Успехи Business Intelligence в активном управлении розничными вкладами

Успехи Business Intelligence в активном управлении розничными вкладами

• 1.
  Успехи Business Intelligence в активном управлении розничными вкладами Волошин Игорь Владиславович Директор департамента управления финансовыми рисками, к.т.н. ПАО «Кредитпромбанк», [email protected] Волошин Никита Игоревич Директор ООО «Профит Партнерз», [email protected] Киев-2013
• 2.
  Задачи активного управления депозитным портфелем • Обеспечить требуемый планом/бюджетом или текущим состоянием ликвидности банка объем привлечения вкладов. • Обеспечить уровень процентных расходов, не превышающий плановые/бюджетные значения, или минимальный уровень процентных расходов. • Гарантировать приемлемые уровни рисков досрочного изъятия, перевложения, межпродуктовой миграции и пр. 2
• 3.
  Методы активного управления портфелем вкладов • Ценообразование. • Продуктовый ряд. • Маркетинговые кампании. • Сегментация вкладчиков. • Прогнозирование депозитного портфеля. • Прогнозирование рыночных ставок. • Разработка моделей предложения вкладов. • Оптимальное управление. 3
• 4.
  Формирование предложения вкладов Приход клиента в банк Выбор Решение остаться банка в банке новым существующим клиентом клиентом Выбор валюты Выбор продукта: цена и потребительские характеристики 4
• 5.
  Обычный подход впрогнозировании объемов привлечения - построение тренда Тренд 5
• 6.
  Модель предложения вкладов позволяет улучшить прогноз Модель предложения вкладов Тренд 6
• 7.
  Продвинутая модель позволяетоценить структуру вкладов по срокам погашения! (случай однородных предпочтений клиентов) 50% депозитном 40% портфеле Доля в 30% 20% 10% 0% Факт Расчет вложенный Факт Сроком на 3 Непере- Сроком на 6 18 месяцев Сроком на месяца месяцев 7
• 8.
  Типы моделей предложениядепозитов Спрос / предложение Детермини- Случайный рованный Одно- Одно- периодный продуктовый Много- Много- периодный продуктовый 8
• 9.
  OLAP-куб «Депозитный портфель» 9
• 10.
  Развитые модели досрочноговозврата позволяют управлять изъятием вкладов 0,6% R2 = 72.7% Вероятность досрочного возврата 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Возраст вклада 10
• 11.
  Прогнозирование перевложения вкладов с учетом межпродуктовой миграции R2 = 98.3% Объем вкладов, млн. грн. Время, дни 11
• 12.
  От статического кдинамическому ценообразованию • Установленные цены не обеспечивают достижения плановых показателей - объемов операций. • Это следствие того, что во внимание не принята кривая предложения вкладов. • Решение этого вопроса - переход к динамическому ценообразованию, которое интенсивно развивается с 1990-х годов в розничном небанковском бизнесе. 12
• 13.
  Пример динамического оптимального ценообразования срочных вкладов 21.5 Оптимальные ставки по вкладам, 150 21.0 Остатки вкладов, млн. грн. 125 20.5 20.0 % годовых 100 19.5 75 19.0 50 18.5 25 18.0 0 17.5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Месяц Месяц Динамика остатков Динамика процентных срочных вкладов ставок 13
• 14.
  Концептуальная схема автоматического управления срочными вкладами Комитеты Ставки Разница план/факт Плано- банка вый Закон прирост управления остатков Предложение депозитов Рыночная Разница Фактический ставка ставок прирост остатков 14
• 15.
  Перспективы • Динамическое оптимальное ценообразование многовалютного многопродуктового ряда. • Как результат - динамическое изменение кривой доходности. • Автоматическое привлечение вкладов на подобии автоматических торгов. • Персонализация вкладов (учет индивидуальных предпочтений): вкладчик сам для себя проектирует продукт. 15
• 16.
  Банк может зарабатывать нетолько на активных операциях • Для банка с депозитным портфелем в 5 млрд. грн. повышение точности установления процентных ставок всего лишь на 0,25% приведет к годовой экономии процентных затрат на 12,5 млн. грн. (1,5 млн. дол. США). 16