UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEORIA ECONÔMICA

Econometria Espacial
MODELANDO A AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL

Prof. José Luiz Parré

MODELANDO A AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL

• O modelo econométrico espacial que deve ser
estimado depende dos aspectos que envolvem o
processo espacial subjacente ao fenômeno em
estudo.
• Caso haja difusão de uma nova técnica de cultivo,
isso corresponde a um determinado modelo. Se
existir um espraiamento de longo alcance de uma
população de pragas para a qual não é permitido
medir, corresponde a um outro modelo e assim
por diante.
• Os componentes espaciais que serão
incorporados no modelo a fim de capturar esses
aspectos do processo são os termos de
defasagem espacial (Wy, WX , Wξ e Wɛ).
2

1
MODELANDO A AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL
• Isoladamente ou em conjunto num mesmo
modelo, são esses componentes que darão conta
de representar o processo espacial subjacente. A
ordem da matriz W inserida no modelo pode
representar características particulares do
processo espacial em estudo.
• O modelo econométrico espacial envolve a
incorporação de componentes espaciais ao
modelo clássico. Os componentes relacionados
aos processos espaciais podem tomar a forma de
defasagens na variável dependente (Wy),
defasagens nas variáveis independentes (WX)
e/ou defasagem no termo de erro (Wξ e Wɛ).

Modelos Econométricos Espaciais

• Modelo de Defasagem Espacial (SAR)
• Modelo com Erro Auto-regressivo Espacial (SEM)
• Defasagem com erro autorregressivo (SAC)
• Erro de média móvel (SMA)
• Regressivo cruzado espacial (SLX)
• Regressivo cruzado espacial com erro de média
móvel (SLXMA)
• Durbin espacial (SDM)
• Defasagem com erro de média móvel (SARMA)
• Durbin espacial do erro (SDEM
• Modelo Econométrico Geral Espacial (GSM)

2
 Modelos Econométricos Espaciais
• A prática ensina que modelos econométricos
espaciais parcimoniosos têm a capacidade de
capturar a dependência espacial, não havendo a
necessidade de tentar estimar modelos complexos,
que envolvem potenciais problemas de identificação
de parâmetros.
• Na realidade, a maioria dos processos espaciais pode
ser estimada por meio de modelos pouco
parametrizados, tais como os dois primeiros modelos
listados acima.
• Classificação dos principais modelos econométrico-
espaciais tendo como foco o alcance da dependência
espacial: global, se houver interação espacial entre
todas as regiões do sistema ou local, se a interação se
restringir apenas às regiões mais próximas.

Modelos Econométricos Espaciais

3
Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Global
• Modelo de Defasagem Espacial (SAR)
• Vamos supor que uma inovação tecnológica (por exemplo, uma
nova técnica de cultivo) que afeta a produção agrícola esteja se
difundindo através do espaço por meio da imitação.
• preciso incluir no modelo um termo para capturar tal efeito de
vizinhança contido na imitação de uma inovação.
• De acordo com o modelo, o alcance de um choque inovacional é
global no sentido de que ele propaga-se por todo o espaço.
• No epicentro de ocorrência do choque, a sua intensidade é maior
e, à medida que se distancia, tal intensidade perde força.
• A implicação direta quando não se insere Wy no modelo de
defasagem espacial, incorrendo-se numa falha de especificação da
mesma natureza da omissão de variável relevante.
• O método dos mínimos quadrados (MQO) não é apropriado nesse
caso, pois caso o modelo econométrico de defasagem espacial for
estimado por ele, as estimativas dos coeficientes serão viesadas e
inconsistentes (Anselin, 1988).

Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Global

• Modelo com Erro Auto-regressivo Espacial (SEM)
• Suponha agora que surja uma praga que afete as lavouras numa
determinada região (um choque de oferta, u), espalhando-se por
todas as outras regiões (Wu, W2u, W3u etc.). Claramente, a praga
é um efeito não modelado que se manifesta no termo de erro
inovacional.
• Comumente, depois de identificada pelos órgãos competentes, a
tendência é de se combater a praga, fazendo com que o seu
espraiamento perca força, exibindo um decaimento em seu efeito,
em decorrência do fato de que λ <1.
• praga atingindo a produção agrícola é nociva e com uma alta
capacidade de espraiamento através do espaço que tem potencial
de impactar todo o sistema.
• O impacto espacial do modelo será manifestado somente no
termo de erro da regressão.
• As implicações para os coeficientes estimados são claras. Embora
as estimativas por MQO não são viesadas e consistentes, os erros
não são mais esféricos, e consequentemente, as estimativas não
são eficientes.
8

4
Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Global
• Modelo Misto com Defasagem Espacial e Erro Auto-
regressivo Espacial (SAC)
• Vamos supor o caso em que houvesse um processo de
difusão de uma nova técnica agrícola (efeito modelado),
concomitantemente com o avanço de uma praga da
lavoura (efeito não modelado) que se espalhe por todas
as regiões, porém, com uma intensidade de contágio
decrescente.
• Esse modelo é mais complexo em sua especificação,
engendrando sérios problemas na identificação dos
parâmetros ρ e λ.
• Por ter uma natureza mista, a sua estimação sem
incorporar efeitos espaciais implica em estimativas
viesadas e ineficientes.
9

Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Local

• Modelo com Erro de Média Móvel Espacial (SMA)
• Suponha agora que uma fábrica, localizada numa região,
jogue poluentes no ar ou despeje efluentes no rio,
prejudicando a produção agrícola não apenas da região onde
se localiza a planta industrial, mas também das regiões
vizinhas próximas, mas – note bem - não de todas as regiões.
• Como a poluição é um efeito não modelado na regressão por
falta de uma medida adequada, isso se manifesta no termo
de erro.
• O alcance do choque inovacional, neste modelo, é local, não
tendo impacto sobre todo o sistema, como nos dois modelos
anteriores.
• Cabe notar que, neste modelo novamente, a autocorrelação
espacial induz heterocedasticidade, uma vez que os termos
diagonais em WW’ não serão constantes.
10

5
Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Local
• Modelo Regressivo Cruzado Espacial (SLX)
• Suponha agora que todas as variáveis contidas na matriz X
transbordassem para as regiões vizinhas, além de conter uma
defasagem espacial da variável dependente.
• Por exemplo, se na função de produção agrícola fosse inserida
uma medida de infra-estrutura rodoviária como uma variável
explicativa, seria interessante descobrir se ocorre
transbordamento da infra-estrutura rodoviária de um município
auxiliando na produção agrícola de um outro município.
• Conforme destacado por Rey e Mantouri (1998), tal modelo pode
ser estimado por MQO sem incorrer em problemas para as
estimativas.
• A ausência do termo de transbordamentos (quando houver
justificativa teórica para sua inclusão) provoca um viés nas
estimativas dos coeficientes da mesma natureza que o provocado
pela variável relevante omitida na regressão.
• Caso haja sugestões da teoria de que o fenômeno a ser estudado
exerce um impacto além dos vizinhos diretos (de primeira ordem),
é possível incluir efeito de transbordamento de ordens superiores.
11

Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Local

• Modelo regressivo cruzado espacial com erro de
média móvel (SLXMA)
• Suponha uma função de produção em que as
variáveis de infraestrutura trasbordam,
influenciando o nível de produção de regiões
vizinhas, concomitantemente com um efeito não
modelado de curto alcance, limitados aos vizinhos
mais próximos, mas não todo o sistema.
• Um modelo sobre isso é o que envolve uma
defasagem espacial local com um erro de média
móvel espacial,
• A sua implicação para o processo de estimação é o
mesmo que o modelo anterior, ou seja, os
coeficientes estimados são ao mesmo tempo
inconsistentes e ineficientes.
12

6
 Modelos Econométricos Espaciais - Alcance Global e Local

• Modelo de Durbin Espacial (SDM)

• Esse modelo é derivado do modelo de erro
auto-regressivo espacial de primeira ordem.
• Além de incorporar a idéia do
transbordamento por meio da defasagem das
variáveis independentes (WX), ele incorpora a
suposição de que estaria existindo um
processo de difusão técnica que impactasse a
produção, ou algum outro fenômeno que
justificasse a inclusão da variável endógena
defasada espacialmente (Wy).
• Esse modelo contém k restrições não-lineares,
conhecidas como restrições de fator comum.
13

Modelos Econométricos Espaciais

• Modelo Econométrico Espacial Geral
• A prática ensina que modelos econométricos
espaciais parcimoniosos têm a capacidade de
capturar a dependência espacial, não havendo a
necessidade de tentar estimar modelos
complexos, que, como visto, envolvem potenciais
problemas de identificação de parâmetros.
• Não é conhecida uma estimação de um modelo
tão parametrizado como esse. Na realidade, a
maioria dos processos espaciais pode ser
estimada por meio de modelos pouco
parametrizados, tais como os modelos 1 e 2
14

7
 Resumo das Propriedades dos Modelos Econométricos Espaciais
Modelo Defasagem Espacial Alcance Implicação

Defasagem (SAR) Wy Global Viés

Erro autorregressivo (SEM) Wξ Global Ineficiência

Defasagem com erro Wy e Wξ Global Viés e Inefic.

autorregressivo (SAC)
Erro de média móvel (SMA) Wɛ Local Ineficiência

Regressivo cruzado espacial (SLX) WX Local Viés

Regressivo cruzado espacial com WX e Wɛ Local Viés e Inefic.

erro de média móvel (SLXMA)
Durbin espacial (SDM) Wy e WX Global e Local Viés

Defasagem com erro de média Wy e Wɛ Global e Local Viés e Inefic.

móvel (SARMA)
Durbin espacial do erro (SDEM WX e Wξ Global e Local Viés e Inefic.

Geral espacial (GSM) Wy, WX, Wξ e Wɛ Global e Local Viés e Inefic.

Modelos Econométricos Espaciais

16

8
Obrigado

PCE/UEM 17