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Investigacion Operacional Ii

El documento presenta una investigación sobre la efectividad de los modelos estocásticos en la toma de decisiones, destacando su capacidad para incorporar la incertidumbre en el análisis de sistemas. Se discuten hallazgos clave como los teoremas de descomposición de Doob y la desigualdad de Chebyshev, que son fundamentales para entender el comportamiento de procesos aleatorios. Concluye que, si se consideran adecuadamente los factores clave, estos modelos pueden ser herramientas poderosas para la evaluación de riesgos y la toma de decisiones informadas.

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El documento presenta una investigación sobre la efectividad de los modelos estocásticos en la toma de decisiones, destacando su capacidad para incorporar la incertidumbre en el análisis de sistemas. Se discuten hallazgos clave como los teoremas de descomposición de Doob y la desigualdad de Chebyshev, que son fundamentales para entender el comportamiento de procesos aleatorios. Concluye que, si se consideran adecuadamente los factores clave, estos modelos pueden ser herramientas poderosas para la evaluación de riesgos y la toma de decisiones informadas.

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ACTIVIDAD EVALUATIVA EJE 2

INVESTIGACIÓN OPERACIONAL II

TEMA:
WIKI SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS MODELOS ESTOCÁSTICOS EN LA TOMA DE
DECISIONES

PRESENTADO POR:

RUBEN DARIO MARTINEZ ALVEAR


GINA MARTINEZ GUERRA

INGENIERÍA INDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS


UNIVERSIDAD AREANDINA
INTRODUCCIÓN
Es una presentación de un sistema en el que incorpora la incertidumbre que se detiene sobre el
valor exacto de cada parámetros y elementos del sistema, surgiendo como alternativa a los
modelos deterministas que asignan valores fijos a las ocurrencias y parámetros.
Es un proceso de sistema que involucra elementos de azar o incertidumbre, es decir que un
proceso estocástico es aquel que no puede predecir con certeza absoluta, ya que está sujeto a
fluctuaciones aleatorias o impredecibles, también está orientado para determinar las ventajas y el
análisis de las diferentes variables en orden aleatorio que van a requerir de parámetro y está
sujeta al tiempo.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Entre sus principales se encuentran los teoremas, los cuales permiten que la descomposición de
Doob sean componentes predictible e impredecibles, la convergencia de la media aritmética es la
encargada de establecer un valor esperado, la desigualdad de Chebyshev permite que haya un
límite superior para que se desvíe significativamente de su valor esperado, la distribución normal
es una distribución límite para muchos procesos y por último la Ergodicidad establece que el
proceso estocásticos puede ser aproximado por su valor esperado en el tiempo de limite de
tiempo largo.
CUADRO SINOPTICO
CONCLUSIÓN
Los modelos estocásticos pueden ser una herramienta poderosa para analizar y predecir el
comportamiento de sistemas complejos y aleatorios para la toma de decisiones, siempre y cuando
se considere cuidadosamente los factores clave y se evalúan continuamente los resultados,
radicandose en su capacidad para evaluar riesgos.

https://www.avatrade.es/educacion/trading-para-principiantes/estocastico#:~:text=Nos%20referi
mos%20a%20indicadores%20estoc%C3%A1sticos,probabilidades%20cambiantes%20en%20el
%20tiempo.
https://www.matem.unam.mx/~geronimo/162cnsf/notas162cnsf.pdf

https://enginedu.webs.ull.es/oa_distribuciones/modelos_estocsticos.html#:~:text=Un%20modelo
%20estoc%C3%A1stico%20es%20una,par%C3%A1metros%20que%20caracterizan%20el%20s
istema.

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