#include "SAR.h"
#include "Tech.h"
#include "../FacilityBaseLib/KData.h"
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//	CSAR
CSAR::CSAR( )
{
	SetDefaultParameters( );
}

CSAR::CSAR( KdataContainer * pKData )
: TechnicalIndicator( pKData )
{
	SetDefaultParameters( );

	m_bCurUp	=	m_bFirstUp;
	m_bTurn		=	false;
	m_dCurAF	=	m_dAFStep;
	m_dCurHigh	=	-1;
	m_dCurLow	=	-1;
}

CSAR::~CSAR()
{
	clear( );
}

void CSAR::SetDefaultParameters( )
{
	m_nInitDays	=	4;
	m_bFirstUp	=	true;
	m_dAFStep	=	0.02;
	m_dAFMax	=	0.2;
	m_itsBuy	=	ITS_BUY;
	m_itsSell	=	ITS_SELL;
}

void CSAR::attach( CSAR & src )
{
	m_nInitDays	=	src.m_nInitDays;
	m_bFirstUp	=	src.m_bFirstUp;
	m_dAFStep	=	src.m_dAFStep;
	m_dAFMax	=	src.m_dAFMax;
	m_itsBuy	=	src.m_itsBuy;
	m_itsSell	=	src.m_itsSell;
}

bool CSAR::IsValidParameters( )
{
	return ( VALID_DAYS(m_nInitDays) && m_bFirstUp >= 0 && m_dAFStep > 0 && m_dAFMax > 0
		&& VALID_ITS(m_itsBuy) && VALID_ITS(m_itsSell) );
}

void CSAR::clear( )
{
	TechnicalIndicator::clear( );
}

bool CSAR::CalculateSAR( double * pValue, size_t nIndex, bool bUseLast )
{
	STT_ASSERT_CALCULATE1( m_pKData, nIndex );

	if( m_nInitDays > nIndex + 1 )
		return false;

	double	dResult	=	0;
	if( bUseLast && pValue && nIndex > 0 && !m_bTurn )
	{
		KDATA	kd	=	m_pKData->at(nIndex-1);
		if( m_bCurUp )
		{
			dResult	=	(*pValue) + m_dCurAF * (kd.HighestPrice - (*pValue) );
			if( kd.HighestPrice > m_dCurHigh )
			{
				m_dCurHigh	=	kd.HighestPrice;
				m_dCurAF	=	m_dCurAF + m_dAFStep;
				if( m_dCurAF > m_dAFMax )
					m_dCurAF	=	m_dAFMax;
			}
			if( m_pKData->at(nIndex).LowestPrice < dResult )
				m_bTurn		=	true;
		}
		else
		{
			dResult	=	(*pValue) - m_dCurAF * ((*pValue) - kd.LowestPrice );
			if( kd.LowestPrice < m_dCurLow )
			{
				m_dCurLow	=	kd.LowestPrice;
				m_dCurAF	=	m_dCurAF + m_dAFStep;
				if( m_dCurAF > m_dAFMax )
					m_dCurAF	=	m_dAFMax;
			}
			if( m_pKData->at(nIndex).HighestPrice > dResult )
				m_bTurn		=	true;
		}
	}
	else
	{
		for( int k=nIndex; k>=nIndex-m_nInitDays+1; k-- )
		{
			KDATA	kd	=	m_pKData->at(k);
			if( nIndex == k )
			{
				m_dCurHigh	=	kd.HighestPrice;
				m_dCurLow	=	kd.LowestPrice;
			}
			else if( kd.HighestPrice > m_dCurHigh )
				m_dCurHigh	=	kd.HighestPrice;
			else if( kd.LowestPrice < m_dCurLow )
				m_dCurLow	=	kd.LowestPrice;
		}
		if( m_bTurn )
			m_bCurUp	=	! m_bCurUp;
		else
			m_bCurUp	=	m_bFirstUp;
		m_bTurn		=	false;
		m_dCurAF	=	m_dAFStep;
		if( m_bCurUp )
			dResult	=	m_dCurLow;
		else
			dResult	=	m_dCurHigh;
	}

	if( pValue )
		*pValue	=	dResult;
	return true;
}

int CSAR::signal(size_t nIndex, uint32_t * pnCode)
{
	if( pnCode )	*pnCode	=	ITSC_NOTHING;
	clear( );
	double dValue;
	if( !calc( &dValue, nIndex, false ) )
		return ITS_NOTHING;

	if( m_bTurn && !m_bCurUp )
	{	// 反转向上
		if( pnCode )	*pnCode	=	ITSC_LONG;
		return m_itsBuy;
	}
	if( m_bTurn && m_bCurUp )
	{	// 反转向下
		if( pnCode )	*pnCode	=	ITSC_SHORT;
		return m_itsSell;
	}
	return	ITS_NOTHING;
}

bool CSAR::min_max_info(size_t nStart, size_t nEnd,
						 double *pdMin, double *pdMax )
{
	return AfxGetMinMaxInfo1( nStart, nEnd, pdMin, pdMax, this );
}

/***
计算SAR值
先选定时间，判断价格是在上涨还是在下跌。
若是看涨，则进场第一天的SAR必须是近期内的最低价，是看跌 则进场第一天的SAR必须是近期内的最高价。
本处为缺省定义为看涨。

进场第二天的SAR则为第一天的最高价（看涨时）或最低价（看跌时）与第一天的SAR的差距乘上调整系数，
再加上第一天的SAR就可求得。
按逐步递推的方法，每日的SAR可归纳如下： SAR（N）= SAR（N-1）+ AF * [ EP（N-1）-SAR（N-1）]
其中SAR（N）为第N日的SAR值，AF是调整系数，EP为极点价

第一个调整系数AF为0.02，若每隔一天的最高价比前一天的最高价还高，则AF递增0.02，若未创新高，
则AF沿用前一天的数值，但调整系数最高不超过0.2。
若是买进期间，计算出某日的SAR比当日或前一日的最低价还高，则应以当日或者前一日的最低价为某日之SAR，
卖出期间也对应服从类似原则。
*/
bool CSAR::calc(double * pValue, size_t nIndex, bool bUseLast)
{
	if( load_from_cache( nIndex, pValue ) )
		return true;

	if( bUseLast && pValue && nIndex > 0 )
	{
		if( CalculateSAR( pValue, nIndex, bUseLast ) )
		{
			store_to_cache( nIndex, pValue );
			return true;
		}
		return false;
	}
	else
	{
		double	dResult;
		bool	bHasLast	=	false;
		for( size_t k=0; k<=nIndex; k++ )
		{
			if( CalculateSAR( &dResult, k, bHasLast ) )
			{
				bHasLast	=	true;
				store_to_cache( k, &dResult );
			}
		}
		if( !bHasLast )
			return false;
		if( pValue )
			*pValue	=	dResult;
		return true;
	}
}