如果进行了一阶差分,需要写成一阶差分后的形式吗
时间: 2025-06-07 09:53:32 AIGC 浏览: 27
### 关于一阶差分后 Johansen 协整检验的模型调整
当时间序列经过一阶差分处理后,通常是因为原始序列是非平稳的,而通过差分使其达到平稳状态。然而,在进行 Johansen 协整检验时,需要注意的是该检验本质上适用于水平数据而非差分后的数据[^1]。因此,即便进行了差分操作,仍然应当基于原始序列来进行协整分析。
#### 1. **理解Johansen协整检验的核心原理**
Johansen 方法是一种多元协整检验技术,它允许我们同时评估多个变量之间是否存在长期均衡关系以及这些关系的数量。其基本逻辑建立在向量误差修正模型(VECM)之上,其中涉及到了对原序列水平值及其滞后差异项的同时考量[^2]。
对于已经过一阶差分变得平稳的时间序列集合 {Δyt} 和 {Δxt} 来说,如果希望继续探索它们背后隐藏着怎样的稳定关联模式,则应回到未经变换前的状态下去实施相应的统计测度过程——也就是针对 yt 和 xt 进行标准版本下的 Johansen 测试流程。
#### 2. **确定正确的输入形式**
尽管如此,在实际应用EViews等工具开展此项工作之时,确实面临如何恰当地指定选项这一挑战。正如之前提到过的那样,“Deterministic Trend Assumption Of Test” 部分会提供几种不同类型的假设设定给用户选择。这里的关键点在于:
- 当我们的基础材料已经是I(1)类别成员(意味着单次积分即可实现稳定性转换),那么最常选用的形式便是带有漂移但不含线性趋势的那一类[(3)]。
- 若存在疑问无法确切判定最适合哪一类配置的话,不妨先尝试全览五种可能性总结报告(summary),进而依据所得证据做出最终裁定[^5]。
值得注意的是,无论采取何种特定规格化路径前进,始终围绕未加工之前的源码级数值展开讨论才是正道所在。
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### 实际案例演示
假设有两个经济指标 GDP(gross domestic product) growth rate 和 unemployment rate percentage change over time series dataset named as 'gdp_growth' & 'unemp_rate_chg'. After confirming both are integrated at order one I(1), we proceed with following steps:
```stata
// Load your data into Stata environment first.
use mydata.dta, clear
// Conduct unit root tests to confirm integration orders.
dfuller gdp_growth, lags(0)
dfuller unemp_rate_chg, lags(0)
// Perform the Johansen cointegration test on original level variables not differenced ones.
vecrank gdp_growth unemp_rate_chg, max(lags=4) trend(constant)
```
Hereinabove code snippet exemplifies how you should operate within statistical software packages like STATA while adhering strictly above principles discussed earlier.
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### 结论
总而言之,虽然有时候为了达成短期波动特性认知目的不得不依赖于差分化手段预处理素材组群;但在追寻更为深远持久型联系结构发现之旅当中,则务必坚守原则回归至初始态面貌上去施行诸如JOHANSEN COINTEGRATION TEST此类高级别探测机制活动之中去挖掘真相吧!
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