Workshop – TRM-TM

Mercado Monetário
5133
Agenda

Abertura

Conceitos Iniciais

Operador Financeiro

Dicas de Projeto

Encerramento

2
Agenda

Abertura
Abertura

Conceitos Iniciais

Operador Financeiro

Encerramento
Dicas de Projeto

Encerramento

3
Agenda
Abertura

Conceitos
Conceitos Iniciais
Iniciais

Operador Financeiro

Encerramento
Dicas de Projeto

Encerramento

4
 Objetivos
 Nossos Objetivos

 Ao final deste treinamento, você estará apto a cadastrar Operações

Financeiras de Mercado Monetário, bem como, ter um roteiro básico para
configurar e atender as necessidades de projetos que atenderão a área de
tesouraria.

 Produtos Base propostos:

 Aplicação: Time Deposit
 Captação: ACC

5
Visão Geral do Processo: Controlar Operações Financeiras

Captação / Aplicação
Boletagem da Operação
Mesa de Operações

Back-Office

Gestão de Pagamentos Controle de vencimentos Cadastro da Operação

Transferências de Longo Controle das provisões e Emissão de Relatórios

Para Curto Prazo variações monetárias

6
Visão Básica – CFM Transaction Management
Banco
Banco Gerenciamento
Gerenciamento Análises
Análises
Adm
AdmCaixa
Caixa Fluxo
Fluxode
deCaixa
Caixa
Interno
Interno Transações
Transações Financeiras
Financeiras

 Funcionalidades de trading e back office. Funções para rastrear, checar e

liberar transações.
 Controle de operações financeiras como, empréstimos obtidos,
investimentos, hedge, câmbio.
 Controle de todo o ciclo de empréstimos concedidos para fins hipotecários
e outros, cotação, limites, garantias, contratante, fiador, etc..
 Lançamentos automáticos na contabilidade (empréstimo, aplicação,
resgate, Hedge, pagamentos empréstimos e juros, fechamento mensais
com provisões de juros e valorização de moeda).
 Controle de operações financeiras e gereciamento de posições
(US-GAAP/FAS-133).
 Datafeed interface (taxas de juros, 7cotas de fundos e cotações de moedas).
Visão Básica – CFM Transaction Management
Banco
Banco Gerenciamento
Gerenciamento Análises
Análises
Adm
AdmCaixa
Caixa Fluxo
Fluxode
deCaixa
Caixa
Interno
Interno Transações
Transações Financeiras
Financeiras

Controle das Operações Financeiras

Tipos de Produto

Instrumentos de Instrumentos de
Investimento/Empréstimo Hedging (Proteção)

Mercado
Títulos Empréstimos Câmbio Derivativos
Financeiro
 CDB - PRÉ E PÓS  Ações  Hipotecas  Compra e venda  Cap / Floor
 RDB  Direitos de  CDC de moeda  Swaps
 Depósitos a pré- subscrição  Capital de Giro estrangeira  Juros

aviso  Certificados de  Resolução 63  ACC/ACE  Moedas

 Commercial Paper Investimento  Export Note  Pré-Pagamentos  Opções

 Carta Crédito  Fundos  FINEP  FINIMP  Moedas

 Carta Fiança  Debêntures  BNDES  Câmbio Futuro  Juros

 Linha Crédito  Outros títulos  Mútuo  Trava de Câmbio  Títulos

 Mirror Transaction  FRN-fixed rate  NDF  Swaption

noteg  Futuros
 Outros
empréstimos
8
Visão Básica – CFM Transaction Management

Adm
Adm Caixa
Caixa Processo
Processo Fechamto
Fechamto Analise
Analise ee Investir/
Investir/
Relatório
Relatório Pagamentos
Pagamentos Caixa
Caixa Decisão
Decisão Captar
Captar
• Ordem de • Conciliação • Consolidação • Posição do • Captação,
Vendas Bancária do Caixa Caixa em R$ Investimento e
• Pedido de • Pagamentos • Posição em Hedge.
Compras • Transferências • Concentração USD • Limit
• Contas a Bancárias Caixa • Risk Management
Pagar e • Pagamentos Management
Receber Cross-border
• Contas
Bancárias
• Operações
Financeiras

• Entradas Intra-
dias on-line

ERP, FI, TR-CM, FI, TR-CM, TR-CM TR-CM, CFM-MRA CFM-TM, CFM-
Com.Bancária Ext Com.Bcaria Extend MRA,CFM-CRA

Planejamento
Planejamento de
de Liquidez
Liquidez
9
Visão Básica – CFM Transaction Management

Banco
Banco Operações
Operações Fluxo
Fluxo de
de Análises
Análises
Adm
Adm Caixa
Caixa Interno
Interno Financeiras
Financeiras Caixa
Caixa Financeiras
Financeiras

Integração dos •Gestão de Organização da Preparação e Gernciamento de

processos junto a Tesouraria Administração Visualização do Risco de Mercado :
Tesouraria, Centralizada dos Instrumentos Fluxo de Caixa a Marcação Mercado
focando o •Gerenciamento Financeiros partir de uma Exposição
acompanamento de um conta ( Ativos e Base única, Análise Senssib.
de disponibilidade corrente interno Passivos ), com considerando : Value at Risk
Curtíssimo Prazo. •Integração com integração
o FI contábil e Gestão Curto Prazo Gerenciamento de
•Ordem Vendas de Caixa, •Compromissado Risco de Crédito :
•Pedido Compras considerando : •Realizado Limites de Crédito
•Contas a Pagar e •Adm.Parceiros •Diário/Mensal Exposição Créditos
Receber Negócio •Itens de Liquidez.
•Ctas Bancárias •Transações Análise Portifólios
•Operações Financeiras Curto/Médio/
Financeiras •Acomp. Fluxo Longo Prazo -
Financeiro Planejado SEM-
BPS

ERP, FI, TR-CM CFM-IHC CFM-TM CFM-LP / BW CFM-MRA / CRA / PA

Solução
Solução Gestão
Gestão de
de Tesouraria
Tesouraria
10
Visão Geral SAP

CFM

Mercado Monetário

Títulos

Derivativos

Divisas

Loans

11
Agenda
Abertura

Conceitos Iniciais

Operador
Operador Financeiro
Financeiro

Encerramento
Dicas de Projeto

Encerramento

12
As atividades do operador financeiro diferem-se quanto à
freqüência de execução, sendo agrupadas em três
categorias diferentes

 Atividades executadas diariamente

• Money Market (MM):
1) Análise de Relatórios
2) Contato com bancos (Atualização de Parceiro de Negócios)
3) Criar Contrato Aplicação
4) Aprovar Operação
5) Cadastrar Resgate
6) Contabilização (Aplicação e Resgate)
7) Importação de Índices e Cotações

 Atividade executadas mensalmente

1) Provisionamento de Juros
2) Avaliação Cambial

 Atividade executadas esporadicamente

1) Cadastro de Parceiro de Negócios

13
O cadastro de Parceiro de Negócios é feito
através da transação BP

Cadastro de Parceiro de Negócios

Para cadastrar um novo Parceiro de Negócios deve-se utilizar a transação BP

no R/3 . Através desta transação, além de criar, o usuário poderá modificar e
exibir parceiros já cadastrados. Será no Menu da tela que o usuário poderá
alternar essas funções.

 No cadastro de Parceiro de Negócios encontram-se: endereço, contato,

dados Fiscais e Jurídicos, conta, ID, autorização para produtos financeiros,
dentre outros.

Ao cadastrar um parceiro, este receberá um número de identificação. Assim, no

momento do cadastro de uma operação contratada com algum parceiro, este
será identificado pelo seu número de registro.

14
Cadastrar Parceiro de Negócios

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Parceiro de Negócios
BP-Processar Parceiro de
Negócios

15
Cadastrar Parceiro de Negócios
Clicar para Gravar
Nome do BP no
sistema
Forma de
tratamento
Nome por
extenso do BP
Clicar para Criar
Nome abreviado um Parceiro

Endereço/N°

Código
Postal/Cidade

Pais/Região

Rolar a barra e preencher

os dados
16
de Comunicação
Cadastrar Parceiro de Negócios

Escolher Parceiro de
Negócios Empresa
(atualizado)

Clicar na aba Controle

Clicar em
Exibir/Modificar

Modificar em Função
17
Cadastrar Parceiro de Negócios
Clicar em Empresa

Clicar em Gravar

Selecionar Dados
Gerais
Duplo Clicar IRBR

Selecionar Movimentos
Derivados

Clicar e Selecionar
Autorizações (IP)
Clicar no matchcode e
escolha BKBR10

Selecionar Mercado
Monetário/Instrument
o Taxa Juros/ CDB CDB Insira ZZ10 para
Duplo Clicar em CDB Empresa Exemplo
Clicar e Selecionar
CDB
Autorizações (IP)
18
Cadastrar Parceiro de Negócios

Clicar em Gravar

Selecionar Dados
Selecionar Parceiro
Função
Princ. Empréstimo
(Loans)

Selecionar com o
matchcode a opção
1100

Selecionar Dados
Função

19
Cadastrar Parceiro de Negócios

Clicar em Gravar

Verificar a mensagem

Selecionar Contraparte
(TRM-TM)
20
Os índices e cotações podem ser importados
manualmente ou automaticamente

Importação de Índices e Cotações

Certas operações necessitam de determinados índices de juros e cotações de

moedas para seu registro completo. Assim, faz-se necessário a importação
destes para a contabilização das operações.

Essa importação pode ser realizada manualmente para moedas

(S_BCE_68000174) e juros (S_ALR_87008537), ambos pela TBEX ou
automaticamente pela TBDM.

Nos dois casos deve-se primeiramente fazer o download do arquivo de índices e

cotações em sites como o www.agencia.estado.com.br e gravá-lo em um diretório
definido.

Feito o download é só executar as transações.

21
Outras Atividades
Cadastrar Taxas de Juros

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Ambiente
Dados de Mercado
Entrada manual de
Dados de Mercado
OB83 – Entrar taxa de
juros de referência
22
 Cadastrar Taxas de Juros Clicar para Gravar

Clicar para excluir a

Cotação

Clicar para Gravar

Clicar para Gravar
Inserir data da
Cotação Cotação
Clicar para
do CDI
modificar
para a
e insiraData
a nova taxa
Clicar para Selecionar
a Linha Clicar no matchcode Clicar
ou F4 em
para ver as taxas já
Entradas
cadastradas no Sistema e escolha CDI
Novas

Verificar a Mensagem

Clicar para Confirmar

Verificar a Mensagem

Verificar a Mensagem
23
 Importar Taxas de Juros e Moedas

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Ambiente
Dados de Mercado
TBEX – Planilha
Eletrônica

24
Importar Taxas de Juros e Moedas
Clicar para Criar
Planilha

Selecionar Moedas

Selecionar Cotação de
Preços

Clicar em Habilitar
Macros 25
Importar Taxas de Juros e Moedas
Clicar para cadastrar a(s) Linha(s)
selecionada(s)

M – Tipo de cotação
(M para PTAX)
USD – Cotação Clicar para Retornar
equivalente a US$
1,00

Clicar na linha 2 para

preencher
Para MOEDAS
BRL os– dados
a classe
Moeda
é sempre 01, para
equivalente a US$
TITULOS é 1,00 Data Somente informar
sempre 02 Selecionar a partir dahora
linhapara
3 até o final.
cotação
e para TAXA de Cotação em Reais
Clicar com o botão direito do mouse
SPOT e
JUROS é sempre 03 Selecionar Excluir Clicar Não

Verificar a Mensagem 26
Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Comércio
Instrumento
Taxa Juros
TM_51 – Criar/FTR_CREATE

27
Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

FTR_CREATE (a partir da ECC 6.0)

28
 Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE
Clicar para
continuar

Inserir Empresa

Inserir Tipo de Inserir Código

Produto da Moeda
Inserir Tipo de
Transação

Inserir Parceiro
de Negócio
Inserir Portifólio

29
 Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Clicar em Detalhes
Pagamento
Informar Valor do
Financiamento
Início do período
Forma de de Juros
Arredondamento Final do período
de Juros
Período de Juros
Tipo de Juros no ultimo dia

Taxa da operação
Alocar o
Método de Cálculo Vencimento da
operação
Freqüência
Alocar a data de
cálculo dos juros

Data da
Contabilização

30
 Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Direção do Fluxo
Moeda da
da Operação +
Operação

Direção do Fluxo
da Operação -
Moeda da
Operação

Clicar 2 vezes aqui

31
Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Visualização do
Fluxo de Caixa

Banco da
Operação

Conta Corrente
Clicar aqui e repita
o procedimento

32
 Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Clicar com o Botão

direito do mouse

Escolha Taxa de Insira a Taxa de

Câmbio Fixa Câmbio
Escolha Editar
Movimento

Clicar para
Transferir
Clicar para
Verificar
33
Criar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Clicar aqui para

Gravar

Clicar aqui para

fazer a Verificação

Verificar a
mensagem

34
Modificar/Exibir/Liquidar/Estornar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Processamento
InstrumentoTaxa Juros
TM_52 – Modificar/FTR_EDIT
TM_53 – Exibir/FTR_EDIT
TM_54 – Liquidar/FTR_EDIT
TM_55 – Estornar/FTR_EDIT

35
Modificar/Exibir/Liquidar/Estornar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

FTR_EDIT (a partir da ECC 6.0)

36
Modificar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Empresa

Clicar para
Nro do contrato
continuar

Selecionar item a
ser modificado

Clicar para Salvar

37
Exibir Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Empresa
Clicar para Exibir
Clicar nas pastas
para visualização
Nro da Operação

Clicar para
retornar

38
Liquidar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Empresa

Clicar para
continuar Nro do contrato

Clicar para Salvar

(liquidar)

39
Estornar Aplicação de Time Deposit / ACC / ACE

Empresa
Clicar para
Selecionar o Confirmar
motivo do estorno
Nro da Operação

Clicar para
estornar

40
Atualizar Taxa de Juros Variável

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Processamento
Cálculo de Juros
Variável
Correção de Juros
Processamento Automático
TJ05 - Criar 41
Atualizar Taxa de Juros Variável

Clicar para Visualizar

o Contrato Clicar para Voltar
Executar Empresa
Clicar para Voltar
Clicar para Executar
Data do cálculo
Desmarcar, se
necessário Tipo de Juros
Clicar em SWAP de
Moeda

Transação a ser
processada
Desmarque para
execução definitiva

42
Lançar Variação Cambial para Transações Derivadas

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Trans. Contábeis
Derivadas
TPM18 – Lançar e Fixar

43
Lançar Variação Cambial para Transações Derivadas

Executar
Clicar para executar
Desmarque se Clicar para
Clicarvoltar
para
necessário
executar
Empresa
Marque Transações
MB
Transação a ser Lançada

Data inicial para lançamento

Data final para lançamento

Desmarque para
executar em
Role a barra
definitivo

44
 Estornar Avaliação

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade

Corporate Finance
Management

Administração de
Transações

Mercado Monetário

Contabilidade

Avaliação

TPM2 - Estornar

45
Estornar Avaliação

Clicar para Voltar

Clicar para executar Empresa

Executar

Área de Avaliação

Data fixada da
avaliação

Clicar em Estornar Motivo do estorno

avaliação (01)
Role a barra

Desmarcar para
execução em
definitivo

46
Calcular Variação Cambial para Transações Derivadas

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Trans. Contábeis
Derivadas
TPM27 – Atualizar

47
 Calcular Variação Cambial para Transações Derivadas

Executar
Selecionar estas Clicar para executar
opções Indique a área contábil

Clicar para Retornar

Clicar para confirmar
Desmarque esta opção

48
Estornar Contabilizações

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administração de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Lançamento
TPM10 – Fixar, lançar,
estornar transações

49
Estornar Contabilizações

Marque Voltar
Transações MB
Empresa
Executar

Marcar lançameto(s) Executar

para estorno Executar
Área de avaliação contábil

Marcar para uma

transação específica Indicar a Transação

Motivo do estorno

Data para o lançamento

Desmarcar para
execução em
definitivo

50
A avaliação também é executada mensalmente

Avaliação

A avaliação é uma atividade que tem a finalidade de fazer um provisionamento

da variação monetária do valor do principal da operação. Esse tipo de operação
será utilizada para o Forward, onde se tem um principal e um contrato para
compra de dólar em um determinado período. O cálculo será baseado no dólar
contratado e a PTAX do dia da avaliação. Essa variação determinará uma perda
ou um ganho financeiro de Hedge que será lançado contabilmente como tal.

A avaliação, assim como o provisionamento, seguirá a política de anulação. Por

exemplo, se a avaliação ocorre no dia 30 de novembro, em 01 de dezembro
(primeiro dia útil após a data da avaliação) é lançada a anulação e assim
sucessivamente. A anulação também será feita na mesma transação.

Para executar essa atividade no R/3 utilizar a transação TPM1.

51
 Executar Variação Cambial

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Avaliação
TPM1 - Executar

52
 Executar Variação Cambial

Desmarcar esta opção

Clicar parapara
Clicar Voltar
Voltar
Clicar
Executar para efetuar avaliação
Empresa
Clicar para executar
Clicar Utilize
para efetuar a Barra de
avaliação
rolagem
DataTransação
Fixada

Desmarque Selecionar a Categoria

de Avaliação

Utilize a barra de rolagem

Utilize a Barra de
rolagem

53
O último passo a ser realizado após criação dos contratos e cadastro de
resgate é a contabilização

Contabilização

Para fazer o lançamento contábil nas respectivas contas utiliza-se a

transação TBB1 no R/3. Essa é a última atividade da mesa de operações para
que a tesouraria possa: verificar a criação de ordem de pagamento, executar
programa de pagamento, verificar envio de ordem e sensibilizar fluxo. Essa
contabilização é realizada tanto para o montante aplicado dia, quanto para os
valores resgatados.
A área de Contabilidade Financeira deve conferir lançamentos dos valores aplicados
e resgatados nas devidas contas contábeis de IRRF, banco e rendas.

54
 Contabilizar Movimentos Mercado Monetário

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Lançamento
TBB1 – Lançar
movimentos

55
Contabilizar Movimentos Mercado Monetário

Executar

Voltar
Voltar
Empresa

Clicar em log de Clicar em Log de

lançamentos Transação
lançamentos

Data

Fechar
Desmarcar

56
A provisão é uma atividade feita mensalmente e deve ser executada
para Juros, Imposto de Renda e Rendimentos

Provisionamento

O provisionamento é uma atividade desempenhada mensalmente e que deverá

ser executada pra Juros, Imposto de Renda e Rendimentos.

 Taxa de Juros: Fixação da taxa que corrige os contratos de CDI – CETIP.

 IRRF e Rendimentos: Recolhimento da alíquota de Imposto de Renda e
provisionamento da renda sobre a aplicação do período.

A empresa irá trabalhar, a partir da implementação da nova versão do R/3, com

o processo de anulação da provisão. Assim a provisão será feita no último dia
do lançamento contábil e a anulação deverá ser lançada no dia posterior, ou
seja, no primeiro dia de lançamento. Essa anulação é feita na mesma transação
para o provisionamento (mesma tela).

57
Provisão de Juros - CFM

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administrador de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Delimitação
TBB4 - Executar

58
Provisão de Juros - CFM

Log e mensagens
Voltar
Executar Clicar em Log e
Voltar
mensagensVoltar
Empresa
Transação

Data para provisão

Desmarcar

59
 Estornar Delimitação de Juros

Para iniciar a transação,

Clicar em

Contabilidade
Corporate Finance
Management
Administração de
Transações
Mercado Monetário
Contabilidade
Delimitação
TBB5 - Estornar

60
Estornar Delimitação de Juros

Executar Log
Loge emensagens
mensagens
Voltar
Voltar
Empresa
Transação

Data fixada para a delimitação

Desmarque

Motivo

61
Executar Transferência Longo para Curto Prazo

Para iniciar a transação,

digite

ZF1RFIXXX

62
Executar Transferência Longo para Curto Prazo

Empresa
Data base para transferência
Executar Clicar para voltar

Clicar em Determ.
períodos
Desmarque
Tipo de Produto
Verificar a mensagem

Marque estas Número do contrato

opções

Utilize a barra de
rolagem

63
Exercícios

Criar um Parceiro de Negócios

Dados :

Transação BP

64
Exercícios

Criar uma operação Captação de ACC

Dados :

Transação TM_51/
FTR_CREATE

65
Dúvidas?

66
Agenda
Abertura

Projeto Fórmula

Conceitos Iniciais

Operador Financeiro

Encerramento
Dicas
Dicas de
de Projeto
Projeto

Encerramento

67
1) Registro de Cotações de Operações Financeiras
• Esta funcionalidade do TRM-TM atende apenas uma categoria de produto dentro do
sistema (51 A), não se enquadrando aos moldes de produtos que serão desenvolvidos
na maioria dos projetos. Pode-se utilizar a ordem para esta funcionalidade.
2) Aplicação de Nota Transferência LP/CP.
• Para configuração desta funcionalidade, é necessária a aplicação de Nota de
Localização Brasil.
3) Aplicações e captações não criam o pagamento automático no Contas a Pagar.
• O pagamento em cheque, de boletos, será manual (lançamento contábil para o
Fornecedor ) na Tesouraria e as transferências bancárias serão automáticas (utilizando-
se dos meios de pagamentos definidos pela Tesouraria, carta ou arquivo no padrão
SAP).
4) Nota SAP p/ cálculo de Impostos.
• Para configuração desta funcionalidade, é necessária a aplicação de Nota de
Localização Brasil, porém, para fundos de investimentos o cálculo deverá ser manual (A
nota SAP para esta funcionalidade ainda se encontra em atualização.)

68
 Issues X Gaps – Comuns em Projeto

5) Cálculo amortização (SAC, Price).

• Input manual.
6) Cálculo de amortização parcial do principal.
• Valor da amortização inserido manualmente.
7) Criação de Calendário Financeiro.
• Serão criados calendários financeiros específicos para atender as operações financeiras
(nacional e internacional).
8) Espelho CFM op. Mútuos
• O TRM possui a funcionalidade para replicação das movimentações entre contratos
espelhos (mútuos). Na 4.7 sua utilização apresentava alguns erros.

69
 Issues X Gaps – Comuns em Projeto

10) Resgate liquido da Aplicação

• O sistema não realiza resgates pelo valor liquido.
11) Apuração do saldo líquido (NET) entre as curvas, Ativa e Passiva, das operações de
SWAP.
• O sistema contabiliza as duas curvas (ativa e passiva) e o controle será via
relatório.
12) Correção cambial/monetária sobre despesas financeiras: juros, impostos e comissões.
• O sistema não possui esta funcionalidade para o método de diferença. (na ECC
6.0 tem esta funcionalidade)
13) Verificar necessidade de utilização do Loans
• Em caso de operações muito estruturadas em que o TRM-TM não atenda, será
utilizado o módulo de Loans.

70
 Issues X Gaps - Relatórios

14) Custo Médio ponderado da Dívida.

• Desenvolvimento.
15) Mapeamento dos movimentos de financiamentos (Auditoria).
• Desenvolvimento.
16) Agenda de Pagamentos e Resgates.
• Standard (Normalmente é customizado por Desenvolvimento).
17) Análise de endividamento.
• Desenvolvimento.
18) Qualificação da divida.
• Desenvolvimento.

71
Issues X Gaps - Avançados

15) Controle de garantias para operações de captação.

• No TRM-TM não temos funcionalidade.
• Será disponibilizado um campo informativo para identificação do ativo garantido.

16) 2) Contabilização de Derivativos (curva x marcação a mercado).

• No TRM-TM não temos esta funcionalidade (Somente no módulo MRA).

72
 Análise de Comparação das Aplicabilidades TRM-TM vs Loans

Necessidade / Funcionalidade Loans TR-TM Solução

Não- Desenvolvimento/
Variação cambial de juros (Mét.diferença) Não-atende
atende ECC 6.0 Localização
Variação cambial de encargos (IR, Comissões) (Mét. Não- Contabilização por
Não-atende
Diferença) atende procedimento manual
Programa localizado
Transferência de juros LP > CP Principal (Mét. Diferença) Não-atende Atende RFID_BR_TRBAL_CU
ST
Programa localizado
Transferência de juros LP > CP Juros (Mét. Diferença) Não-atende Atende RFID_BR_TRBAL_CU
ST
Transferência de juros LP > CP Encargos (IR s/ principal- Não-
Não-atende Desenvolvimento
Juros, comissões) atende
Atende com
Não-
Cálculo de valores de amortização (Tabelas SAC / Price) solução Desenvolvimento
atende
customizada
Observação: O Módulo Empréstimos atende muito bem todas as operações de empréstimos com vários fluxos de
juros. O TR-TM tem um fluxo somente e é necessário uma adequação funcional para as operações com juros
compostos. É necessário definir criteriosamente os processos de provisão de juros (se será utilizado os critérios por
anulação ou diferença), o mesmo para provisão de variação cambial.

73
Principais Conceitos sobre juros simples e compostos

• Principais conceitos de Matemática Financeira:

– Juros Simples
- J = Taxa de juros/100 * período de aplicação * Montante

– Juros Compostos
- J = ( (1 + taxa de juros/100) ** (período de aplicação / período da
taxa de juros) ) * Montante

– Desconto
- D = 1 / (1 + ( taxa de juros/100) / período da taxa de juros *
período de aplicação)

74
Para saber mais...veja o material de apoio

Scripts funcionais:

Scripts e planilhas de configuração:

Notas de transferência de LP para CP e Impostos (IOF e IRRF):

75
Agenda
Abertura

Projeto Fórmula

Conceitos Iniciais

Operador Financeiro

Encerramento
Dicas de Projeto

Encerramento
Encerramento

76
Contato

OBRIGADO...

– [email protected]
– Tel: 11 3054-1601
– Skype: bellangero62
– [email protected]

77