机器学习笔记 什么是协方差矩阵？

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分类专栏： 深度学习从入门到精通 文章标签： 机器学习 人工智能 统计学 方差 协方差 协方差矩阵
于 2023-12-14 06:45:00 首次发布
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协方差矩阵是表示随机向量元素间协方差的方阵，用于衡量多元数据的方差和相关性。它在统计建模和主成分分析中有重要作用。通过示例介绍了如何计算协方差矩阵，以及矩阵的性质和解释，帮助理解数据集中的变量关系。

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一、协方差矩阵

        协方差矩阵是一种矩阵，用于表示随机向量中给定的元素对之间的协方差值。协方差矩阵也可以称为色散矩阵或方差-协方差矩阵。这是因为每个元素的方差是沿着矩阵的主对角线表示的。

        协方差矩阵始终是方阵。此外，它是半正定且对称的。该矩阵在随机建模和主成分分析中非常有用。在本文中，我们将了解方差协方差矩阵、其公式、示例以及与其相关的各种重要属性。

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