
エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
日本株システムトレードプラットフォーム QuantX でn日足(終値)を扱うアルゴリズムを実装する - Qiita
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
日本株システムトレードプラットフォーム QuantX でn日足(終値)を扱うアルゴリズムを実装する - Qiita
日本株システムトレードプラットフォーム QuantX でn日足(終値)を扱うアルゴリズムを実装する 背景 Py... 日本株システムトレードプラットフォーム QuantX でn日足(終値)を扱うアルゴリズムを実装する 背景 Python による日本株システムトレードプラットフォームである QuantX ではデフォルトでアルゴリズムの実装をする際に、1日足の株価しか取得することができません なので、n日分の株価を扱えるようにしてみようと思い、実装してみました 実装したアルゴリズム https://factory.quantx.io/developer/bb3c6f7b6b7342d5b0c907dc90e2a762 にて公開 下記がその内容のプログラムとなります。 ちなみに、BETWEEN_DAY の値を n にすることで n日足の終値を取得することができます。 ボリンジャーバンドの上端、下端を跨いだときに売買をするアルゴリズムです。 株価が下がりすぎた時を検出した場合は買い、逆の場合は売り、というのを行っ