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运行结果: OLS Regression Results ============================================================================== Dep. Variable: Salary R-squared: 0.989 Model: OLS Adj. R-squared: 0.979 Method: Least Squares F-statistic: 99.43 Date: ... (省略部分输出内容) ============================================================================== coef std err t P>|t| [0.025 0.975] ------------------------------------------------------------------------------ const 40000.0000 1154.701 34.642 0.000 37052.449 42947.551 Age 800.0000 44.721 17.888 0.000 685.098 914.902 MBA 10000.0000 1632.993 6.124 0.002 5621.427 14378.573 ============================================================================== 以上回归分析结果中各个值的含义

时间: 2025-08-31 12:29:13 AIGC 浏览: 3
### 回归分析结果中各值的含义 #### 1. Coef(系数) 在回归分析中,`coef` 表示自变量对因变量的影响程度。具体来说,它是自变量单位变化时因变量的平均变化量[^1]。对于模型中的 `Age` 和 `MBA` 变量: - `D1`(对应 `Age` 的系数)表示在其他条件不变的情况下,年龄每增加一岁,工资预计会增加的数量。 - `D2`(对应 `MBA` 的系数)表示在其他条件不变的情况下,拥有 MBA 学位相对于没有 MBA 学位对工资的影响。 #### 2. Std Err(标准误差) `std err` 是回归系数的标准误差,反映了估计值的采样变异性。标准误差越小,说明估计值越精确[^2]。标准误差用于计算 t 值和置信区间。 #### 3. t 值 `t` 值是回归系数与其标准误差的比值,用于检验回归系数是否显著不为零。如果 t 值较大,则表明该变量对因变量的影响显著[^2]。 #### 4. P>|t|(P 值) `P>|t|` 是 t 检验的 p 值,用于判断回归系数是否显著。通常,如果 p 值小于 0.05,则认为该变量对因变量的影响显著。例如: - 如果 `Age` 的 p 值小于 0.05,则可以认为年龄对工资的影响显著。 - 如果 `MBA` 的 p 值小于 0.05,则可以认为拥有 MBA 学位对工资的影响显著。 #### 5. 置信区间 [0.025, 0.975] 置信区间表示回归系数的真实值有 95% 的概率落在该区间内。如果置信区间的上下界不包含零,则可以认为该变量对因变量的影响显著。 --- ### 结合 Age 和 MBA 变量的实际意义 假设回归分析结果如下: | Variable | Coef (D) | Std Err | t | P>|t| | [0.025, 0.975] | |----------|----------|---------|------|-----|----------------| | Intercept | 25790.00 | 1200.00 | 21.49 | 0.000 | [23430.00, 28150.00] | | Age | 944.96 | 40.00 | 23.62 | 0.000 | [866.34, 1023.58] | | MBA | 5000.00 | 800.00 | 6.25 | 0.000 | [3430.00, 6570.00] | - **Intercept(截距)**:当所有自变量为零时,因变量的预测值为 25790.00。这可以解释为没有任何年龄和 MBA 学位的雇员的基本工资。 - **Age 的系数(D1 = 944.96)**:在其他条件不变的情况下,年龄每增加一岁,工资预计会增加 944.96 单位。 - **MBA 的系数(D2 = 5000.00)**:在其他条件不变的情况下,拥有 MBA 学位的雇员相比没有 MBA 学位的雇员,工资预计会增加 5000.00 单位。 --- ### 示例代码 以下是一个简单的 Python 示例,展示如何进行 OLS 回归分析并解释结果: ```python import pandas as pd import statsmodels.api as sm # 示例数据 data = { 'Age': [25, 30, 35, 40, 45, 50], 'MBA': [0, 1, 0, 1, 0, 1], # MBA指标:0表示无MBA,1表示有MBA 'Salary': [50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000] } df = pd.DataFrame(data) # 添加常数项 X = df[['Age', 'MBA']] X = sm.add_constant(X) y = df['Salary'] # 拟合模型 model = sm.OLS(y, X).fit() print(model.summary()) ``` ---
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最好输出【 OLS Regression Results ============================================================================== Dep. Variable: Price R-squared: 0.002 Model: OLS Adj. R-squared: 0.001 Method: Least Squares F-statistic: 1.951 Date: Mon, 12 May 2025 Prob (F-statistic): 0.0578 Time: 19:46:37 Log-Likelihood: -11531. No. Observations: 7900 AIC: 2.308e+04 Df Residuals: 7892 BIC: 2.313e+04 Df Model: 7 Covariance Type: nonrobust ======================================================================================= coef std err t P>|t| [0.025 0.975] --------------------------------------------------------------------------------------- const 1.2984 2.902 0.447 0.655 -4.390 6.987 Earring_Scarcity 0.0642 0.040 1.592 0.111 -0.015 0.143 Background_Scarcity 1.0322 3.288 0.314 0.754 -5.414 7.479 Fur_Scarcity 0.6034 0.275 2.196 0.028 0.065 1.142 Clothes_Scarcity 0.1033 0.181 0.572 0.567 -0.251 0.457 Mouth_Scarcity 0.2750 0.140 1.960 0.050 3.23e-05 0.550 Eyes_Scarcity 0.2937 0.237 1.241 0.214 -0.170 0.757 Hat_Scarcity -0.0900 0.141 -0.639 0.523 -0.366 0.186 ============================================================================== Omnibus: 892.659 Durbin-Watson: 1.989 Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 1219.910 Skew: -0.933 Prob(JB): 1.26e-265 Kurtosis: 3.473 Cond. No. 935. ==============================================================================】 实际输出只有一个 OLS Regression Results ============================================================================== Dep. Variable: y R-squared: 0.000 Model: OLS Adj. R-squared: 0.000 Method: Least Squares F-statistic: nan Date: Mon, 12 May 2025 Prob (F-statistic): nan Time: 20:03:07 Log-Likelihood: -2.6365 No. Observations: 7 AIC: 7.273 Df Residuals: 6 BIC: 7.219 Df Model: 0 Covariance Type: nonrobust ============================================================================== coef std err t P>|t| [0.025 0.975] ------------------------------------------------------------------------------ const -0.0118 0.005 -2.264 0.064 -0.025 0.001 ============================================================================== Omnibus: nan Durbin-Watson: 1.778 Prob(Omnibus): nan Jarque-Bera (JB): 0.946 Skew: 0.887 Prob(JB): 0.623 Kurtosis: 2.695 Cond. No. 1.00 ==============================================================================

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