2, −2, −1 B 4, −1, −1 3, −2, −1
Solución. Para el jugador 1 observamos que la estrategia B siempre le resulta en

pago mayor o igual que la estrategia T , por tanto, la estrategia B es una estrategia
dominante para el jugador 1.
Para el jugador 2 jugar la estrategia L le resulta en mayor pago dado cual-
quieras acciones de los otros jugadores. Por tanto, la estrategia L es su estrategia
estrictamente dominante.
Para el jugador 3 observamos que, dado todas posibles acciones de los otros
jugadores, la estrategia X le produce pago mayor o igual que estrategia Y , por
tanto, la estrategia X es su estrategia dominante.
Ası́, el equilibrio en estrategias dominantes es {(B, L, X)}.

3.- Considere un mercado de un producto heterogéneo con dos empresas, la empresa

1 y la empresa 2. Sus funciones de demanda son

D1 (p1 , p2 ) = máx{10 − p1 + p2 , 0}
D2 (p1 , p2 ) = máx{10 − p2 + p1 , 0},

donde pi es el precio establecido por la empresa i. Asumimos que los costes fijos son
iguales a cero, el coste marginal de la empresa 1 es 0 y de la empresa 2 es 3, es decir,
c1 (y1 ) = 0 y c2 (y2 ) = 3y2 , donde yi es la cantidad vendida por la empresa i.
(3.1) Asumimos que las empresas eligen los precios simultaneamente. Encuentre
el equilibrio de Bertrand-Nash (pB B
1 , p2 ).

(3.2) Asumimos que las empresas eligen los precios de la manera secuencial; en
particular, la empresa 1 primero elige p1 , y la empresa 2 (sabiendo lo que ha elegido
la empresa 1) elige p2 . Encuentre el equilibrio perfecto de subjuegos (equilibrio de
Stackelberg-Nash) (pS1 , pS2 ).

Solución. (3.1) El problema de la empresa 1: Dado p2 ≥ 0, Empresa 1 elige

p1 ≥ 0 in order to máx (10 − p1 + p2 ) p1 .
CPO: Asumimos p1 > 0. Entonces, 10 − 2p1 + p2 = 0.
CSO: −2 < 0. Por tanto, π1 (·, p2 ) es estrictamente cóncava.
Ası́, la función de la mejor respuesta de la empresa 1 es
10 + p2
p1 = .
2

2
 El problema de la empresa 2: Dado p1 ≥ 0, la empresa 2 elige p2 ≥ 0 para que
máx (10 − p2 + p1 ) (p2 − 3) .
CPO: Asumimos p2 > 0. Entonces, 10 − 2p2 + p1 + 3 = 0.
CSO: −2 < 0. Por tanto, π2 (p1 ,·) es estrictamente cóncava.
Ası́, la función de la mejor respuesta de la empresa 2 es
13 + p1
p2 = .
2
Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitos obtenemos el único
equilibrio de Bertrand-Nash

pB
1 = 11
B
p2 = 12.

Los precios son estrictamente positivos en el equilibrio.

Las cantidades del poduc-
B B
to vendidos por las dos empresas son y1 , y2 = (11, 9) and las ganancias son
π(11, 12) = (121, 81).

3
 (3.2)
El problema de la empresa 2: Es lo mismo que en el caso anterior, teniendo en
cuenta que p1 ahora está observado anteriormente. Por tanto, la funcion de la mejor
respuesta de la empresa 2 está dada por
13 + p1
p2 (p1 ) = .
2
El problema de la empresa 1: Dado p2 (p1 ) = 13+p 2
1
, la empresa 1 elige p1 ≥ 0
para que
máx (10 − p1 + p2 (p1 )) p1 .
Substituyendo, las ganancias de la empresa 1 son 16,5p1 − 21 p21 .
CPO: asumimos p1 > 0. Entonces, 16,5 − p1 = 0.
CSO: −1 < 0. Por tanto, π1 (·) es estrictamente cóncava.
Ası́,

pS1 = 16,5
pS2 = 14,75.

4.- Considere el siguiente juego Γ en la forma extensiva con la información imper-

fecta.

x1 1s
❅
❅
L1 ❅ R1
❅
❅
x22s b2 ❅
❅2 s x3
✁❆ ✁❆
✁ ❆ ✁ ❆
L2 ✁ ❆ R2 L2 ✁ ❆ R2
✁ ❆ ✁ ❆
✁ ❆ ✁ ❆
s✁✁ x4❆❆s1 ✁s✁ x5❆❆s1
✁❆ ✁❆
4 ✁ ❆ 2 ✁ ❆
1 l1 ✁ ❆ r1 3 l1′ ✁ ❆ r1′
✁ ❆ ✁ ❆
✁ ❆ ✁ ❆
✁s✁ ❆❆s ✁s✁ ❆❆s

2 1 2 3
2 3 2 1

(4.1) Apunta todos conjuntos de información de cada jugador.

(4.2) Identifica todos subjuegos del juego Γ.

4
 (4.3) Encuentre el conjunto S ∗ de los equilibrios de Nash de GΓ en estrategias
puras y estrategias mixtas.

Solución.
4.-
Observamos que X1 = {x1 , x4 , x5 } y X2 = {x2 , x3 }, y el jugador 2 no distingue
si él to,a la decisión en el nodo x2 o x3 . Por tanto, b11 = {x1 }, b21 = {x4 } y b31 = {x5 },
y b2 = {x2 , x3 }.
(4.2) El juego Γ tiene 3 subjuegos. El subjuego 3 empieza en el nodo x5 e
incluye sus nodos seguidores. El subjuego 2 empieza en el nodo x4 e incluye sus
nodos seguidores. El subjuego 3 es el juego entero.
(4.3) El subjuego Γx4 tiene un único equilibrio de Nash: l1 . El subjuego Γx5 tiene
un único equilibrio de Nash: r1′ . Por tanto, el subjuego Γx1 se puede representar en
forma normal de la siguiente manera

L2 R2
L1 4, 1 2, 2 .
R1 2, 3 3, 1

Por inspección, este juego no tiene equilibrio de Nash en estrategias puras.

Para encontrar el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, sea p ∈ (0, 1) la
probabilidad que el jugador 1 elige L1 ay q ∈ (0, 1) la probabilidad que el jugador 2
elige L2 .
Dado q, los pagos esperados del jugador 1 de jugar sus dos estrategias puras son:
H1 (L1 , q) = 4q + 2(1 − q) = 2q + 2
H1 (R1 , q) = 2q + 3(1 − q) = 3 − q.
Por tanto, p ∈ (0, 1) implica que 2q + 2 = 3 − q, en consecuencia, q ∗ = 1/3.
Dado q, los pagos esperados del jugador 2 de jugar sus estrategias puras son:
H2 (p, L2 ) = p + 3(1 − p) = 3 − 2p
H2 (p, R2 ) = 2p + (1 − p) = 1 + p.
Por tanto, q ∈ (0, 1) implica que 3 − 2p = 1 + p, en consecuencia, p∗ = 2/3.
Ası́, el único equilibrio perfecto de subjuegos de Γ es
2 1
((p = , l1 , r1′ ), (q = )).
3 3

5.- Considere el juego con la utilidad transferible (N, v) donde N = {1, 2, 3} y

v(1) = 0 v(12) = 12 v(∅) = 0

v(2) = 0 v(13) = 13 v(123) = 50
v(3) = 0 v(23) = 23

(5.1) ¿Es v superaditivo?

5
 (5.3) Calcule el Valor de Shapley de vc , Sh(vc ).

Solución.
(5.1) v es superaditivo dado que (i) para cada i, j ∈ N, i 6= j, v({i}) + v({j}) =
0 < 12 ≤ v({i, j}) y (ii) para cada S con |S| = 2 y i ∈
/ S, v({i}) + v(S) ≤ 23 < 50 =
v(S ∪ {i}).
(5.2)
1 2 3
123 0 12 38
132 0 37 13
213 12 0 38
.
231 27 0 23
312 13 37 0
321 27 23 0
79 109 112
Por tanto,

79 109 112
Sh(v) = 6
, 6 , 6 .